ETH Hyperliquid 日線 50-EMA 回調做多，搭配 200-SMA 多頭狀態篩選器

這是一項僅做多、單一標的的 PULLBACK-IN-UPTREND 策略，在 HYPERLIQUID 交易所（基於 DEX 的永續合約協議）交易 ETH 永續期貨，採用日線，且僅使用 OHLCV 資料。本提案同時針對投資組合的 TWO 項缺口：(1) HYPERLIQUID VENUE COVERAGE — 目前流程中的 ETH 策略均未使用 Hyperliquid；我剛新增的 BtcHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong 是唯一的 HL 曝險；在 HL 上新增 ETH 可同時分散交易場所與資產；(2) PULLBACK-IN-TREND ENTRY MECHANISM — 投資組合中所有現有趨勢策略皆使用 TREND-CROSS ENTRY（黃金交叉：當 50-EMA 穿越 200-EMA 時買進；HH/HL：在位置突破時買進；波動率突破：突破唐奇安通道高點時買進；紅三兵：動能確認時買進）。NONE 在趨勢中的回檔-DURING買進（在暫時走弱時進場，而非在強勢獲得確認後進場）。趨勢中回檔機制在運作機理上具有正交性：趨勢交叉進場會在 REGIME-CHANGE 時刻觸發（少見、較晚）；回檔進場則會在 DURING 已確立的趨勢中，於暫時測試支撐時觸發（頻繁、動態）。Linda Raschke 在《Street Smarts》（1996）中記錄了「Anti」交易法，而 Larry Connors 則廣泛研究了各類資產在上升趨勢中回檔的交易型態。其經濟機制已有充分基礎：在已確認的上升趨勢中（價格 > 200-SMA AND 50-EMA 上升），暫時回檔至 50-EMA 代表 (a) 短線交易者獲利了結，其賣壓在結構性移動平均線處耗盡，(b) 為以 EMA 作為重新進場觸發條件的趨勢追蹤系統化資金提供吸納機會，(c) 近期高點進場的空頭如今陷入虧損而被套牢。特別選擇 Hyperliquid 的原因在於：(a) Binance 稽核程式持續故障（約 20 小時），使所有 Binance 策略均無法通過第 3 層 — Hyperliquid 使用 HyperliquidCollector，並採用獨立的 API 路徑，可能完全避開此故障；(b) ETH 在 Hyperliquid 上具有深厚流動性（依 HL 交易量排名前 -2 的永續合約），約有 2-2.5 年的資料，足以進行回測；(c) Hyperliquid 較低的手續費（約 0.09% RT，相較於 Binance 的 0.10%）提供幅度不大但確實存在的優勢；(d) 相較於 Binance 的 CEX 造市商報價，Hyperliquid 由 DEX 驅動的訂單流可能產生更清晰的回檔動態。僅有 4 個明確參數（市場狀態 SMA 週期、回檔 EMA 週期、回檔接近程度門檻、停損百分比）— 最少參數策略。