纳入延迟、手续费和队列模型的网格策略回测

总结

本示例为线性 1000SHIBUSDT 合约设置网格交易策略的历史模拟。示例加载指定日期范围内的每日市场数据和延迟文件，从日初快照初始化市场深度，并配置回测所用的延迟模型、交易手续费、交易所成交规则和概率队列模型。策略参数包括相对价差和网格间隔、层数、最小步长、订单数量、偏斜和最大持仓量。记录器会将结果写入 CSV。

此设置表明，网格策略的结果可能取决于延迟、手续费、队列假设和成交行为，而不只是价格数据。文档没有提供回测结果、比较或与实盘成交的验证，因此无法据此证明策略有盈利能力或稳健性。其假设——包括假设不会部分成交，以及所选的队列和手续费模型——限制了模拟对特定交易场所实际情况的还原程度。复现这次运行需要文中引用的数据文件。

核心观点

• 回测将历史市场数据与单独的延迟数据结合起来。
• 概率队列模型和交易所成交规则会影响模拟订单的执行。
• 手续费模型按代码配置，包含挂单方和吃单方费率。
• 初始市场深度根据日初快照填充。
• 网格间距、订单规模、偏斜和最大持仓量都是策略输入参数。
• 示例未提供结果，模型假设也限制了对实盘表现的判断。

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此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。