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比特币期权定价的跳跃扩散模型

文章 arXiv papers · 作者: Pablo Olivares
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总结

本文研究以比特币为标的资产的欧式期权定价，重点关注比特币兑US美元汇率。研究指出，加密货币交易不断增长，因此需要能够描述比特币汇率动态的模型。提出的框架采用跳跃扩散模型，以连续变动和突然跳跃共同表示价格演变。

现有描述未说明模型假设、参数估计、数据或定价方程，也未报告实证结果或与其他方法的比较。因此，本文指出了一个相关的建模方向，但细节不足，无法评估校准质量或实际定价表现。研究范围是衍生品估值，而非交易策略；描述仅涉及比特币欧式期权。

核心观点

  • 论文研究以比特币为标的资产的欧式期权。
  • 论文使用跳跃扩散动态模型描述比特币兑US美元汇率。
  • 此处提供的摘要没有给出校准流程、方程或实证定价结果。
  • 该方法涉及衍生品估值，没有描述交易策略。

标签

加密资产期权衍生品定价波动率
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# Pricing Bitcoin Derivatives under Jump-Diffusion Models


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In recent years cryptocurrency trading has captured the attention of practitioners and academics. The volume of the exchange with standard currencies has known a dramatic increasing of late. This paper addresses to the need of models describing a bitcoin-US dollar exchange dynamic and their use to evaluate European option having bitcoin as underlying asset.

在遵守原作品许可的前提下，附作者信息全文展示。 许可协议: abstract CC0

此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。