Стратегии

Эта гипотеза проверяла возврат к среднему годового базиса между бессрочным контрактом OKX BTC и квартальным фьючерсом: торговля велась по обеим ногам с равным номиналом и только при экстремальных значениях, отфильтрованных по волатильности. Стратегию написали за 2 итераций. Её отменили до запуска бэктеста, поскольку после 5 попыток не удалось собрать данные баров для квартальной ноги (BTC-USDT-261225.OKX, 4-часовой интервал). До анализа бэктеста, оптимизации, проверки аналитиком и оценки рисков дело не дошло; конвейер отметил, что гипотезу следует пересмотреть, когда по этому символу появится история.

EthDvolVrpRegimeLong перенесла никогда не измерявшуюся режимную стратегию длинных позиций по премии за риск дисперсии ETH с бессрочного контракта Deribit на бессрочный контракт USD-M Binance. Она открывала длинную позицию, когда разница между подразумеваемой и реализованной волатильностью входила в верхние 30% за предыдущие 90 дней. Бэктест с привязкой к моменту времени дал 64 сделок при коэффициенте Шарпа 0.22 и PF 1.15 — намного ниже коэффициента Шарпа 0.78 из предварительного исследования, — но результат прошёл минимальный порог издержек и проверку бэктеста для перехода к оптимизации. Оптимизация не выявила преимущества вне выборки (коэффициент Шарпа OOS -0.009, PBO 0.63, коэффициент Шарпа на отложенной выборке -0.74 при 3 сделках). Поэтому после 2 итераций аналитик отказался от стратегии как переобученной; также обнаружен возможный артефакт оценки позиции в движке, который нужно проверить отдельно.

PensionMonthEndRebalanceSpyTlt пыталась торговать против потока ребалансировки акций и облигаций в конце месяца со стороны сбалансированных фондов, используя разницу SPY минус TLT с начала месяца. Она прошла проверку бэктеста с 514 сделками и величиной 0.162% на сделку; ее реестр сделок за весь период воспроизвел коэффициент Шарпа около 0.55, полученный до исследования. После оптимизации стратегия не прошла два обязательных критерия (переобучение при скользящей проверке, коэффициент Шарпа OOS CPCV 0.26 < 0.5); средняя доходность сделок в периоде отложенной выборки составила -0.014%, поэтому аналитик отказался от нее после 2 итераций как от no_edge. Аналитик также отметил предполагаемый артефакт движка USEQ для отдельной проверки: парные колебания MTM в дни, когда открытых позиций нет, искажающие коэффициенты Шарпа и просадку.

Эта гипотеза переработала прежние стратегии пробоя канала с длинными и короткими позициями в длинную сделку ETHUSDT.OKX: купить при первом закрытии выше максимума закрытий за 7 дней и держать 48ч. Её закодировали и проверили бэктестом за одну итерацию; преимущество на сделку было намного выше издержек (0.90% против порога 0.15%), а результат на контрольной выборке был положительным (коэффициент Шарпа 0.84). Однако PF остался на уровне 1.23, интервал CI коэффициента Шарпа пересекал ноль, результаты по годам были неравномерны, а прирост после оптимизации в основном пришёл от увеличения notional_fraction с 0.5 до 0.75. Аналитик отказался от стратегии из-за переобучения (PBO 0.69 > жёсткого предела 0.5) и отметил предполагаемый артефакт движка в ряду дневной доходности, требующий проверки движка.

Эта гипотеза использовала продолжение движения после шока z-оценки премии перпетуального контракта DOGE: лонг на 24h, без позиции примерно 93% времени. Базовая конфигурация, зарегистрированная заранее, прошла проверку бэктеста: 138 сделок со средним результатом 1.28% на сделку, но коэффициент Шарпа составил лишь 0.54; результат зависел от нескольких крупных побед, а проверяющие заподозрили фантомные колебания MTM в движке. Затем оптимизатор изменил entry_z на 1.13, значительно ниже заранее заданного уровня шока, и эта конфигурация провалилась (-75%, просадка 99.6%). На контрольной выборке коэффициент Шарпа составил -0.85, а PBO был 0.61; после одной итерации аналитик отказался от стратегии как переоптимизированной.

Гипотеза предполагала продолжение движения после отклонённых проб максимума за несколько недель для SOL; предварительное исследование показало эффект на 9 из 10 бессрочных контрактов. После одной итерации бэктест с лёгкостью покрыл издержки (2.72% на сделку при 145 сделках, бета 0.23), и по итогам обзора бэктеста стратегию отправили на оптимизацию. Оптимизированная версия с параметрами 54ч/28д достигла коэффициента Шарпа 1.17 в walk-forward-анализе OOS, но принесла убыток на отложенной выборке 2025-2026 (коэффициент Шарпа -1.09 на 14 сделках), а PBO составил 0.587. Аналитик отказался от неё как от переобученной: доходность была сосредоточена в 2021, и неоптимизированные параметры также ухудшились в 2025-2026.

AdaSpotCapitulationTailBounce24h проверяла отскок после капитуляции и всплеска ликвидности на спотовом рынке ADA: покупка после экстремального падения за 24h относительно собственного распределения ADA за 90 дней и выход через фиксированные 24h. В двух итерациях стратегия показала сильное преимущество внутри выборки (PF 1.63-1.90, 1.46-2.37% на сделку, бета ~0.03) и чистую статистику walk-forward-анализа (Sharpe OOS 0.96, PBO 0.32). Однако в отложенной выборке за 20 месяцев преимущество практически отсутствовало (26 сделок, -0.04% на сделку, Sharpe отложенной выборки 0.016), а результат ухудшался год за годом и достиг 2026. Поэтому аналитик отказался от стратегии по причине no_edge (угасание преимущества) и отметил провал проверки дефлированного Sharpe и программы FDR. Аналитик также указал на предполагаемые, но не проверенные артефакты дневной доходности MTM (значение -11%/-19% в последний день и парные дни -X/+X) для проверки движка.

EthOkxSuperTrendFlipChandelier перенёс сигнал разворота SuperTrend на 4H ETH на OKX, добавил выход по индикатору Chandelier и явное состояние без позиции, после чего стратегия прошла проверку бэктеста и перешла к оптимизации после первого бэктеста с результатом +170.9%. Этот результат был хрупким: коэффициент Шарпа 0.60, PF 1.17 и просадка 53%. Оптимизация сузила полосы, из-за чего оборот более чем удвоился, а реализованная доходность составила -81%; на отложенной выборке коэффициент Шарпа оказался равен -0.43. Аналитик отказался от стратегии после 2 итераций, признав её no_edge; он отметил подозрение на артефакт разметки MTM, лежащий в основе проходных показателей устойчивости, а также то, что семейство стратегий с сигналом разворота SuperTrend на ETH теперь провалилось в двух вариантах.

DogeRangeFilterEmaFlipLS адаптировал Range Filter FMZ/DonovanWall и идею входа на продолжение EMA50/200 к DOGE 1H, используя стопы и трейлинг-выходы, масштабированные через ATR. Первый бэктест превысил порог комиссий (1.03% на сделку по 455 сделкам, +117%), но Sharpe составил лишь 0.41, просадка — 33.9%, а вся прибыль пришлась на периоды высокой волатильности, поэтому проверка бэктеста направила стратегию на оптимизацию. Оптимизация увеличила размер позиции и оборот, пока влияние издержек не достигло 97% валовой прибыли; PF упал до 1.003, просадка достигла 61%, а на отложенной выборке Sharpe составил -0.446 по 176 сделкам. После одной итерации аналитик отказался от неё как от no_edge; заранее зарегистрированный вариант B (без фильтра EMA) не оценивался, а артефакты парных дневных доходностей в ряду MTM передали на проверку движка, но не подтвердили.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_OKX торговала импульс ETH 4H только при подтверждении всплеском объёма. Бэктест с параметрами по умолчанию дал разумный результат: 460 сделок, 0.88% на сделку при минимуме 0.20%, просадка 14.5% и почти нулевая бета, но Sharpe был всего 0.71, а доверительный интервал пересекал ноль. Оптимизация освободила фиксированный risk_pct и ослабила фильтр объёма; полученная конфигурация почти обнулила капитал и показала Sharpe -0.47 на контрольной выборке длиной 459 дней. После одной итерации аналитик отказался от неё как от переобученной. Аналитик также отметил, что она дублирует продвинутую родственную стратегию на Binance, и передал на проверку конвейера выбор параметров оптимизатором и предполагаемые артефакты MTM.

Стратегия торговала бессрочными контрактами ETC по трендам на таймфрейме 4H и открывала позиции только при подтверждении общерыночного режима шириной рынка пяти крупнейших активов. Первоначальный бэктест с запасом покрывал комиссии: 1.11% на сделку, но преимущество с поправкой на риск было слабым (коэффициент Шарпа 0.28, PF 1.14), а в 2023-2025 стратегия понесла убыток. Аналитик всё же отправил её на оптимизацию, где она не прошла проверку контрольной выборки (коэффициент Шарпа -0.16 при 52 сделках) и проверку на переобучение (PBO 0.53). После одной итерации аналитик отказался от неё с вердиктом no_edge; отдельно он отметил подозрительные пары дней «убыток, затем прибыль» в оптимизированном дневном ряду для проверки движка.

LinkTakerAggressionShiftContrarian торговала против всплесков отношения объёмов длинных и коротких позиций тейкеров LINK USD-M, с фиксированным временем удержания 48h. Первый бэктест выглядел многообещающе на уровне сделок (+105%, 0.67% на сделку, бета около 0.01), но статистика была слабой, прибыль приходилась на режимы высокой волатильности, а значение 2026 составляло -27.5% YTD. После оптимизации стратегия провалила четыре жёстких порога валидности (переобучение, Шарп OOS -0.15, PBO 0.62, Шарп на отложенной выборке -0.13) и проверку программы FDR; после одной итерации аналитик отказался от неё как от no_edge. Отдельно аналитик отметил парные дневные колебания -X%/+X% рыночной стоимости открытых позиций как возможный артефакт движка; механизм не проверяли, и аналитик передал его на проверку движка.

Перенос TwoMacdStoGridEthOkx преобразовал советник 2MACDSTO от geraked для перпетуальных контрактов OKX ETH на барах 4H: вход по двум MACD с откатом стохастика, выход без стопа по трейлинг-стопу и усредняющая сетка с равными объёмами на 50 уровнях. За 3 итераций проверку пройти так и не удалось. Бэктест в песочнице был ликвидирован 2020-06-02 при значении -100%; одна сделка принесла убыток примерно в 29x от стартового капитала. QA установил, что причиной были расчёт размера сетки без учёта нереализованных убытков и отсутствие стопа корзины; стратегию забросили до этапов проверки бэктеста, оптимизации, анализа и оценки риска.

CommodityEtfRankExtremeTsmomLS адаптировала стратегию моментума сырьевых товаров из Quantpedia/QuantConnect к четырём ETF на сырьевые товары USEQ; каждая позиция удерживалась только при совпадении знака собственного тренда инструмента за 12 месяцев с её направлением. Из-за предыдущих тайм-аутов в песочнице в дизайне требовалась работа на каждом баре сложности O(1); в коде использовались deque фиксированной длины и текущие суммы. Несмотря на это, после 3 итераций стратегия всё ещё превышала лимит песочницы уровня 3 в 300 с на окне 2400 дней и GLD баров, поэтому её остановили в цикле проверки. До бэктеста, оптимизации, проверки аналитиком или оценки рисков дело не дошло, поэтому метрик эффективности нет.

Стратегия создана, чтобы проверить, добавляет ли «фундаменталистский» компонент возврата к среднему за 5 лет из статьи Бу-шо и соавторов что-либо к трендовому сигналу за 6 месяцев. Торгуется панель из 10-ETF классов активов с позициями лонг/вне рынка на дневных барах USEQ; контрольный вариант использует k=0. Предварительное исследование гипотезы уже указывало, что компонент не поможет (коэффициент Шарпа 0.32 против 0.33 без компонента стоимости). В коде использованы инкрементальные индикаторы O(1) и объединённые еженедельные решения. Несмотря на это, все 3 итераций превысили лимит времени бэктеста уровня 3 в песочнице (более 300 с примерно на 2400 днях данных SPY), и запуск отменили до бэктеста движка, оптимизации или вердикта аналитика.

LinkBybitDonchianMidlineExitLS применяла правила канала Дончиана FMZ к бессрочным контрактам LINK на Bybit: для входа цена должна была выйти за диапазон 50 баров, выход происходил у средней линии. Стратегия открывала длинные и короткие позиции и примерно половину времени оставалась вне рынка. Механизм работал согласно спецификации (50% экспозиции, 89 длинных и 78 коротких сделок, бета 0.01), однако бэктест всей истории показал отрицательное математическое ожидание: -0.446% на сделку, PF 0.886, коэффициент Шарпа -0.21 и общую доходность -15.6%. После 3 итераций аналитик по разбору бэктеста отказался от стратегии с вердиктом no_edge/negative_expectancy, подтвердив прежнее опасение QA по предварительному тесту; до оптимизации, анализа и оценки риска дело не дошло. Возможный артефакт учета на последнем баре бэктеста передан на проверку движка, но на решение он не повлиял.

GdxGldSlvMinPredictabilityMRP пыталась торговать спредом трёх активов из сектора драгоценных металлов (GDX/GLD/SLV). Использовались веса по собственному вектору с минимальной предсказуемостью, ежеквартальный пересчёт и входы по z-оценке; заранее зарегистрированная оценка — примерно 7-10 сделок в год. За 3 итераций код так и не прошёл проверку. Бэктест в песочнице Layer 3 продолжал превышать лимит в 300 с на дневном окне примерно в 20,000 баров. Запуск прекратили из-за тайм-аута песочницы на этапе проверки, поэтому проверка бэктеста, оптимизация, аналитическая и риск-проверка не проводились; метрик результатов нет.

Стратегия адаптировала идею возврата к среднему для внутридневной торговли FMZ на SPY/IWM к дневным барам. Утечка будущих данных из источника устранена с помощью скользящих беты и z-оценки; стратегия стремилась к паре с нейтральностью по долларовой стоимости, где прибыль на сделку превышала бы издержки USEQ. За 3 итераций код ни разу не прошёл проверку уровня 3: каждый раз бэктест в песочнице превышал лимит 300 секунд на дневном окне 2400 примерно за IWM.USEQ дней. От стратегии отказались на этапе проверки, поэтому до бэктеста, оптимизации, анализа и оценки риска дело не дошло; показателей эффективности нет.

Стратегия тестировала ротацию Binance Spot только с длинными позициями: выбирала активы с наименьшей просадкой из ликвидной вселенной на каждый момент времени и переводила активы в денежные средства при неположительной доходности за период формирования. Метрики доходности не получены из-за тайм-аута проверки на слое 3. После пяти итераций запуск оставили на этапе проверки; до следующих этапов конвейера он не дошёл.

Стратегия пыталась ежедневно проводить XOM/XLE статистический арбитраж, торгуя экстремумами остаточного s-score для ETF-факторной модели и сохраняя хеджирование по бете. Зафиксированного результата бэктеста нет, поскольку дымовой тест в песочнице на уровне Layer 3 превысил лимит в 300 секунд примерно на 20,000 барах. После трёх итераций проверка завершилась по тайм-ауту, и до последующих этапов дело не дошло.

Стратегия тестировала возврат к среднему спреда лог-цен KO/PEP с использованием скользящего OLS и долларово-нейтральных позиций USEQ. Она прошла три итерации, но проверка Layer-3 завершилась по тайм-ауту до расчёта показателей эффективности. Запуск прервали до анализа результатов бэктеста, оптимизации, проверки аналитиком или оценки риска.

Стратегия пыталась получать фандинг по бессрочным контрактам Binance с помощью хеджа: лонг по споту и шорт по бессрочному контракту на 7 крупнейших активах 2020, отобранных на момент времени; сделки совершались только при ставке выше 3 б.п./8 ч. Было выполнено 3 итераций кода, и каждая не прошла бэктест в изолированной среде уровня 3, превысив лимит времени 300 с. В последней итерации уже применялись поиски bisect по предварительно вычисленным массивам и выполнялось меньше запросов кэша; в заметках причиной названы накладные расходы на загрузку каталога, которые нельзя сократить правками стратегии. Запуск прекращён в цикле проверки, поэтому нет результатов бэктеста и оптимизации, аналитического заключения или оценки специалиста по рискам.