Thư viện kiến thức

Tài liệu mô tả một tác nhân AI giao dịch USD/TWD theo chiều mua, kết hợp dự báo xu hướng ngắn hạn từ Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) với Quantum Asynchronous Advantage Actor-Critic (QA3C). Trạng thái của tác nhân sử dụng đặc trưng QLSTM và chỉ báo kỹ…

Bài viết phát triển phương pháp kiểm định liệu việc bổ sung chứng khoán hoặc nới lỏng ràng buộc đầu tư có mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư đánh giá kết quả theo sở thích triển vọng hay không. Bài viết xây dựng kiểm định về bao hàm triển vọng giữa các tập danh…

Nghiên cứu xem xét cơ sở thống kê của Dải Bollinger bằng cách liên hệ chúng với mô hình chuỗi thời gian hồi quy cuốn chiếu. Nghiên cứu áp dụng khung này vào giao dịch cặp và suy ra mối quan hệ giữa thời lượng giao dịch với lợi suất của các chiến lược dựa…

Nghiên cứu xem xét vì sao lợi suất theo xu hướng ngắn hạn suy yếu kể từ khoảng 2009. Nghiên cứu phân tích mặt cắt các hợp đồng tương lai có thanh khoản trong giai đoạn 1995–2025, cùng với một chỉ báo đại diện CTA, và so sánh kết quả theo tốc độ tín hiệu và…

Tài liệu mô tả một chiến lược chủ động điều chuyển phân bổ giữa danh mục cổ phiếu có tỷ trọng bằng nhau và danh mục có tỷ trọng theo vốn hóa. Động lực của chiến lược là phương pháp tỷ trọng bằng nhau thường vượt trội trong thời gian dài, nhưng có thể tụt lại…

Bài nghiên cứu mô tả một chiến lược linh hoạt để bảo vệ danh mục trước các khoản lỗ ở đuôi phân phối, đồng thời duy trì mức độ tham gia trong các chế độ thị trường giá lên. Chiến lược đặt mức Value-at-Risk mục tiêu tối đa và dùng các bộ phân loại để ước…

Phân tích sơ bộ này áp dụng quá trình Ornstein–Uhlenbeck để mô hình hóa chênh lệch giữa các cặp cổ phiếu cho chiến lược giao dịch hồi quy về trung bình. Phân tích so sánh cách tiếp cận đó với phương pháp đơn giản hơn, ước lượng trung bình và độ lệch chuẩn…

Nghiên cứu phân tích 4,000 danh mục giao dịch cổ phiếu Mỹ thực tế, với thời gian nắm giữ khoảng 0.7 đến 19 ngày giao dịch. Nghiên cứu báo cáo rằng số xu trên mỗi cổ phiếu biến thiên ngược với vòng quay danh mục, trong khi lợi suất danh mục không phụ thuộc…

Nghiên cứu áp dụng Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), một phương pháp học tăng cường với hành động liên tục, vào giá đóng cửa hằng ngày của cổ phiếu Amazon và Bitcoin. Hành động giao dịch biểu diễn cả vị thế cần nắm giữ lẫn số cổ phiếu…

Công trình mô tả các chiến lược giao dịch hệ thống dựa trên chỉ báo khủng hoảng được suy ra từ phổ của ma trận hiệp phương sai hoặc tương quan. Một nhóm chỉ báo so sánh phân phối trị riêng của từng ngày với phân phối tham chiếu của thị trường yên ắng hoặc…

Nghiên cứu kiểm tra chiến lược giao dịch cặp trên giá giao ngay của 17 mặt hàng Ấn Độ thuộc các nhóm năng lượng, kim loại và nông nghiệp trong giai đoạn từ 2010 đến 2018. Nghiên cứu dùng kiểm định đồng liên kết Johansen trên mẫu huấn luyện để chọn các cặp…

Bài báo kiểm tra liệu mô hình biến động địa phương có hữu ích cho việc phòng hộ quyền chọn vanilla AUD/USD hay không. Mô hình biến động địa phương mở rộng Black-Scholes bằng cách cho phép biến động phụ thuộc vào thời gian và tỷ giá cơ sở, đồng thời có thể…

Tài liệu mô tả phương pháp cửa sổ trượt dựa trên dữ liệu để giải bài toán danh mục tối ưu log. Thay vì ấn định một bộ tỷ trọng danh mục cố định, phương pháp tạo ra các tỷ trọng thay đổi theo thời gian. Cách tiếp cận này cho phép điều chỉnh phân bổ danh mục…

Tài liệu trình bày L2GMOM, một khung học máy cho động lượng mạng lưới. Động lượng mạng lưới sử dụng mối liên hệ giữa các tài sản để hỗ trợ dự báo lợi nhuận tương lai. Khung đề xuất học đồng thời mạng tài chính và tín hiệu giao dịch, thay vì dựng mạng trước…

Bài báo mô tả mạng nơ-ron tích chập không dựa trên mô hình, nhận giá lịch sử của một tập hợp tài sản và xuất ra tỷ trọng danh mục. Mạng được huấn luyện bằng học tăng cường, trong đó lợi nhuận tích lũy làm phần thưởng. Dữ liệu huấn luyện bao gồm giá tiền mã…

Bài nghiên cứu đánh giá liệu các tín hiệu vĩ mô và thị trường có thể giúp xác định thời điểm phân bổ giữa các rổ ETF tăng trưởng và phòng thủ hay không. Bài viết xem đây là bài toán phân bổ theo phong cách đầu tư, thay vì tìm kiếm một nhân tố alpha mới: phân…

Nghiên cứu này so sánh các mô hình biến động lịch sử, trung bình động lũy thừa ARCH, GARCH và EGARCH bằng giá giao ngay Bitcoin. Nghiên cứu báo cáo rằng GARCH và EGARCH hoạt động tốt hơn các phương án khác cả về độ phù hợp trong mẫu lẫn dự báo ngoài mẫu. Ước…

Nghiên cứu này xây dựng phương pháp chênh lệch thống kê dựa trên mô hình nhân tố có điều kiện cho danh mục cổ phiếu US. Mô hình không gian trạng thái xem lợi suất là tổ hợp nhiễu của giá trị nhân tố và phần bù rủi ro nhân tố tiềm ẩn, thay đổi theo thời gian.…

Bài báo phát triển các quy trình bootstrap cho suy luận dựa trên hàm hợp lý trong mô hình thời lượng có điều kiện tự hồi quy. Vì quan sát là thời lượng được ghi nhận trong một khoảng thời gian cố định, số quan sát có thể ngẫu nhiên; hành vi tiệm cận cũng…

Hệ thống được đề xuất dùng mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo tín hiệu xu hướng. Trước tiên, hệ thống khảo sát dữ liệu giá bằng phân tích tương quan và tự tương quan, chỉ báo kỹ thuật, kiểm định giả thuyết, mô hình thống kê và lựa…

Tài liệu giới thiệu QTMRL, một tác nhân học tăng cường được thiết kế để đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo kỹ thuật. Bộ dữ liệu đầu vào kết hợp dữ liệu giá và khối lượng hằng ngày của các cổ phiếu S&P 500 đại diện cho nhiều ngành, cùng các đặc…

Nghiên cứu đề xuất một khung giao dịch Bitcoin tần suất cao tự động, kết hợp mô hình giá bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) với phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận (PPO). Mô hình biểu diễn giá là trạng thái của tác nhân, giao dịch là hành động và lợi nhuận là…

Bài báo đề xuất quy trình chọn chiến lược có tên DNN-forwardtesting. Thay vì chỉ chọn chiến lược giao dịch dựa trên kết quả với giá lịch sử, quy trình trước tiên dự báo một đường giá tương lai khả dĩ bằng mạng nơ-ron truyền thẳng sâu rồi đánh giá các chỉ báo…

Bài báo trình bày Deep Momentum Networks, kết hợp học sâu với khuôn khổ điều chỉnh theo biến động được dùng trong động lượng chuỗi thời gian. Mạng nơ-ron đồng thời học các ước lượng xu hướng và quy mô vị thế, với các tham số được huấn luyện để tối ưu hóa tỷ…