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本文探讨平稳时间序列的自协方差函数为何关于滞后对称：滞后 k 的协方差等于滞后 −k 的协方差。解释依据的是协方差和平稳性的两个基本性质，而非特定模型的结论。 交换协方差中两个变量的顺序，其值不变。对于平稳序列，协方差只取决于观测之间的间隔，而不取决于它们的绝对时间索引。因此，调整滞后 k 协方差中的索引并交换变量，就可将其表示为相反滞后下的协方差；平稳性则保证其值不变。由此即可得到所述对称性。…
统计学回测
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