Stratmill research code
本示例为线性 1000SHIBUSDT 合约设置网格交易策略的历史模拟。示例加载指定日期范围内的每日市场数据和延迟文件，从日初快照初始化市场深度，并配置回测所用的延迟模型、交易手续费、交易所成交规则和概率队列模型。策略参数包括相对价差和网格间隔、层数、最小步长、订单数量、偏斜和最大持仓量。记录器会将结果写入 CSV。…
网格交易回测交易执行市场微观结构
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