کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
399 دستاویزات
یہ مقالہ ایجنٹ پر مبنی ایک ماڈل کا ازسرنو جائزہ لیتا ہے، جسے یہ سمجھانے کے لیے بنایا گیا کہ بڑے میٹا آرڈرز کا قیمت پر اثر، ٹریڈ شدہ حجم کے مربع جذر کے تناسب سے کیوں بڑھتا ہے۔ ماڈل فرض کرتا ہے کہ مارکیٹ کی بہت سی لیکویڈیٹی پوشیدہ ہے اور قیمتوں کے پھیلاؤ کے…
مقالہ RTS انڈیکس فیوچرز کی مجتمع شدہ آرڈر بک کے تجرباتی تجزیے کو پواساں طرز کے کثیر ایجنٹ ماڈل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ماڈل آرڈر جمع کرانے والے ایجنٹوں کے گروہوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور محققین حقیقی آرڈر بکس میں دیکھی گئی خصوصیات کی نقالی کے لیے گروہی پیرامیٹرز…
یہ مطالعہ پیرس، لندن اور فرینکفرٹ کے اسٹاک ایکسچینجوں کے پانچ سالہ ٹک بہ ٹک ٹریڈ اور کوٹ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ دونوں ڈیٹا ذرائع ہم آہنگ کرنے کے لیے الگورتھم بناتا ہے اور جانچتا ہے کہ تشکیلِ نو کے انتخاب مجتمع شدہ ڈیٹا سے اخذ کردہ آرڈر فلو کو کیسے متاثر…
یہ دستاویز دو ابتدائی ایتھیریم غیر مرکزی ایکسچینجز، جن میں لمٹ آرڈر بکس استعمال ہوتے تھے، IDEX اور ایتھر ڈیلٹا پر واش ٹریڈنگ شناخت کرنے اور اس کی پیمائش کرنے کا جائزہ لیتی ہے۔ اس میں ایسے اکاؤنٹس اور ٹریڈنگ ڈھانچے تلاش کیے گئے ہیں جو واش ٹریڈنگ کی قانونی…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسیوں کی متحرک پیئرز ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کا جائزہ لیتا ہے، جو کوائنٹیگریشن ٹیسٹ اور اوسط کی طرف واپسی کی تخمینی رفتار کے ذریعے اثاثے منتخب کرتی اور ماضی کو دیکھنے کی مدت میں ردوبدل کرتی ہے۔ یہ مختلف منظرناموں میں اینگل-گرینجر،…
یہ مطالعہ ایکویٹی مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کو تشکیل دینے والے عوامل کا جائزہ لیتا ہے، اور خرید و فروخت کے رخ کے ساتھ نشان زد آرڈر فلو اور قیمت پر اثر کے تعلق پر توجہ دیتا ہے۔ یہ کائل طرز کے ٹریڈنگ اور لیکویڈیٹی کے نظریاتی ماڈلز کو عوامی طور پر دستیاب ٹریڈ اور کوٹ…
یہ مضمون مطالعہ کرتا ہے کہ جب ایک بڑی مالیاتی فرم متعدد چھوٹی فرموں کے ساتھ ٹریڈ کرے تو توازنی سیکیورٹی قیمت کیسے بن سکتی ہے۔ ہر شریک اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے ایکسچینج کے ذریعے مسلسل ٹریڈ کرتا ہے، جبکہ اسے فرم کے مخصوص اور مشترک غیر یقینی ذرائع، نیز…
یہ مطالعہ جائزہ لیتا ہے کہ مارکیٹ آرڈر آنے کے آس پاس حدی آرڈر بک میں آرڈرز کیسے داخل ہوتے اور نکلتے ہیں۔ حالیہ، اعلیٰ معیار کے Nasdaq ڈیٹا سیٹ سے مصنفین زیرِ مطالعہ ہر حصص کے لیے آرڈر فلو کے الگ مراحل شناخت کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ ان مراحل کے دوران خالص…
یہ دستاویز یورپی آپشن کی متحرک ہیجنگ کا مطالعہ کرتی ہے، جب بنیادی اثاثہ مقامی اتار چڑھاؤ کے عمومی ماڈل کی پیروی کرتا ہو اور ٹریڈنگ پر چھوٹے خطی لین دین کے اخراجات لگتے ہوں۔ یہ لیلینڈ کی ہیجنگ اسٹریٹیجی کی مسلسل کنٹرول والی موافقت بناتی ہے، جس میں نقل کے…
یہ مقالہ باہم مربوط میٹا آرڈرز کے پہلے پیش کردہ ماڈل سے ایک مصنوعی مارکیٹ بناتا ہے اور قیمت پر اثر، آرڈر فلو اور اتار چڑھاؤ کے باہمی تعلق کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا مرکزی مفروضہ ہے کہ میٹا آرڈرز اوسطاً انجام دیے گئے حجم کے ساتھ جذرِ مربع کے تعلق کے مطابق قیمتوں…
یہ جائزہ ایکویٹیز، ای ٹی ایف، مرکزی کرپٹو مارکیٹس، پرپیچوئل فیوچرز اور آن چین سرگرمی میں AI کے استعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری منافع تک پہنچنے کو سلسلہ وار مراحل کے طور پر دیکھتا ہے: وقت کے مطابق دستیاب ڈیٹا سے قابلِ اعتماد اشارہ، قابلِ عمل…
پِنگ پونگ سویپس بلاک چینز کے درمیان براہِ راست، ساتھیوں کے مابین ٹوکن تبدیل کرنے کا مجوزہ طریقہ ہیں، جس میں ایسکرو یا قابلِ اعتماد درمیانی فریق درکار نہیں۔ یہ طریقہ ہر بلاک چین پر یک طرفہ ادائیگی چینلز کی دستیابی پر منحصر ہے۔ دستاویز اسے مرکزی پلیٹ فارمز،…
دستاویز اس مسئلے کا مطالعہ کرتی ہے کہ جب ٹریڈز عارضی قیمت اثر پیدا کریں اور اثر کا کرنل نامعلوم ہو تو ٹریڈر خطرناک اثاثہ کیسے فروخت کر سکتا ہے۔ یہ باہم مربوط قیمت راستوں، تجارتی اشاروں اور میٹا آرڈرز والے جامد ڈیٹا سے کرنل، یا پروپیگیٹر، کا غیر پیرامیٹرک…
یہ دستاویز بڑے آرڈرز کے لیے موافق نفاذ کی اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے، جس کی وجہ ٹریڈنگ کے دوران زیادہ حجم سے پیدا ہونے والا مارکیٹ پر اثر اور سلپیج ہے۔ یہ مستقبل کے ٹریڈنگ حجم اور قیمت کی حدود کا اندازہ لگانے، پھر مارکیٹ حالات بدلنے پر آرڈر کے حصوں کے سائز ان…
یہ مطالعہ ایسے ٹریڈر کا جائزہ لیتا ہے جو لمٹ آرڈر بک کے ذریعے فروخت کرتا ہے اور پھر اختتامی نیلامی میں سمت اور مقدار کے نشان والے شیڈولز سے باقی انوینٹری کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ دونوں مراحل نیلامی کی تصفیہ قیمت کی پیش گوئی اور نیلامی کے دوران ملنے والے ردعمل سے…
یہ مقالہ RED-2400 خاندان، ورژن 2، کے پانچ عوامی بینچ مارک ڈیٹا سیٹس کی دستاویز پیش کرتا ہے، جو سولانا پر مبنی اور غیر مرکزی مالیات کے مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر پر تحقیق کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عوامی اور مفت ڈیٹا فیڈز سے بیک وقت 57 دن کے دوران جمع کیے گئے اس…
یہ تحقیق دیکھتی ہے کہ مستقبل کے آرڈر فلو کے غیر یقینی ہونے پر مرکزی ٹریڈنگ ڈیسک کو آنے والے آرڈرز کیسے سنبھالنے چاہییں۔ ڈیسک آرڈرز کو اس امید پر اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہ بعد میں مخالف سمت کے فلو سے ان کا اثر زائل ہو جائے، یا انہیں مارکیٹ میں بھیج کر اسپریڈ…
یہ مقالہ لمٹ آرڈر مارکیٹوں کے لیے پیرامیٹر والے بے ترتیب ماڈل تیار کرتا ہے، جو مکمل طور پر لیکویڈ مارکیٹوں کے کلاسیکی ماڈلوں میں آرڈر بک کی لیکویڈیٹی بیان کرنے والے چند خطرے کے عوامل شامل کرتے ہیں۔ مختصر شکل کے اس طریقے کا مقصد ماڈلوں کو قابلِ عمل رکھنا ہے:…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا خفیہ کردہ مارکیٹ ڈیٹا پر ٹرینڈ فالوونگ اشاریہ نکالا جا سکتا ہے، تاکہ تجزیہ کار ٹریڈنگ سگنل تیار کرتے ہوئے ڈیٹا جمع کرنے والا فریق معلومات کو نجی رکھ سکے۔ اس میں اشاریہ دو ہمومورفک انکرپشن لائبریریوں، SEAL اور HEAAN، سے نافذ کیا گیا…
یہ مطالعہ مصنوعی اسٹاک مارکیٹ میں انتظار کے دورانیوں کی تقسیم کا جائزہ لے کر مسلسل دوہری نیلامی کے طریقۂ کار کو جانچتا ہے۔ ایجنٹ پر مبنی ماڈل مارکیٹ بک کے ذریعے قابلِ یقین آرڈرز اور تعاملات پیدا کرتا ہے۔ محققین ٹریڈر کے رویّے اور مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر کو 36…
دستاویز قیمت پر اثر متعارف کراتی ہے، حالیہ تحقیق میں اس کی پیمائش اور ماڈلنگ سمجھاتی ہے، اور اس بدیہی خیال پر سوال اٹھاتی ہے کہ سودے کسی سادہ، براہِ راست طریقے سے قیمتیں بدلتے ہیں۔ اس میں تجرباتی ثبوت نمایاں ہے کہ سمت کے ساتھ آرڈر فلو اور قیمت کی تبدیلیوں…
یہ کام ایک FX بروکر کے لیے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی تیار کرتا ہے جو کم نقدشوندگی والے کرنسی جوڑے میں بڑی پوزیشن ختم کر رہا ہے۔ بروکر تین جوڑوں پر مشتمل مجموعے میں ٹریڈ کرتا ہے، جس میں وہ جوڑا اور دو زیادہ نقدشوندگی والے جوڑے شامل ہیں؛ ان کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ آیا بہترین عمل درآمد کے کھیل میں آزاد گہری ری انفورسمنٹ لرننگ ایجنٹس ایسا رویہ سیکھتے ہیں جو ملی بھگت سے مطابقت رکھتا ہو۔ دو کھلاڑیوں اور محدود مدت کے پوزیشن ختم کرنے والے ماحول میں ایجنٹس پراکسمل پالیسی آپٹیمائزیشن استعمال کرتے ہیں اور…
دستاویز ایک ماڈل پیش کرتی ہے جو بڑے میٹا آرڈرز کے قیمت پر اثر کو منڈی آرڈر فلو کی حرکیات سے جوڑتا ہے۔ یہ فرض کرتا ہے کہ مستقل اثر خطی ہے اور قیمتیں مارٹنگیل کی پیروی کرتی ہیں، پھر انہی مفروضوں کے تحت آرڈر فلو سے قیمتوں کی تبدیلی اخذ کرتا ہے۔ تقریباً غیر…