Thư viện kiến thức

Bài viết so sánh các phân bổ cố định giữa cổ phiếu và trái phiếu, cũng như giữa cổ phiếu, trái phiếu và vàng, với các danh mục linh hoạt chỉ nắm giữ vị thế mua và có thể giữ tiền mặt. Các danh mục sử dụng dữ liệu công khai, tái cân bằng hàng tháng và được…

Nghiên cứu này kết hợp tâm lý từ mô hình ngôn ngữ trong tin tức tài chính với các chỉ báo kinh tế vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật để xây dựng danh mục cổ phiếu Russell 2000. Cách tiếp cận có tính đến độ bất định tách rủi ro dự báo thành hai thành phần ngẫu nhiên…

Nghiên cứu dùng mức độ gần nhau về thời điểm giao dịch giữa các cổ phiếu US để xác định quan hệ đồng giao dịch và xây dựng mạng động. Nghiên cứu áp dụng phân cụm phổ lên các mạng này để xác định những nhóm cổ phiếu có quan hệ phụ thuộc thay đổi theo thời…

Báo cáo nghiên cứu phân bổ dài hạn giữa cổ phiếu và trái phiếu khi lợi suất cổ phiếu tuân theo một quá trình hồi quy về trung bình. Báo cáo xem xét đặc điểm này làm thay đổi sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi suất ra sao, và liệu một số chiến lược có thể khiến…

Tài liệu trình bày một phương pháp xấp xỉ để tìm chiến lược tối ưu khi giao dịch phát sinh chi phí giao dịch tỷ lệ thuận. Phương pháp biểu diễn hàm giá trị còn lại bằng một đa thức xấp xỉ, cung cấp cách xử lý các bài toán khó tìm được lời giải chính xác.…

Bài viết trình bày Mạng Inception đa nhân tố (MFIN), một khuôn khổ giao dịch nhiều loại tiền mã hóa bằng lợi suất giá và các tín hiệu khác được cập nhật thường xuyên. Bài viết đề xuất bổ sung các nhân tố như hashrate mạng và mức độ quan tâm tìm kiếm để giải…

Nghiên cứu tìm hiểu việc dùng học tăng cường sâu để phát triển chiến lược giao dịch thích ứng cho danh mục gồm 30 cổ phiếu. Nghiên cứu dùng giá hằng ngày làm dữ liệu huấn luyện và môi trường giao dịch, sau đó so sánh tác nhân với Chỉ số Dow Jones Industrial…

Bài nghiên cứu xem xét liệu các thước đo rủi ro nhất quán có thể kiểm soát nhà đầu tư được bảo vệ khỏi trách nhiệm vượt quá vốn góp hoặc tìm kiếm rủi ro đuôi quá mức hay không. Bài nghiên cứu giới thiệu chênh lệch thống kê đặc thù theo thước đo rủi ro, gọi…

Nghiên cứu định nghĩa động lượng giá bằng cách liên hệ với vận tốc và khối lượng trong vật lý, sau đó dùng thước đo này để chọn tài sản cho các chiến lược đảo chiều hằng tuần. Phương pháp được áp dụng cho các tập hợp cổ phiếu KOSPI 200 của Hàn Quốc và US S&P…

Nghiên cứu xây dựng một mạng lưới tiền mã hóa biến đổi theo thời gian, sử dụng hai loại liên kết: khả năng dự đoán chéo lợi suất và mức độ tương đồng về công nghệ. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân cụm phổ động có hỗ trợ hiệp biến để ước lượng các cộng…

Bài nghiên cứu đề xuất một phương pháp danh mục tiền mã hóa linh hoạt, kết hợp tín hiệu kỹ thuật với tâm lý tin tức. Phương pháp dùng Chỉ số sức mạnh tương đối và Đường trung bình động 14 ngày để thể hiện động lượng, trong khi VADER phân tích tâm lý tin tức…

Bài nghiên cứu điều chỉnh phương pháp kinh doanh chênh lệch thống kê cho quảng cáo hiển thị theo thời gian thực, nơi các lượt hiển thị có hiệu quả kỳ vọng tương tự có thể có mức giá khác nhau giữa các thị trường hoặc cách định giá phân mảnh. Phương pháp liên…

Tài liệu mô tả chiến lược theo xu hướng có hệ thống cho hợp đồng tương lai hàng hóa, kết hợp chỉ báo xu hướng truyền thống trong từng thị trường với tín hiệu liên thị trường. Các tín hiệu chéo này nhằm nắm bắt sự lan tỏa động lượng, khi xu hướng ở một thị…

Tài liệu đề xuất ánh xạ biến động tỷ giá hối đoái thực lên cấu trúc dạng chuỗi để xây dựng mô hình dự báo cho giao dịch ngoại hối. Tài liệu cho rằng các phương pháp kinh tế lượng truyền thống với chân trời dài có thể bỏ sót những đặc điểm thực tiễn như chi…

Bài viết mô tả nghiên cứu tiếp nối về dự báo xu hướng quyền chọn cổ phiếu bằng học máy và ứng dụng các dự báo đó vào giao dịch. Bài xem xét mạng nơ-ron hồi tiếp và mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn, sau đó đánh giá việc kết hợp nhiều mô hình để xác định liệu dự đoán…

Bài viết trình bày phương pháp vận hành và định giá lưu trữ điện khi giá trong ngày không chắc chắn. Bài mô hình hóa bài toán sạc và xả thành tối ưu hóa ngẫu nhiên lồi, đồng thời dùng Quy hoạch động kép ngẫu nhiên để giải. Thiết lập tính đến số kỳ giao nhận…

Bài viết nghiên cứu liệu các chiến lược dựa trên tài sản phi cổ phiếu có thể đa dạng hóa chiến lược đầu tư thuật toán gắn với S&P 500 hay không. Bài so sánh tín hiệu tạo từ dự báo LSTM, dự báo ARIMA-GARCH, động lượng và quy tắc giao dịch ngược xu hướng. Các…

Bài viết áp dụng các nhóm đối chứng ngẫu nhiên vào định giá tài sản thực nghiệm và đánh giá hiệu quả đầu tư. Bài sử dụng bước đi ngẫu nhiên hình học, được mô tả là một lớp phương pháp Monte Carlo chuỗi Markov, để tạo danh mục ngẫu nhiên đáp ứng các ràng buộc…

Bài viết nghiên cứu bước xếp hạng tài sản trong các danh mục hệ thống chéo. Bài cho rằng các kinh nghiệm đơn giản và thứ hạng tạo bằng cách sắp xếp dự đoán từ mô hình hồi quy hoặc phân loại thông thường có thể chưa tối ưu, đồng thời liên hệ vấn đề này với…

Tài liệu phác thảo cách tiếp cận có hệ thống để điều chỉnh chiến lược giao dịch và phân bổ tài sản khi điều kiện thị trường thay đổi. Tài liệu đề xuất dùng mô hình tự hồi quy Markov chuyển trạng thái để nhận diện và dự đoán các chế độ có liên hệ tương đối…

Tài liệu nghiên cứu sự thay đổi của quá trình tiện ích gián tiếp gắn với một chiến lược giao dịch khi động thái lợi suất của tài sản rủi ro bị nhiễu loạn. Chiến lược không nhất thiết phải tối ưu, nên phân tích cũng áp dụng cho các quá trình tiện ích phát…

Tài liệu trình bày phương pháp Bayes để ước tính ma trận tương quan biến đổi theo thời gian. Phương pháp biểu diễn sự phụ thuộc bằng mô hình nhân tố hạng thấp, sử dụng các trạng thái tiềm ẩn với tiên nghiệm co rút động để điều chuẩn thích ứng cục bộ, đồng…

Công trình này đề xuất RADAR, một khuôn khổ khuếch tán tăng cường truy xuất để học biểu diễn trạng thái thị trường dùng trong tối ưu hóa danh mục theo khuôn khổ hệ số chiết khấu ngẫu nhiên. Động lực của phương pháp là thị trường chuyển đổi giữa các chế độ,…

Tail-GAN là bộ tạo kịch bản dựa trên dữ liệu, được thiết kế để mô phỏng động thái giá chung thực tế cho danh mục nhiều tài sản có số chiều cao, tập trung vào các khoản lỗ ở phần đuôi của phân phối. Phương pháp sử dụng tính khả định đồng thời của…