知识库

本文介绍一种战术配置规则，使用十个月简单移动平均线来择时调整跨资产类别的敞口。示例中，五只等权ETF分别覆盖US及海外股票、债券、房地产和大宗商品；当某资产价格高于其移动平均线时持有对应ETF，否则将该部分配置转为现金。其整体逻辑是，趋势过滤器可能在市场走弱时降低敞口，在保留较强市场阶段参与度的同时，降低波动率和回撤。该策略被作为简单的市场择时叠加规则介绍，而非经过优化的模型。…

本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

本文介绍了如何将学术金融研究转化为系统化策略摘要。策略按市场和主题分类，涵盖交易规则、再平衡安排、绩效与风险特征以及研究文献引用。所述用途包括筛选思路、比较相关策略，以及评估多资产投资组合中的策略组合。…

该策略结合经 Hann 滤波的价格序列交叉与市场结构信号。它跟踪摆动高点和低点、标记对这些价位的突破，并使用结构趋势状态避免逆着已确认的方向进场。ADX 区间用于筛选市场状态；可选筛选条件可限定交易时段，或要求价格接近近期公允价值缺口。策略只在已确认的 K 线上评估入场信号，且仅在空仓时进场。 止损设在近期 20 根 K 线的极值之外，并留出 ATR 缓冲；仓位大小则根据权益、风险百分比和止损距离计算。脚本还提供风险回报目标和可选的 ATR…

这项 TradingView 策略将近期价格变化加权以判断方向，并结合趋势、动量、成交量和波动率过滤条件。它还使用 VWAP、RSI、MACD、EMA 均线排列、ADX、成交量，以及经过确认的五分钟 RSI 读数来评估看涨和看跌倾向。入场由可配置阈值、交易时段筛选和信号规则决定；文中称高周期输入使用已确认的 K 线以减少重绘。所示配置启用做多、禁用做空，但允许更改此设置。 交易管理采用基于 ATR…

这篇文章介绍一种选股方法，筛选换手率介于 3% 和 12% 之间、上市年份为 2021，且满足被称为大幅上升趋势起点的条件的股票。其指标参考通过均线关系和介于 60 至 80 之间的类 RSI 指标来具体定义趋势条件。文章没有提供样本、收益序列或回测，因此呈现的是规则说明，而非该筛选方法有效的证据。…

本文介绍一种自动化 RSI 策略，使用 H1 信号并通过 D1 确认。买入要求两个周期的 RSI 均高于超卖阈值，且较前一次读数上升；卖出要求 RSI 低于超买阈值且正在下降。信号使用已完成的 K 线，因此在 K 线收盘后做出决策，而不是依据盘中不断变化的数值。…

本文介绍一种通过主多头线与空头线交叉来判断总体趋势的指标。文章称，该指标可以选择多种移动平均线算法，包括简单移动平均、指数移动平均、加权移动平均、成交量加权移动平均、赫尔移动平均、回归移动平均及其他变体。 文中没有提供入场或出场规则、参数建议、业绩证据，也没有比较不同均线类型。因此，文章只说明了指标的大致构造，没有提供足够细节供交易者评估或复现完整策略。关于交易应用和跟单信号的宣传内容并未补充方法信息。

这套日内策略结合一目均衡表价位、方向运动指标和RSI对比来定义多头和空头形态。入场需要满足背离条件、ADX和方向指标过滤条件、一目均衡表各线相互一致，以及价格相对于云层和滞后收盘价的位置要求。规则指定在小时图上交易South Africa 40 Cash，并设定交易时段、基于ATR的入场止损、单独的ATR止损和目标位，以及依据转换线和确认收盘价的离场条件。…

本文介绍趋势方向力量指数（TDFI）：该指标结合移动平均线之间的距离与它们共同的方向性冲量，再将冲量提升到一定幂次，以减弱小幅波动的影响。三个版本分别采用快速、中速和慢速周期；信号经过加权合成，其中中速周期权重最大。基于波动率的阈值将各层信号划分为看涨、看跌或中性，综合状态则表示方向一致或可能发生转变。…

本文介绍一套规则化的DAX四小时图做空策略。策略比较快速的多阶段指数均线与较慢的赫尔移动平均线，并在价格和均线显示市场处于上行时寻找短暂的看跌反转。入场还受到平均真实波幅阈值以及日历和时间过滤条件的限制。示例使用一份合约，并设定固定百分比的止损位和获利目标。…

本文介绍一个自适应 Renko 云图指标版本，用户可以通过输入设置选择图表周期。示例设置选择了四小时周期，表明该指标可配置为显示不同于当前图表周期的 Renko 云图信息。 本文没有说明 Renko 自适应方式、云图构造、信号解读或交易规则。文章没有提供市场示例或表现证据，因此无法据此判断该指标是否具有预测能力或对策略有用。所提供的描述主要涉及周期选择和必要依赖项：该版本运行前必须安装底层的自适应 Renko 云图指标。

本教程展示如何将 TradingView 提醒与 OctoBot 自动化功能配合，自动执行移动平均线交叉策略。短期指数移动平均线向上穿越长期均线时产生买入信号；向下穿越时产生卖出信号。示例使用 BTC/USDT、5 分钟图表，以及长度为 9 和 21 的 EMA，同时指出，通常较长的时间周期可能更适合这种方法。 工作流配置一个买入自动化和一个卖出自动化，再将它们关联到每根 K 线收盘时触发一次的提醒。在示例中，买入使用一半 USDT 余额，卖出则通过市价单平掉 BTC…

这项每日股票策略比较收盘价的快速简单移动平均线和较慢的简单移动平均线。当快速均线高于慢速均线且没有持仓时，策略买入，仓位数量根据大部分投资组合价值计算。当快速均线跌至慢速均线下方时，策略卖出全部持仓。示例使用一只股票、可配置的均线周期、历史价格 K 线，并在指定日期范围内与广泛市场基准进行回测。…

本教程逐步说明如何将我的语言交易系统转换为JavaScript。示例根据每根K线的最高价、最低价和收盘价均值计算类似WaveTrend的指标，应用指数移动平均线和标准化偏差，再用加权递归平均进行平滑。文章指出，平台提供的简单移动平均线与我的语言中的三参数SMA含义不同，因此直接实现所需的递推公式。随后，教程将指标交叉映射为多头和空头入场信号，并考虑源语言对信号的延迟引用，以及平台对持仓状态的处理方式。…

该策略使用两条收盘价简单移动平均线生成方向性交易信号。每根 K 线上，策略比较较快与较慢的均线：快线上穿慢线时识别为看涨交叉，下穿时识别为看跌交叉。快慢窗口均可配置，默认分别为10和20根 K 线。 出现看涨交叉时，若为空仓则建立多头头寸；若已有空头头寸，则先平空再做多。出现看跌交叉时，若为空仓则建立空头头寸；若已有多头头寸，则先平多再做空。示例按当前 K 线收盘价提交订单，每笔订单为一个单位。代码没有提供回测结果、交易成本假设、头寸规模规则或风险控制，因此无法据此推断盈利能力或实盘执行表现。