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这则活动公告介绍了两个教学主题：期货与现货期货价差交易，以及用于开发 CTA 信号的机器学习方法。价差部分介绍通过价格差分析相关合约、寻找合适的组合、对价差时间序列建模，以及构建价差网格策略。公告还提到 VeighNa 价差交易模块中的执行方式和配置功能。 机器学习部分提出使用 Scikit-Learn 进行特征分析和信号研究，包括 KBins 聚类、特征相关性热图、向量化绩效分析和事件驱动回测。公告还提到构建组合时，可将均值回归价差策略与趋势跟踪 CTA…
本示例为线性 1000SHIBUSDT 合约设置网格交易策略的历史模拟。示例加载指定日期范围内的每日市场数据和延迟文件，从日初快照初始化市场深度，并配置回测所用的延迟模型、交易手续费、交易所成交规则和概率队列模型。策略参数包括相对价差和网格间隔、层数、最小步长、订单数量、偏斜和最大持仓量。记录器会将结果写入 CSV。…
本示例展示实盘网格交易机器人在期货交易场所交易 SOLUSDT 时如何响应错误。错误处理程序会区分连接中断、严重连接故障、订单错误和自定义错误代码。程序会记录连接和订单问题，并将自定义代码 1000 转换为机器人错误，以中止连接。示例还配置了网格策略的价差、间隔、规模和持仓限额，并在策略结束后关闭机器人。…
该现货网格策略在市场价格两侧布置成对的买单和卖单；订单成交后，策略根据成交价以及当前买价和卖价重建网格。网格间距和订单规模均可配置。头寸计算器跟踪净敞口和平均入场价，活动订单列表则支持随网格变化撤单和替换。代码还包含止盈规则：当单边敞口达到配置的网格单位数量后，策略会提交一笔订单，目标是在相对平均价格设定的偏移价位平掉该敞口。…