布林带突破入场与中轨离场

总结

该策略根据小时收盘价计算布林带，并据此进行多空交易。最新 Tick 升至上轨上方时做多，跌至下轨下方时做空。价格跌破中轨时平多，升至中轨上方时平空。布林带采用40周期窗口和2.5标准差设置；更新指标前，代码会舍弃尚未收盘的最后一根小时 K 线。

头寸规模根据配置的交易金额除以最新收盘价计算，并四舍五入至最小数量。实现中发送的限价单略高于或低于当前市场价，同时持久化保存信号价位和预期头寸。策略还会将自身头寸与交易所报告的持仓进行比较，并可能撤销未成交订单后提交纠正订单。本文提供实现细节，但没有回测或表现证据。策略在提交订单时更新头寸状态，因此待成交或部分成交订单以及执行差异可能导致该状态偏离实际持仓。

核心观点

• 策略在价格高于布林带上轨时做多，低于下轨时做空。
• 多头头寸在价格跌破中轨时退出，空头头寸在价格升至中轨上方时退出。
• 布林带根据已收盘的小时 K 线计算，使用40周期窗口和2.5个标准差。
• 交易数量根据配置的交易金额计算，并四舍五入至最小规模。
• 实现会持久化保存预期头寸状态，并设有与交易所持仓核对的流程。

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来自私人课程资料集；原文未公开发布。