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本文介绍如何衡量信号触发、财报发布或宏观数据公布等事件前后的收益。示例使用流动性较高的 ETF 动量突破策略。对于每个事件，先用事件发生前的估计窗口拟合市场模型，得出预期收益；用实际收益减去预期收益，得到异常收益。随后对各事件的异常收益取平均，并累积为平均异常收益和累计平均异常收益，同时计算标准误和显著性统计量。…

本笔记说明如何检验交易信号或公告等事件是否能预测超出市场基准的收益。它以流动性较好的 ETF 动量突破为例，演示完整流程：用事件前收益估计市场模型，在事件窗口内计算异常收益，再将每日均值汇总为累计平均异常收益（CAAR），并计算置信区间和显著性统计量。 一个关键实现细节是将资产和基准对齐到共同日期索引，使事件窗口使用相对行偏移。示例将生成的事件彼此错开，并讨论如何解读事件前漂移、事件日跳升、事件后漂移和反转。它还介绍常见推断风险：事件聚集可能夸大 t…

本文概述了一种系统方法，以便在市场环境变化时调整交易策略和资产配置。文章提出使用状态切换马尔可夫自回归模型，识别并预测与威科夫吸筹、派发、上涨和下跌阶段大致对应的市场状态。随后，研究考察不同资产类别和市场板块在所识别状态下的表现。…

该策略寻找内包线，即其高低点均处于前一根K线范围内的K线。策略根据前一根K线的方向确定交易方向：若为看涨K线，则在其最高价上方设置买入止损单；若为看跌K线，则在其最低价下方设置卖出止损单。入场、止损和止盈价位均以偏移前一根K线的区间来确定。仓位数量按可配置的权益比例除以入场价与止损价之间的距离计算，从而使持仓敞口与计划亏损距离相关。出现新的合格形态时，脚本会取消挂单并平掉现有持仓，然后更新价位。…

本文介绍一种适用于 US 上市股票的纯多头趋势策略。当股票收盘价达到或高于其历史最高收盘价时入场，达到 10 周期平均真实波幅追踪止损位时退出。组合以等权方式持有符合条件的股票，每日再平衡，并采用最低价格和流动性筛选。其给出的交易成本假设为每笔交易往返成本 0.5%。 所引用的研究测试了一个经过幸存者偏差调整的 US…

该策略寻找常规交易时段内突破当日盘前高点或低点的走势。它使用平均方向指数（ADX）和布林带宽度筛除较弱或较平静的市场状况，并依据平均真实波幅（ATR）或固定百分比止损计算止损和目标价位。目标距离设为止损距离的倍数。开盘冷却期间禁止进场；策略逻辑还会识别未能收于盘前区间之外的早期突破。 文档提供 Pine Script…

这套日内策略结合一目均衡表价位、方向运动指标和RSI对比来定义多头和空头形态。入场需要满足背离条件、ADX和方向指标过滤条件、一目均衡表各线相互一致，以及价格相对于云层和滞后收盘价的位置要求。规则指定在小时图上交易South Africa 40 Cash，并设定交易时段、基于ATR的入场止损、单独的ATR止损和目标位，以及依据转换线和确认收盘价的离场条件。…

本文通过波动率指标、图表结构以及附近的支撑位和阻力位，评估Pi Network停滞的价格走势。文中提到布林带收窄、历史波动率和ATR偏低，以及一个包含支撑位和颈线的潜在双底形态。这些信号被用于勾勒可能的上行价位，而较低的支撑位则标示出看涨解读可能减弱的位置。…

该指标追踪可选周期（从年度到小时）的最近两个最高点和最低点。它在这些极值之间绘制连线，并可将形成的斜率延伸至当前周期。用户可以启用或禁用周期组、连接线和延伸线。作者建议将这些价位用作潜在支撑位或阻力位参考，或用于突破交易。…

此代码模块计算若干基于价格的指标，用于描述波动率、通道位置或潜在突破。真实波幅均值使用最高价、最低价和前一收盘价计算真实波幅，再按选定窗口进行平滑。布林带围绕滚动均值设置标准差带，并提供带宽、收盘价相对位置，以及收盘价位于带外的二元信号。 肯特纳通道提供另一种通道带，可使用典型价格移动平均线或基于 ATR…

该策略根据小时收盘价计算布林带，并据此进行多空交易。最新 Tick 升至上轨上方时做多，跌至下轨下方时做空。价格跌破中轨时平多，升至中轨上方时平空。布林带采用40周期窗口和2.5标准差设置；更新指标前，代码会舍弃尚未收盘的最后一根小时 K 线。…