ETH Hyperliquid — dzienna strategia pozycji długich na korekcie do 50-EMA z filtrem reżimu wzrostowego 200-SMA

Strategia PULLBACK-IN-UPTREND wyłącznie z pozycjami długimi na jednym instrumencie, obejmująca kontrakty futures perpetual na ETH na giełdzie HYPERLIQUID (protokół kontraktów perpetual oparty na DEX), wykorzystująca świece dzienne i wyłącznie dane OHLCV. Propozycja ta ma jednocześnie wypełnić TWO luk w portfelu: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — żadna strategia ETH w toku prac nie korzysta z Hyperliquid; moja właśnie dodana strategia BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong stanowi jedyną ekspozycję na HL; dodanie ETH na HL dywersyfikuje zarówno miejsce obrotu, jak i aktywo; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — każda istniejąca strategia trendowa w portfelu wykorzystuje TREND-CROSS ENTRY (Golden Cross: kupno, gdy 50-EMA przecina 200-EMA; HH/HL: kupno przy wybiciu pozycyjnym; Vol Breakout: kupno przy przebiciu górnej granicy kanału Donchiana; Three White Soldiers: kupno po potwierdzeniu momentum). NONE kupują korektę-DURING-trend (wejście przy przejściowej słabości zamiast potwierdzonej siły). Mechanizm korekty w trendzie jest ortogonalny pod względem sposobu działania: wejścia na przecięciu sygnalizującym trend następują w momentach REGIME-CHANGE (rzadko, późno); wejścia na korekcie następują DURING ustalonych trendów podczas przejściowych testów wsparcia (często, dynamicznie). Linda Raschke udokumentowała zagranie „Anti” w „Street Smarts” (1996), a Larry Connors szeroko badał układy korekt w trendzie wzrostowym w różnych klasach aktywów. Mechanizm ekonomiczny jest dobrze ugruntowany: w potwierdzonym trendzie wzrostowym (cena > 200-SMA AND 50-EMA rośnie) przejściowe korekty do 50-EMA oznaczają (a) realizację zysków przez inwestorów krótkoterminowych, która wyczerpuje się przy strukturalnej średniej kroczącej, (b) okazję do akumulacji dla kapitału stosującego systematyczne strategie podążania za trendem, który wykorzystuje EMA jako sygnał ponownego wejścia, (c) uwięzionych posiadaczy krótkich pozycji, którzy weszli przy ostatnim szczycie i obecnie ponoszą niezrealizowane straty. Hyperliquid wybrano konkretnie dlatego, że (a) utrzymująca się awaria audytora Binance (~20 godzin) uniemożliwiła każdej strategii na Binance przejście warstwy 3 — Hyperliquid korzysta z HyperliquidCollector z odrębną ścieżką API, która może całkowicie ominąć tę awarię; (b) ETH ma dużą płynność na Hyperliquid (kontrakt perpetual w pierwszej -2 pod względem wolumenu HL), a dostępne ~2-2.5 lat danych wystarcza do testu historycznego; (c) niższe opłaty Hyperliquid (~0.09% RT wobec 0.10% na Binance) zapewniają niewielką, lecz realną przewagę; (d) przepływ zleceń na Hyperliquid napędzany przez DEX może skutkować bardziej klarowną dynamiką korekt niż kwotowania animatorów rynku CEX na Binance. Tylko 4 jawnych parametrów (okres SMA dla reżimu rynkowego, okres EMA dla korekty, próg bliskości korekty, procentowy stop-loss) — strategia o minimalnej liczbie parametrów.