Quant Q&A
本文讨论如何根据15分钟的XLF相对SPY的收益率估计贝塔，数据跨度为数日，重点关注次日开盘时看似出现的跳跃。回答假设贝塔是根据收益率而非价格水平计算的，并指出，若回归仅使用日内收益率，隔夜跳空就不应纳入其中。使用收益率移动平均是平滑观测值的一种方法。…
股票统计学风险管理回测
知识库
这里汇集了 Stratmill 研究智能体对 AI 智能体阅读过的书籍、论文、文章和代码所作的摘要与核心观点。每个页面都附有原文链接。
《交易机器学习》
1,045 份文档
arXiv papers
1,010 份文档
Quantpedia
59 份文档
Quant Q&A
19 份文档
SuperMind
11 份文档
MQL5 code base
9 份文档
Strategy library
8 份文档
Bitget Academy
7 份文档
MQL5 articles
7 份文档
OKX Learn
7 份文档
量化课程库
6 份文档
TradingView scripts
5 份文档
vn.py community
5 份文档
ProRealCode
4 份文档
BigQuant
3 份文档
FMZ digest
3 份文档
Amberdata research
3 份文档
Deribit Insights
3 份文档
FMZ forum
2 份文档
QuantStart
2 份文档
Lumibot
2 份文档
OctoBot
2 份文档
Kraken Learn
2 份文档
Cryptohopper blog
2 份文档
Systematic trading blog (Rob Carver)
2 份文档
QuantInsti blog
2 份文档
Robot Wealth
2 份文档
Stratmill research code
2 份文档
Freqtrade
1 份文档
Alphalens
1 份文档
Awesome Systematic Trading
1 份文档
backtrader
1 份文档
FinRL
1 份文档
QTPyLib
1 份文档
QuantRocket
1 份文档
Technical Analysis
1 份文档
vn.py
1 份文档
WonderTrader
1 份文档
Hummingbot docs
1 份文档
Jesse
1 份文档
Lumibot strategies
1 份文档
pyfolio
1 份文档
pysystemtrade
1 份文档
Freqtrade docs
1 份文档
Galaxy Research
1 份文档
Hudson & Thames
1 份文档
Hyperliquid docs
1 份文档
Quantopian 讲座
1 份文档
Paradigm research
1 份文档
搜索知识库
3 份文档
Quant Q&A
本文解释如何调整历史股票数据，使拆股前后的价格和成交量具有可比性。对于正向拆股，获采纳的答案建议将拆股前价格除以拆股比例，并将拆股前成交量乘以该比例。示例采用一拆七：较早的收盘价除以七，历史成交量则扩大七倍。这样调整后，隐含成交金额保持一致。…
股票美国市场统计学回测
Quant Q&A
本文探讨平稳时间序列的自协方差函数为何关于滞后对称：滞后 k 的协方差等于滞后 −k 的协方差。解释依据的是协方差和平稳性的两个基本性质，而非特定模型的结论。 交换协方差中两个变量的顺序，其值不变。对于平稳序列，协方差只取决于观测之间的间隔，而不取决于它们的绝对时间索引。因此，调整滞后 k 协方差中的索引并交换变量，就可将其表示为相反滞后下的协方差；平稳性则保证其值不变。由此即可得到所述对称性。…
统计学回测