کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
1,238 دستاویزات
یہ مقالہ خود بازگشتی مشروط دورانیہ ماڈلز میں امکان پر مبنی استنباط کے لیے بوٹسٹریپ طریقے وضع کرتا ہے۔ چونکہ مشاہدات ایک مقررہ مدت میں ریکارڈ کیے گئے دورانیے ہوتے ہیں، اس لیے مشاہدات کی تعداد تصادفی ہو سکتی ہے؛ دورانیوں کی توقع لامحدود ہونے پر مجانبی رویہ بھی…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ آیا روزانہ ایکویٹی آرڈر فلو قیمت کے اثر کو ظاہر کر سکتا ہے اور حصص کے منافع کی پیش گوئی میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ماہانہ دستخط شدہ آرڈر فلو پیمانے بناتی ہے اور Kyle’s lambda کا تخمینہ قیمتوں کی تبدیلیوں کو آرڈر فلو پر رجعت کرنے اور…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ پیچیدہ تعلقات کا تخمینہ لگانے والے کم لاگت AI نظام قیمتوں میں معلومات شامل کرنے کے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کے طریقے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاروں کے عقائد اور ان کے ماڈلز اور بہتر بنائی گئی اسٹریٹیجیوں کی پیچیدگی کے ذریعے توازن پر مبنی…
یہ مجوزہ نظام بڑے اسٹاکس کے اتار چڑھاؤ کے باہمی تعلقات سے رجحان کے سگنل بناتا ہے۔ پہلے یہ قیمت کے ڈیٹا میں باہمی تعلق اور خودباہمی تعلق کے تجزیے، تکنیکی اشاریوں، مفروضہ آزمائشوں، شماریاتی ماڈلز اور متغیر کے انتخاب کو دیکھتا ہے۔ پھر یہ NYSE اور NasdaqGS کے نو…
مقالہ اثاثوں کی قیمت بندی کے ماڈلز کے موازنے کے لیے فاصلے پر مبنی پیمانے تجویز کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ خدشات ہیں کہ شماریاتی آزمائشوں کی قوت کم ہو سکتی ہے اور الفا شماریات بے قاعدگی سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ مجوزہ پیمانہ مربع الفا اور مربع معیاری غلطیوں کو جمع…
یہ دستاویز Poloniex پر ٹریڈ ہونے والے ٹوکنز میں مشتبہ پمپ اینڈ ڈمپ واقعات کی شناخت کے لیے ایک غیر زیرِ نگرانی طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ قیمت اور حجم کی حدوں کو ایکسپونینشلی ویٹڈ موونگ ایوریجز اور اتار چڑھاؤ کے پیمانوں سے ملاتا ہے۔ حدیں مشاہدہ شدہ ٹریڈنگ پیٹرنز…
یہ مقالہ کائل کے اندرونی ٹریڈنگ ماڈل کے لیے مسلسل وقتی توازن اخذ کرتا ہے، جب شور پر مبنی ٹریڈنگ کی لیکویڈیٹی غیر یقینی ہو۔ یہ اثاثے کی بنیادی قدر کے لیے عمومی تقسیم کی اجازت دیتا ہے اور اسٹاک اور اتار چڑھاؤ کی حرکیات میں باہمی تعلق بھی ممکن بناتا ہے۔ مثبت…
یہ دستاویز جائزہ لیتی ہے کہ ٹریڈنگ ٹیکنالوجی اور شرکا کے ارتقا کے ساتھ مارکیٹ ڈیزائن کیسے بدلا۔ یہ فلور پر مبنی ٹریڈنگ سے الیکٹرانک آرڈر بکس اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ تک جاتی ہے، پھر بیچ نیلامیوں، ڈارک پولز، بلاک چین پر مبنی خودکار مارکیٹ میکرز، بلاک بلڈرز…
مضمون گاوسی عمل (GPs) اور بیزیاتی اصلاح متعارف کراتا ہے، اور بتاتا ہے کہ GP ریگریشن بیزیاتی مشین لرننگ میں کیسے مدد دیتی ہے اور اس کے ہائپر پیرامیٹرز کا انتخاب کیسے ضروری ہے۔ بیزیاتی اصلاح مشتقات کے بغیر کسی بلیک باکس فنکشن میں بہترین قدر تلاش کرنے کے لیے…
یہ مقالہ ایسے سرمایہ کار کے لیے بہترین سرمایہ کاری کا مسئلہ تشکیل دیتا ہے جس کی ترجیحات میں نسبتی رسک سے گریز مستقل ہو، اور بازار مسلسل وقت میں نامکمل ہو۔ اثاثوں کی قیمتیں Itô عمل کی پیروی کرتی ہیں، اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کو متحرک رسک حدود پوری کرنا ہوتی ہیں…
یہ مقالہ ایجنٹ پر مبنی ایک ماڈل کا ازسرنو جائزہ لیتا ہے، جسے یہ سمجھانے کے لیے بنایا گیا کہ بڑے میٹا آرڈرز کا قیمت پر اثر، ٹریڈ شدہ حجم کے مربع جذر کے تناسب سے کیوں بڑھتا ہے۔ ماڈل فرض کرتا ہے کہ مارکیٹ کی بہت سی لیکویڈیٹی پوشیدہ ہے اور قیمتوں کے پھیلاؤ کے…
یہ مطالعہ پوچھتا ہے کہ مارکیٹ کے متن کے اشاروں کی پیروی کب کرنی چاہیے اور کب ان کے خلاف پوزیشن لینی چاہیے۔ یہ ادارہ جاتی بیانات (Say)، میڈیا میں تکرار (Echo) اور ظاہر شدہ ادارہ جاتی پوزیشننگ (Do) کو الگ کرتا ہے۔ ایک خطی-مربعی ماڈل باخبر ادارے کو بیان کرتا ہے…
یہ مطالعہ عمومی خودارتقائی مشروط غیر یکساں تغیر (جی اے آر سی ایچ) کے طریقوں سے بٹ کوائن کے ریٹرن کے منٹ بہ منٹ اتار چڑھاؤ کو ماڈل کرتا ہے۔ یہ GARCH خاندان کی مختلف صورتوں سے ظاہر کردہ تاریخی ریٹرنز اور اتار چڑھاؤ کو تقسیم کے آمیزے کے مفروضے کے ساتھ ملاتا ہے:…
مطالعہ بٹ کوائن کا سونے اور ایس اینڈ پی 500 سے موازنہ کرتا ہے، جس میں ستمبر 2014 سے جنوری 2021 تک یومیہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اختتامی قیمتیں اور لاگ ریٹرنز شامل ہیں۔ یہ معیاری انحراف سے ناپے گئے اتار چڑھاؤ کو اپروکسی میٹ اینٹروپی سے ناپی گئی پیش گوئی پذیری سے…
مقالہ RTS انڈیکس فیوچرز کی مجتمع شدہ آرڈر بک کے تجرباتی تجزیے کو پواساں طرز کے کثیر ایجنٹ ماڈل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ماڈل آرڈر جمع کرانے والے ایجنٹوں کے گروہوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور محققین حقیقی آرڈر بکس میں دیکھی گئی خصوصیات کی نقالی کے لیے گروہی پیرامیٹرز…
یہ مطالعہ حقیقی ماحول میں لیبارٹری طرز کے تجربے کے ذریعے جانچتا ہے کہ لوگ مالیاتی مارکیٹوں کے بڑھنے یا گرنے کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ رضاکاروں کو عالمی اشاریوں کے حقیقی ڈیٹا پر مبنی قابو شدہ مالی معلومات دی جاتی ہیں اور وہ بار بار سمت کی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔…
مقالہ جانچتا ہے کہ مختلف مدتوں پر کام کرنے والے رجحانی نظام کموڈٹی ٹریڈنگ ایڈوائزر (CTA) کے ریٹرنز میں کیا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس میں ریٹرنز کو مختصر مدتی رجحان، طویل مدتی رجحان اور مارکیٹ بیٹا کے اجزا میں متحرک طور پر الگ کرنے کے لیے بیزیائی گرافیکل ماڈل تجویز…
یہ مطالعہ ویولیٹ کے عددی سرشتوں سے بنائی گئی نمائندگیوں کے ذریعے اسٹاک کی قیمتوں میں چھلانگوں کے تجزیے کا ایک غیر نگرانی شدہ طریقہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد نظام کی اندرونی حرکیات سے وابستہ چھلانگوں کے نمونوں کو بیرونی جھٹکوں سے متعلق نمونوں سے الگ کرنا ہے۔…
یہ مطالعہ پیرس، لندن اور فرینکفرٹ کے اسٹاک ایکسچینجوں کے پانچ سالہ ٹک بہ ٹک ٹریڈ اور کوٹ ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ دونوں ڈیٹا ذرائع ہم آہنگ کرنے کے لیے الگورتھم بناتا ہے اور جانچتا ہے کہ تشکیلِ نو کے انتخاب مجتمع شدہ ڈیٹا سے اخذ کردہ آرڈر فلو کو کیسے متاثر…
یہ مطالعہ بٹ کوائن اور ایتھر کے یومیہ مالیاتی ریٹرنز کے انتہائی حصوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اس میں جنرلائزڈ ٹیمپرڈ اسٹیبل تقسیم پر مبنی سابقہ تحقیق کے سات پیرامیٹر تخمینے استعمال کیے گئے ہیں، پھر مشاہدہ شدہ ریٹرنز نارمل معیار سے کیسے مختلف ہیں، اس کا جائزہ لینے…
یہ دستاویز قیمتوں کے منافع کی امکانی کثافت کے نان پیرامیٹرک کرنل تخمینے کا جائزہ لیتی ہے۔ چونکہ تخمینی تقسیم بینڈوڈتھ پر بہت زیادہ منحصر ہوتی ہے، مصنفین معلوماتی نظریے اور پیچیدہ نظاموں کے مطالعے سے اخذ کردہ ایک نئے پیچیدگی پیمانے کو زیادہ سے زیادہ کر کے اس…
یہ دستاویز غیر متناسب معلومات کا ایک ماڈل پیش کرتی ہے جس میں عام مارکیٹ شرکا کسی اثاثے کے مستقبل کے نقد بہاؤ کے بارے میں شور آلود معلومات دیکھتے ہیں، جبکہ ایک ٹریڈر کو ایک الگ شور آلود سگنل بھی ملتا ہے۔ اضافی سگنل میں مارکیٹ کی معلومات جیسا شور شامل ہو سکتا…
یہ مطالعہ پوچھتا ہے کہ کیا مالیاتی قیمتوں کی سیریز میں رینڈم واک سے آگے کوئی قابلِ شناخت ساخت موجود ہے۔ اس میں دلیل دی گئی ہے کہ روایتی ٹائم سیریز طریقوں کو بے ترتیبی سے معمولی انحرافات میں فرق کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے جوہری طبیعیات میں استعمال…
یہ کام ایسے حالات کے لیے کالمن فلٹرنگ کا طریقہ تیار کرتا ہے جہاں شور کے کوواریئنس میٹرکس اور پیش گوئی شدہ کوواریئنس کے تخمینے غیر یقینی ہوں۔ ممکنہ متبادل ماڈلز کو شامل کرنے کے لیے یہ تقسیم کے لحاظ سے مضبوط تشکیل استعمال کرتا ہے، جس میں دو طرفہ علّی بہترین…