Стратегии

Double7sPortfolioUseq применяет правило Double-7s Connors и Alvarez к четырём широким индексным ETF US на площадке USEQ с нулевой комиссией; стратегия работает только в лонг и использует равные веса, а также режимный фильтр SMA из 200. Проверка не пройдена: дымовые тесты бэктеста в изолированной среде на слое 3 завершались тайм-аутом через 300 с во всех 3 итерациях, включая итерацию 2, где обработка каждого бара была инкрементальной. Согласно заметкам профилирования итерации -3, время уходило на сканирование инструментов каталога в runner бэктеста, а не на стратегию. Работу прекратили до бэктеста, оптимизации, проверки аналитиком или оценки рисков, поэтому преимущество стратегии так и не было измерено.

SpyAcCountertrendPullback перенёс стратегию покупки просадок на бычьем рынке «ac-countertrend» из pinkfish на дневные SPY.USEQ, без изменений сохранив правила, настройки по умолчанию и особенность расчёта отката в исходнике. Было выполнено 3 итераций, но тестовая среда Layer 3 неоднократно превышала лимит времени 300 с. В последней версии обновления для каждого бара уже выполнялись за O(1), а разработчик отметил, что время, по всей видимости, тратилось вне кода стратегии. Запуск прервали в цикле верификации до получения метрик бэктеста, поэтому сама гипотеза так и не была проверена.

CezlsmaChandelierZlsmaGridLS пыталась повторить эксперт geraked CEZLSMA MT5 на бессрочных фьючерсах Binance LTCUSDT с интервалом 15м: развороты Chandelier Exit фильтруются закрытием Heikin-Ashi относительно ZLSMA(50), используются трейлинг-стопы и усредняющая сетка с множителем x1.5. В самой гипотезе отмечалось, что применимы уроки L167 (точные порты FX терпят неудачу) и L171 (сеточные конструкции терпят неудачу). Кодирование трижды завершалось по тайм-ауту, запуск был прерван с причиной «coding_stuck_3_timeouts», а бэктест, оптимизация и проверка аналитиком не проводились, поэтому жизнеспособность стратегии не оценивалась.

Гипотеза предполагала 20-летний USEQ тест ротации по моментуму классов активов по принципу топ--3 из -5 (SPY/EFA/EEM/IEF/GLD) с ежемесячной ребалансировкой, чтобы добавить в исследовательский корпус механизм, не связанный с криптовалютами. Разработчик подготовил частичную реализацию с ранжированием, равными весами позиций и дополнительным фильтром абсолютного моментума SHY. Этап кодирования трижды завершился по таймауту, а запуск был прекращен со статусом «coding_stuck_3_timeouts». Бэктест, оптимизация и заключение аналитика не проводились, поэтому сама идея остается непроверенной.

В этой гипотезе предпринята попытка перенести симметричного маркет-мейкера Hummingbot PMM V1 на спотовый рынок Binance BTCUSDT. Единственные изменения, вызванные ограничениями платформы: фиксированный размер позиции в 25% стартового капитала, обновление на каждой свече длительностью 1 минут и проверки спотового баланса. Стратегия не прошла этап написания кода: после 3 итераций запуск был остановлен по причине «coding_stuck_3_timeouts». Бэктест, оптимизация и заключение аналитика не проводились.

BbRsiGoldGridPortLS отправлена по запросу пользователя как точный перевод эксперта BBRSI MT5 на бессрочный золотой контракт Binance (5м, около 9.5 месяцев истории). В самой гипотезе отмечено, что стандартная усредняющая/мартингейл-сетка относится к семейству, которое, согласно предыдущим урокам, признано неработающим; вариант с сеткой OFF заранее зарегистрирован как единственная потенциально жизнеспособная форма. Стратегия не прошла этап написания кода: после 2 итераций конвейер отказался от неё с причиной «coding_stuck_3_timeouts». Бэктест, оптимизация и вердикт аналитика не проводились, поэтому сама идея так и не была проверена.

Эта стратегия пыталась воспроизвести сделку на отскоке «One Percent A Week» из мартовского выпуска 2026 за TASC на TQQQ — 3x с плечом ETF — на барах длительностью 1 часов на бирже USEQ без комиссий. Предварительное исследование показало статистически слабое преимущество +0.37% на сделку до издержек (t = 1.12), которое ухудшалось с каждым годом. За 2 итераций этап написания кода трижды завершился по тайм-ауту, и запуск был прекращён с причиной «coding_stuck_3_timeouts». Проверка, бэктест, оптимизация и заключение аналитика не проводились, поэтому реальность этого преимущества не проверена.

EthSimplePmmMakerQuotes пыталась перенести скрипт Hummingbot SimplePMM на бессрочный контракт ETHUSDT.BINANCE USD-M с плечом 1.0, выставляя мейкерские биды и аски с отступом 10 bp каждые 15 с. Бессрочный контракт выбрали вместо спота, чтобы можно было выставлять котировки с обеих сторон с нулевой позиции и избежать спотовой мейкерской комиссии 0.10%, которая поглотила бы весь спред. Разработчик заменил отмену и выставление ордеров их изменением на месте, чтобы сократить число событий движка, но выполнение всё равно застряло на написании кода: за 3 итераций произошло 3 тайм-аутов. Работу прекратили до бэктеста, оптимизации и анализа, поэтому данных о результативности нет.

В этой гипотезе стратегия QuantConnect «Эффект моментума в акциях» адаптирована для ETF 11 Select Sector SPDR: ежемесячно ранжировать сектора по моментуму за 12-1, держать 3 лидеров с равными весами и переводить долю в денежные средства, если моментум этого сектора отрицательный. Разработчик создал стратегию SectorEtfMomentumTop3MonthlyRotation, которая использует собственный барьер выравнивания баров между торговыми составляющими и правило допуска на основе данных, доступных на тот момент. На этапе написания кода произошло три тайм-аута за 2 итераций, после чего запуск отменили по причине «coding_stuck_3_timeouts». Бэктест, оптимизация и проверка аналитиком не проводились; вердикт аналитика отсутствует.

WtiBrentSpreadReversionDeribit15m адаптирует стратегию спреда WTI-Brent из QuantConnect/Quantpedia к двум бессрочным нефтяным контрактам USDC на Deribit. Постоянное переключение позиций SMA в исходнике заменено входом по порогу z-оценки остатка скользящей регрессии с явным состоянием без позиции. Код написан за одну итерацию, но конвейер не смог загрузить бары 15 мин ни для одной ноги после 5 попыток сбора данных, поэтому бэктест не был выполнен. Запуск прекращён с причиной data_unavailable до этапа оценки. Это согласуется с оговоркой самой гипотезы: у нефтяных бессрочных контрактов Deribit, история которых началась лишь 2026-09-17, пока недостаточно данных для проверки.

SpotLiquidUniverseMonthlyPriceChangeTopQuintile — ежемесячная стратегия BINANCE_SPOT только в длинных позициях. Она ранжировала ликвидную вселенную на каждый момент времени из 30 пар USDT по изменению цены за 1 месяцев и удерживала верхние 6, переводя слоты, не прошедшие правило положительного импульса, в денежные средства. В коде для отсчёта времени использовался бар BTCUSDT длительностью 12 часов. Стратегия также подписывалась на сотни дополнительных дневных инструментов из каталога. На этапе проверки запуск трижды превысил лимит времени, и после одной итерации стратегию оставили со статусом «verifying_stuck_3_timeouts». Бэктест, оптимизация, анализ аналитиком и оценка риска не запускались, поэтому преимущество идеи не проверено.

Эта гипотеза переосмысляет постоянно открытый хедж Xiaocao с несколькими монетами BTC как стратегию, которая по умолчанию не держит позиции: торговать одной парой альт/BTC с хеджированием по бете, только когда отклонение альта от медленной EMA относительно BTC достигает 2.5 кросс-секционных сигм; вселенная формируется на каждый момент времени по барам 4H Binance USD-M. Разработчик написал код с BTC в качестве основного инструмента и фиксированным списком из 10 дополнительных бессрочных контрактов альтов, используя инкрементальную скользящую статистику. За 3 итераций код так и не прошёл бэктест в песочнице слоя 3: прогон снова и снова превышал лимит 300s на окне в 2400 дней по 4H и был оставлен незавершённым в ходе цикла проверки. Поскольку бэктест не был завершён, экономическое утверждение не проверили, а до последующих этапов конвейера не дошли.

Стратегия переработала сетку с фиксированной лестницей FMZ в спотовую сетку ETH с привязанным к моменту времени якорем, геометрическим шагом 2% (примерно 10x от полного кругового спотового трейда 0.20%), фиксацией прибыли по каждому лоту и стопом по нижней границе, ограничивающим убытки при пробое. До конца проверки она не дошла. Во всех 3 итерациях бэктест песочницы Layer-3 превышал лимит в 300 с на окне длиной 833 дней и 1 часов. В заметках разработчика по итерации-3 указано, что стоимость обработки каждого бара уже была O(n_nodes); тайм-ауты в тот же день связывались с поиском по ParquetDataCatalog в раннере на сильно загруженном хосте. Запуск прекратили; метрик бэктеста нет, дальнейшие этапы не проводились.

EthBybitKingKeltnerBreakout4H — вариант пробоя King Keltner FMZ с подтверждением наклона средней линии EMA и полосами ATR, лонгом и шортом, с выходом при обратном пересечении средней линии; период ETHUSDT.BYBIT 4ч. Период 4ч выбрали после предварительного исследования, которое показало, что вариант на 1ч не покрывает комиссии. Код не прошёл проверку Layer 3 в изолированной среде: тестовая проверка неоднократно превышала лимит 300 с на окне примерно в 20,000 баров. После 3 итераций, включая переписывание ATR в виде скользящей суммы O(1), запуск прекратили до проверки бэктеста, оптимизации, анализа и оценки риска; преимущество стратегии внутри фабрики так и не измерили.

Гипотеза перенесла идею возврата s-score остатка Avellaneda-Lee PCA с акций US на формируемую на каждый момент времени вселенную из топ-USDT бессрочных контрактов Bybit с дневными барами; сделки в обоих хвостах — одиночные ставки без хеджирования. За 3 итераций стратегия раз за разом не проходила проверку в песочнице Layer 3, превышая лимит времени 300s. Последняя версия меняла только производительность: пул сократили до 8 наиболее ликвидных бессрочных контрактов (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, ADA, LINK, LTC), оставив сигнал без изменений, но проверку она всё равно не прошла. Запуск забросили до получения каких-либо метрик бэктеста.

В этой гипотезе реализован FMZ скользящий линейный классификатор SVM направления следующего бара для бессрочного контракта Binance COIN-M BTC с периодом 1H; заранее была заявлена близкая к нулю прогнозная доходность. После 2 итераций бэктест дал 1,408 сделок со средним результатом -0.129% на сделку, PF 0.80 и коэффициентом Шарпа -0.38; счёт был ликвидирован с доходностью -100%, тогда как стратегия «купи и держи» BTC выросла примерно на 3x. Аналитик отказался от неё при проверке бэктеста до оптимизации, поскольку нулевое валовое преимущество не покрывает торговые издержки. Аналитик также отметил неправдоподобные суточные колебания COIN-M MTM и противоречивые даты ликвидации для проверки движка, указав, что они не меняют знак преимущества.

SolSpotVolScaledStepLadder переосмысливает лестницу ценовых шагов FMZ как стратегию следования за трендом на споте SOL, использующую масштабирование шагов по волатильности, 25% долей и только длинные позиции, на свечах 4H. Базовый бэктест примерно за 5.7 лет показал высокую доходность +2581%, но коэффициент Шарпа составил 0.33, максимальная просадка — 78.7%, бета — 0.63, а информационный коэффициент — -0.54; это означает, что стратегия уступила простому удержанию SOL. После 2 итераций аналитик отказался от неё при проверке бэктеста: это бета без преимущества следования за трендом, поэтому до оптимизации, анализа и проверки риска дело не дошло. Аналитик также отметил показатель -7.43% avg_trade_return_pct, знак которого расходится с положительным PF и положительным PnL USD, и запросил проверку тестовой обвязки.

XrpHlReturnShockContinuation12H проверяла, продолжают ли крупные шоки доходности XRP за 3 дней на Hyperliquid двигаться в том же направлении 6 дней. Сначала единственный бэктест выглядел хорошо: +125.9% и средняя доходность сделки 2.75%. Однако медианная сделка была убыточной (-0.43%), преимущество исчезло после удаления трёх крупнейших прибыльных сделок на ралли 2024, короткие позиции принесли убыток, а просадка достигла 65%. Аналитик отказался от стратегии на проверке бэктеста в итерации 1; поэтому оптимизация, последующий анализ и проверка рисков не проводились. В проверке также отмечен артефакт метрик: парные взаимно компенсирующиеся принты в daily_returns завышают значения волатильности и VaR.

Эта стратегия пыталась точно воспроизвести исходный лонг-шортовый портфель по терцилям с составным фактором на вселенной Hyperliquid из топ-15 инструментов, определяемой на каждый момент времени; в самой гипотезе отмечалось, что у нейтральных портфелей с несколькими позициями здесь была репутация 0/150. За три итерации ребалансировка сместилась с ежедневной на еженедельную, а валовая экспозиция была сокращена, но итоговый бэктест за 809 дней всё равно показал убыток 3.06% (коэффициент Шарпа -0.04, PF 0.975, -$6.54 на позицию), причём издержки были примерно равны убытку. При проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии из-за отсутствия преимущества, отметив, что положительный процент на сделку был артефактом учёта. Аналитик также указал на непроверенную еженедельную закономерность доходности -2.5%/+2.5% около разворотов при ребалансировке как на возможную проблему движка или учёта при NETTING разворотах.

Стратегия проверяла гипотезу о пробое после поглощения ликвидаций на свечах Bybit 4-часового таймфрейма ETHUSDT с фиксированным выходом через шесть свечей. Оценку эффективности не проводили: бэктест в песочнице трижды завершился сбоем из-за отсутствия данных в каталоге. Запуск завершили со статусом «прекращён» из-за сбоя слоя данных, до следующих этапов проверки.

SolBtcBetaResidualMeanReversionLS позиционировалась как решение с хеджированием бетой для бесперспективных контртрендовых стратегий на одном инструменте: хеджировать бету BTC, чтобы торговать более крупным идиосинкратическим выбросом SOL с возвратом к среднему, а не рыночным шумом, не покрывающим комиссии. Однако бэктест ликвидировал счёт в январе 2025 с доходностью -100%; причиной стал дефект размера позиции: две ноги достигали примерно 365% капитала, а резкие дневные доходности после ликвидации (эксцесс 971) противоречили заявлению о распределённом преимуществе, устойчивом к выбросам. До обвала сигнал уже приносил чистый убыток: средняя сделка -0.092%, PF 0.79, отрицательный результат каждый год. Бета-хедж так и не выявил торгуемого преимущества. При проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии: снижение плеча предотвращает ликвидацию, но положительного преимущества, на которое можно было бы наращивать позицию, нет. Стратегия не дошла до оптимизации, анализа или проверки риска.