Stratmill research code
本示例为线性 1000SHIBUSDT 合约设置网格交易策略的历史模拟。示例加载指定日期范围内的每日市场数据和延迟文件，从日初快照初始化市场深度，并配置回测所用的延迟模型、交易手续费、交易所成交规则和概率队列模型。策略参数包括相对价差和网格间隔、层数、最小步长、订单数量、偏斜和最大持仓量。记录器会将结果写入 CSV。…
网格交易回测交易执行市场微观结构
知识库
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《交易机器学习》
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Systematic trading blog (Rob Carver)
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Stratmill research code
本示例展示实盘网格交易机器人在期货交易场所交易 SOLUSDT 时如何响应错误。错误处理程序会区分连接中断、严重连接故障、订单错误和自定义错误代码。程序会记录连接和订单问题，并将自定义代码 1000 转换为机器人错误，以中止连接。示例还配置了网格策略的价差、间隔、规模和持仓限额，并在策略结束后关闭机器人。…
网格交易期货交易执行风险管理