ETH Hyperliquid: estrategia diaria de posiciones largas en retrocesos a 50-EMA con filtro de régimen alcista de 200-SMA

Una estrategia PULLBACK-IN-UPTREND de un solo instrumento y solo posiciones largas sobre futuros perpetuos de ETH en la plataforma HYPERLIQUID (protocolo de perpetuos basado en DEX), que utiliza velas diarias y exclusivamente datos de OHLCV. Esta propuesta aborda simultáneamente TWO carencias de la cartera: (1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — ninguna estrategia ETH en desarrollo utiliza Hyperliquid; mi recién añadida BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong es la única exposición a HL; añadir ETH en HL diversifica tanto la plataforma como el activo; (2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — todas las estrategias tendenciales existentes en la cartera utilizan TREND-CROSS ENTRY (Cruce Dorado: comprar cuando 50-EMA cruza 200-EMA; HH/HL: comprar en una ruptura posicional; Ruptura de Volatilidad: comprar en una ruptura del máximo de Donchian; Tres Soldados Blancos: comprar tras la confirmación del impulso). NONE compran el retroceso-DURING-tendencia (entrando ante una debilidad temporal en lugar de una fortaleza confirmada). El mecanismo de retroceso dentro de una tendencia es ortogonal en su funcionamiento: las entradas por cruce de tendencia se activan en momentos REGIME-CHANGE (poco frecuentes, tardíos); las entradas por retroceso se activan DURING tendencias establecidas durante pruebas temporales de soporte (frecuentes, dinámicas). Linda Raschke documentó la operación 'Anti' en 'Street Smarts' (1996) y Larry Connors investigó ampliamente las configuraciones de retroceso dentro de una tendencia alcista en distintas clases de activos. El mecanismo económico está bien establecido: en una tendencia alcista confirmada (precio > 200-SMA AND 50-EMA ascendente), los retrocesos temporales hacia 50-EMA representan (a) una toma de beneficios por parte de operadores a corto plazo que se agota en la media móvil estructural, (b) una oportunidad de acumulación para el capital sistemático de seguimiento de tendencias que utiliza EMA como señal de reentrada, (c) posiciones cortas atrapadas que se abrieron en el máximo reciente y ahora acumulan pérdidas latentes. Hyperliquid se elige específicamente porque (a) el fallo persistente del auditor de Binance (~20 horas) ha impedido que todas las estrategias de Binance superen la Capa 3 — Hyperliquid utiliza HyperliquidCollector con una ruta API separada que podría eludir este fallo por completo; (b) ETH cuenta con una liquidez profunda en Hyperliquid (entre los -2 principales perpetuos por volumen de HL), con ~2-2.5 años de datos suficientes para una prueba retrospectiva; (c) las comisiones más bajas de Hyperliquid (~0.09% RT frente a 0.10% de Binance) proporcionan una ventaja marginal pero real; (d) el flujo de Hyperliquid impulsado por DEX puede producir dinámicas de retroceso más limpias que la cotización CEX de los creadores de mercado de Binance. Solo 4 parámetros explícitos (período de SMA del régimen, período de EMA del retroceso, umbral de proximidad del retroceso, porcentaje de stop-loss) — estrategia con un número mínimo de parámetros.