Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
87 tài liệu
Tổng quan này khảo sát cách các lệnh đi vào sổ lệnh giới hạn góp phần hình thành giá. Tài liệu xem xét các phương pháp lý thuyết và thực nghiệm để mô hình hóa dòng lệnh, đồng thời phân tích phản biện các khuôn mẫu lặp lại quan sát được trong dữ liệu thị…
Bài viết phân tích dữ liệu Bitcoin trong ngày tần suất cao từ 2019 đến 2022, chia mẫu thành hai giai đoạn có thay đổi đột ngột về biến động. Bài viết mô tả lợi suất là khuếch tán dị thường: khuếch tán dưới trong các khoảng ngắn và khuếch tán trên yếu trong…
Bài viết mô hình hóa giá biến động theo luồng lệnh. Tác động giá của lệnh thị trường và tốc độ lệnh thị trường, lệnh giới hạn được gửi đến phụ thuộc vào một quy trình thanh khoản; hai loại lệnh kích thích lẫn nhau, khiến thanh khoản có xu hướng hồi quy. Nhà…
Nghiên cứu xem xét liệu tốc độ truy cập có ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của giao dịch mất cân bằng sổ lệnh tần suất cao (OBI) hay không. Vì dữ liệu lịch sử thường không cho biết danh tính hoặc vị trí của nhà giao dịch, các tác giả sử dụng mô phỏng sự kiện…
Bài báo mô hình hóa cách giá tài sản hình thành khi được giao dịch qua sổ lệnh. Bài phát triển hai cách tiếp cận liên quan: trò chơi hữu hạn nhiều người chơi và trò chơi trường trung bình, với chi phí giao dịch phản ánh thanh khoản hạn chế. Trong cả hai…
Bài báo trình bày mô hình lợi suất tài chính ở cấp độ từng nhịp giá, kết hợp quá trình ARFIMA, hiện tượng giá dao động giữa giá mua và giá bán, lợi suất có đuôi dày và khoảng thời gian giao dịch không theo phân phối Poisson. Mô hình dùng các thành phần này…
Phân tích này xem xét dữ liệu ở cấp độ từng nhịp giá của các loại tiền mã hóa lớn được giao dịch trên nhiều nền tảng. Nghiên cứu khảo sát thời gian giữa các giao dịch cùng với số lượng giao dịch, khối lượng giao dịch và biến động. Các tác giả báo cáo tự…
Nghiên cứu mô hình hóa mức độ nghiêm trọng của các khoản lỗ cực lớn trong thị trường tần suất cao thay đổi ra sao theo hoạt động giao dịch và bất định thị trường. Mô hình hồi quy giá trị cực trị động cho phép sử dụng cả biến dự báo dừng và biến có nghiệm đơn…
Nghiên cứu này khảo sát các quan sát tần suất cao từ thị trường tiền mã hóa châu Âu để mô tả hoạt động trong ngày gắn với giao dịch thuật toán. Nghiên cứu phân tích lợi suất, khối lượng giao dịch, các mô hình biến động có tính chu kỳ và tương quan lợi suất…
Bài nghiên cứu đề xuất mô hình hồi tiếp sâu sử dụng luồng lệnh trên sàn để mô hình hóa biến động giá theo hướng ở tần suất cao. Luồng lệnh được mô tả là dòng lệnh đến góp phần hình thành giá. Câu hỏi trọng tâm là liệu mô hình được huấn luyện trong một chế độ…
Nghiên cứu phân tích dữ liệu tỷ giá USD-JPY độ phân giải cao trong 13 năm. Trọng tâm là các mẫu thống kê trong phân phối và tương quan của biến động tỷ giá, đặc biệt là việc diễn biến giá có phụ thuộc vào lịch sử biến động gần đây hay không. Phân tích sử…
Tài liệu này cập nhật mô hình Glosten–Milgrom về giao dịch có thông tin và không có thông tin để khảo sát ảnh hưởng của các nhà cung cấp thanh khoản tự động lên thị trường. Khuôn khổ sửa đổi bao gồm nhiều chứng khoán và một nhà tạo lập thị trường tự động sử…
Tài liệu mô tả một hệ thống giao dịch tiền mã hóa kết hợp thông tin xu hướng từ nhiều khung thời gian với mạng nơ-ron dự đoán hướng giá trong ngắn hạn. Hệ thống đưa giá thị trường, thước đo trên chuỗi và hoạt động sổ lệnh vào một tập hợp tín hiệu áp lực mua…
ClusterLOB phân nhóm các sự kiện thị trường riêng lẻ từ dữ liệu thị trường theo từng lệnh bằng sáu đặc trưng phụ thuộc thời gian và phương pháp phân cụm K-means++. Các nhóm thu được được diễn giải là những người tham gia theo hướng, tìm kiếm cơ hội và tạo…
Bài báo trình bày một mô hình lý thuyết liên hệ mức độ điều kiện hóa trong giao dịch với biến động giá chứng khoán và lợi suất. Mô hình dùng phân phối khối lượng giao dịch và giá để biểu diễn sự bất định và mức độ điều kiện hóa, đặt các mối quan hệ này trong…