结合 Hann 带、市场结构与风险仓位管理的共振策略

总结

该策略结合经 Hann 滤波的价格序列交叉与市场结构信号。它跟踪摆动高点和低点、标记对这些价位的突破，并使用结构趋势状态避免逆着已确认的方向进场。ADX 区间用于筛选市场状态；可选筛选条件可限定交易时段，或要求价格接近近期公允价值缺口。策略只在已确认的 K 线上评估入场信号，且仅在空仓时进场。

止损设在近期 20 根 K 线的极值之外，并留出 ATR 缓冲；仓位大小则根据权益、风险百分比和止损距离计算。脚本还提供风险回报目标和可选的 ATR 移动止损。所提供文档并不完整：核心执行部分被省略，因此无法充分评估具体退出行为和部分实现细节。文档介绍了可配置逻辑，但没有报告表现证据。结果可能因市场、时间周期、成本和设置而异；基于风险计算仓位还要求交易标的的数量单位和点值定义适用。

核心观点

• Hann 滤波交叉提供频繁的方向性入场触发条件，突破所跟踪的摆动价位也可作为入场信号。
• 结构趋势状态、ADX 范围，以及可选的交易时段和公允价值缺口筛选条件用于限制交易。
• 仓位计算公式根据权益风险以及入场价与留有 ATR 缓冲的近期极值之间的距离来确定仓位。
• 策略包含可配置的风险回报目标和可选的基于 ATR 的移动止损。
• 源文档在执行部分附近被截断，且没有报告回测结果，因此难以评估退出方式和策略表现。

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此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。