Стратегии

Стратегия предполагала еженедельную лонг-шорт корзину с низкой волатильностью по 13 бессрочным контрактам OKX. После трёх итераций она не прошла проверку гипотезы и конфигурации на уровне 1.5, поскольку план оптимизации фиксировал плечо на уровне 1.0. От стратегии отказались до начала бэктестинга, поэтому результаты эффективности не представлены.

В этой стратегии проверялась внутридневная пробойная система Dual Thrust Chalek/Wei с закрытием позиций в конце дня на бессрочных контрактах ETH OKX. ETH выбрали после того, как та же предварительная проверка не прошла на SOL и LINK. За 3 итераций бэктест на всей выборке выглядел приемлемо (+397%, коэффициент Шарпа 0.74, 0.259% на сделку), но прибыль обеспечили примерно 10 крайних сделок и терциль высокой волатильности. Терциль обычной волатильности показал убыток 49%, короткая сторона теряла деньги в большинстве лет, а сигнал IC не отличался от шума. Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста, поскольку преимущество после -2023 (около 0.058% на сделку) ниже затрат; для повторного предложения он рекомендовал вариант только с длинными позициями, торгующий лишь в режимах высокой волатильности, с размером позиции 0.3-0.5 от капитала.

FourSectorLeadershipRotation тестировала ротацию только в длинных позициях в конце месяца: она выбирала один из четырёх секторных ETF (XLK, XLF, XLE, XLU) с наибольшей положительной доходностью за 252 сессий. За 3 итераций стратегия так и не прошла проверку: дымовой тест в изолированной среде Layer 3 снова и снова превышал лимит в 300 с на окне примерно в 20,000 баров. Работу прекратили по причине 'verification_loop: sandbox_timeout'. Бэктест, оптимизация и анализ аналитика не запускались, поэтому идея моментума секторов только в длинных позициях остаётся непроверенной.

В TurtleSoupPlusOneEtfBasket вариант Raschke/Connors со ставкой против неудачных пробоев канала Дончиана за 20 сессий применён к дневной длинно-короткой корзине из 10-ETF. Предварительное исследование гипотезы не прошло: преимущество около 0 снижалось через 2016; вариант представили только для опровержения. После 3 итераций, последняя из которых исправила лишь согласованность конфигурации параметра кредитного плеча, код по-прежнему превышал лимит изолированного слоя 3 в 300 с примерно на 20,000 барах, поэтому запуск прервали в цикле проверки. Бэктест, оптимизация и анализ специалистом не проводились.

Стратегия SpyOpexWeekLongPostOpexShort должна была проверить опубликованный эффект недели экспирации опционов за 33 лет SPY: открывать длинную позицию на каждую неделю OpEx и короткую — на следующую, без настройки параметров. Код так и не прошёл проверку: в 3 итерациях он снова и снова не проходил проверку согласованности гипотезы и конфигурации на слое 1.5, потому что optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0. Выполнение прервали в цикле проверки, поэтому оно не дошло до бэктестинга, оптимизации, анализа аналитиком или проверки рисков. Обещанный гипотезой тест на опровержение так и не провели.

Гипотеза предполагала играть против движения цены в первые 4 часов ценового движения после пятничной экспирации опционов Deribit ETH 08:00 UTC. Авторы сразу указали, что преимущество слабое (около +0.17% до издержек на сделку, t_net около 0.65), и сказали отказаться от идеи, а не дорабатывать её, если тест не пройдёт. После 2 итераций бэктест за 7.4 лет показал убыток 6.62% на 385 сделках (коэффициент Шарпа -0.02, фактор прибыли 0.94); издержки воздействия составили 185% от валовой прибыли. Затем запуск автоматически прекратили: стратегию проверяли как опционную, но ни одной опционной сделки она не совершила. Поэтому этапы анализа и оценки риска не проводились.

Гипотеза адаптировала статью о динамическом спреде корзины коинтеграции для 8 альткоиновых бессрочных контрактов Binance с барами 4H. Предварительное исследование не прошло: измеренный валовой результат при всех проверенных подходах оказался ниже торговых издержек. Руководитель исследований зафиксировал идею только для опровержения и не рекомендовал бэктест. Несмотря на это, стратегию закодировали (TadiCointegrationBasketSpread4H), она прошла 2 итераций, но бэктест в изолированной среде трижды завершился с ошибкой из-за отсутствия баров 1,752 SOLUSDT 4H. Запуск прервали из-за проблемы со слоем данных; бэктест, оптимизация и вердикт аналитика так и не были получены.

В этой гипотезе предлагалась сделка продолжения движения с хеджем по бете на бессрочных фьючерсах Bybit по альткоинам, которые не следуют за крупным движением BTC; предварительное исследование подтвердило результат на Bybit и Binance. После одной итерации стратегия была закодирована, но полный бэктест не удалось запустить за 3 попыток, поскольку в данных LINKUSDT.BYBIT за 1 часа отсутствовали 5039 ожидаемых баров, включая границы окна. От стратегии отказались из-за сбоя конвейера/данных; бэктеста, оптимизации или вердикта аналитика не было. К ней можно вернуться после устранения пробела в данных LINK.

Стратегия IndustryFactorShortLagMomentumSpyHedged проверяла, продолжают ли отраслевые факторы (сектор ETF минус SPY) двигаться в том же направлении с лагом в один месяц. Использовался нейтральный к бете портфель с хеджем SPY, фиксированной валовой экспозицией 0.9 на сторону и стопом 8% на уровне портфеля. После 3 итераций полный бэктест всё ещё не удалось запустить: в XLK.USEQ дневных барах отсутствовали 1490 ожидаемых баров, включая запрошенные границы. Конвейер остановил запуск из-за сбоя данных, а не оценки стратегии; этапы проверки бэктеста, аналитики и риска не выполнялись. Гипотеза остаётся непроверенной; к ней можно вернуться после устранения пробела в данных XLK.

GdxGldBetaHedgedResidualCatchUp проверяла, наверстывают ли золотодобытчики движение золота, используя бета-хеджированную пару GDX/GLD на дневных барах USEQ. После 2 итераций полный бэктест за 2008-2024 дал 221 входов со средней доходностью -0.040% на сделку, коэффициентом Шарпа 0.10, фактором прибыли 1.027, максимальной просадкой 27% и просадкой длительностью 3537 дней. У исполненного z-сигнала было отрицательное значение IC (-0.089), а короткая сторона по GDX выиграла лишь в 46% сделок. При проверке бэктеста аналитик отказался от стратегии из-за отсутствия преимущества после комиссий; до оптимизации, оценки риска и продвижения дело не дошло.

Гипотеза предполагала получение дохода от разницы ставок финансирования бессрочных контрактов Binance и OKX по одной монете; предварительное исследование на данных, доступных на тот момент, выявило 84 подходящих эпизодов на пяти альткоинах средней капитализации. Разработчик написал стратегию пар из 10 инструментов, которая считывает ряд финансирования каждой позиции с учётом времени наблюдения. Исправление в итерации 3 касалось только согласованности конфигурации Layer 1.5: кредитное плечо 2.0 объявили параметром. Затем стратегия не прошла верификацию Layer 3: за 19,993 баров не было ни одного входа. Её забросили, так и не перейдя к бэктесту, оптимизации или проверке аналитиком.

Эта стратегия — построчный перенос системы Turtle Trading Decision FMZ #443132 на дневные бары бессрочного контракта LTCUSDT. Сохранены параметры по умолчанию из источника и комиссия 0.05% за сторону. За время 3 итераций (последняя исправила только согласованность конфигурации Layer -1.5) проверка так и не была пройдена: дымовой тест песочницы Layer 3 превысил лимит в 300 с на временном интервале 2400 дней. Работу прекратили без метрик бэктеста; до этапов проверки бэктеста, оптимизации, анализа и оценки риска дело не дошло.

В этой гипотезе к сделке на схождение цены бессрочного контракта LTC/BCH на Bybit применены три правила из ответа на quant.stackexchange: якорь, устойчивый к разной длине окна, абсолютный порог комиссий 6% для входа и фильтр структурного слома по асимметрии объёмов. За 3 итераций разработчик ускорил обработку объёма и медианы на каждом баре в итерации 2, а в итерации 3 исправил несогласованность конфигурации параметра плеча. Стратегия всё равно превысила лимит времени в бэктесте песочницы уровня 3 (более 300 с на примерно 20000 барах 4H), и её забросили в цикле верификации. До бэктестинга, оптимизации, проверки аналитиком и оценки рисков дело не дошло, поэтому торговая гипотеза остаётся непроверенной.

XleUsoOuLogSpreadReversion пыталась перенести модель парной торговли товарами со стохастическим спредом на XLE относительно USO, используя 20 лет дневных данных по акциям US и торгуя крайние значения z-оценки бета-хеджированного логарифмического спреда на уровне OU. В гипотезе указано скромное преимущество предварительного исследования (средняя сделка около +0.5%, коэффициент Шарпа около 0.3) и отмечено существенное смещение отбора. За 3 итераций код так и не прошёл проверку: слой 1.5 отклонял каждую попытку, поскольку optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0. Запуск прекратили до бэктеста, оптимизации или заключения аналитика, поэтому преимущество в рамках конвейера не проверено.

Стратегия пыталась торговать схождение бессрочных контрактов Bybit и OKX SOL после скользящего фильтра остатков. В тесте в песочнице убыток составил 3.04%. После трёх итераций QA выявила проблему со стоимостью входа и риск оставить одну ногу без хеджа; проверку прекратили. Записать требуемый файл outbox не удалось: рабочая область доступна только для чтения.

HypeSpotFailedSelloffRecovery покупала HYPE на споте, когда распродажа в течение четырёхчасового бара отыгрывалась до его закрытия. Бэктест на 264 сделках показал убыток 27.43%, коэффициент Шарпа -1.61 и среднюю доходность на сделку -0.188%. После проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания после издержек; до оптимизации и последующих этапов дело не дошло.

Стратегия перенесла геометрическую сетку 3Commas только для длинных позиций на BTCUSDT.BYBIT. После 3 итераций QA обнаружил дефект перезапуска: исполненная позиция могла остаться без запланированного выхода. Показатели эффективности дымового теста также противоречили друг другу, поэтому их признали ненадёжными. Проверочный запуск прервали; до следующих этапов не дошли.

Стратегия искала разрыв между прогнозной и подразумеваемой волатильностью коллов Deribit ETH с хеджированием бессрочным контрактом в заданном диапазоне. В тесте в песочнице обработано 497 часовых баров, но опционная цепочка не была построена, поэтому сигналы не оценивались и сделок не было. Стратегию закрыли после провала проверки уровня 3, до следующих этапов. Необходимый файл outbox не удалось записать, поскольку рабочая область доступна только для чтения.

Эта стратегия стремилась уловить среднесрочный импульс ADA, подтверждённый ростом долларового объёма, открывая длинные и короткие позиции на дневных свечах OKX. Первый бэктест показал небольшой, но превышающий комиссии перевес (+7.8%, коэффициент Шарпа 0.20, 0.436% на сделку по 299 сделкам), поэтому проверка отчёта направила стратегию на оптимизацию. Оптимизация выбрала испытание с наибольшим коэффициентом Шарпа по переоценке позиции, но с отрицательной доходностью; итоговый портфель потерял 13.9% при просадке 35.7% и не прошёл проверку на отложенной выборке (коэффициент Шарпа -0.21 по 60 сделкам). Аналитик отказался от стратегии после одной итерации, указав на переобучение и провал на отложенной выборке, а также отметил предполагаемый артефакт в ряду переоценки позиции движком, который следует проверить.