Novedades en Stratmill.
Nuevas capacidades, mejoras útiles y correcciones en el pipeline de investigación, el trading, el marketplace y la plataforma, semana a semana.
Se publica todos los lunes y cubre el lunes–domingo anterior.
30 weeks shown
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Backtest Lab, consentimiento de importación privada, control de riesgo definido y resultados de optimización más claros
Los cambios de esta semana cubren una página de Backtest Lab, el consentimiento activo para la importación privada de estrategias, una regla de control de riesgo definido, resultados de optimización más claros, la aprobación automática de fuentes de datos gratuitas, una corrección de acceso a la exportación y páginas más rápidas.
Backtest Lab para ejecutar y optimizar tus propias estrategias
Una nueva página Lab te permite elegir una estrategia de tu propiedad y luego definir la ventana, el capital, las comisiones, el apalancamiento y los parámetros. Para optimizar, también defines rangos de búsqueda. Ves el precio antes de ejecutar y puedes seguir tus trabajos en una lista. Los resultados usan el mismo diseño de informe que la página de la estrategia. Las páginas de estrategia ganan un botón exclusivo del propietario que abre el Lab.
El consentimiento de importación de estrategias privadas ya está activo
El paso de consentimiento para importar tu propia estrategia para traducción privada ahora está activado. Antes, el alcance de la importación estaba retenido y las importaciones respondían como no disponibles. El Lab, Import y varias tarjetas nuevas también usan ahora los desplegables, las zonas de arrastre de archivos y los campos de formulario propios del sitio, en lugar de los controles nativos del navegador.
Un control de riesgo definido sustituye el tope fijo de stop del 5%
La regla anterior exigía un stop a una distancia máxima del 5%, lo que bloqueaba estrategias sólidas como los ports de salida por señal. Toda estrategia necesita ahora un control de riesgo definido. Eso es o bien un stop que pierde como máximo el 2% del equity, o una regla de salida más un tope al tamaño de una sola posición. La regla se comprueba en la revisión de riesgo y en la promoción, y las ejecuciones paper y live se vuelven a medir frente a ella.
Los resultados de optimización se explican por sí mismos en la página de la estrategia
Los resultados de optimización muestran una etiqueta breve en lenguaje claro y una explicación de una frase en lugar de códigos internos. Las ejecuciones con demasiado pocos trades para la validación walk-forward ahora reciben un panel que explica el motivo, usando las cifras de la propia ejecución. La evidencia de estabilidad de parámetros y, cuando se ejecutaron esas herramientas, la evidencia de ventana de rentabilidad y de amplitud entre mercados también aparecen en la página de la estrategia.
Data Scout aprueba fuentes gratuitas y añade el tratamiento del oro spot
Para las nuevas necesidades de datos, Data Scout ahora aprueba las fuentes gratuitas que cubren la necesidad. Antes, cada fuente nueva esperaba un clic manual. Solo las fuentes de pago, o las que necesitan credenciales de las que la plataforma carece, pasan al operador. Se añadió una fuente de barras de acciones de EE. UU. de 1 minuto de Alpaca. En el oro spot, un minuto de sesión sin cotización ahora cuenta como sin trade, y los huecos más largos siguen marcándose para revisión.
Bloqueo de exportación, páginas más rápidas y títulos del chat en tu idioma
La exportación y la descarga de estrategias ahora respetan el bloqueo de código del marketplace, de modo que un suscriptor caducado ya no puede obtener un port llamando a la API directamente. El trabajo pesado en segundo plano se ha movido fuera del bucle principal del servidor web y los listados de la biblioteca se almacenan en caché, lo que debería hacer que las páginas se sientan más rápidas. Los títulos del chat ahora siguen el idioma de tu primer mensaje para todos los idiomas, y se elimina el marcado sobrante.
Pulido del live trading, una Knowledge Library pública y un estado de estrategia más claro
Esta semana: controles de live trading más estables, dos nuevas páginas de guía públicas enlazadas desde la página de inicio, notificaciones de ejecución in-app/email con estado en lenguaje claro, evidencia paper de baja confianza visible e historial de reactivación de infraestructura en las páginas de estrategia.
Los botones de live trading muestran el progreso; Añadir estrategia lista todas las estrategias compatibles
Pasar a live con una estrategia, o añadir una a una cuenta live, antes no mostraba ninguna respuesta mientras se procesaba la solicitud, lo que dejaba a los propietarios sin saber si ocurría algo. El selector Añadir estrategia de una cuenta live también mostraba solo un subconjunto reciente y limitado de estrategias extraídas de todos los venues, en lugar de todas las estrategias capaces de operar en el venue de esa cuenta, de modo que muchas estrategias elegibles faltaban en la lista. Los botones Pasar a live y Añadir estrategia ahora muestran un indicador de carga durante toda la espera, y el selector de la cuenta live lista todas las estrategias que pueden operar en el venue de esa cuenta.
Nuevas guías públicas de Knowledge Library y Automations, ahora enlazadas desde la página de inicio
Se han publicado dos nuevas páginas públicas: una Knowledge Library con una página de resumen localizada para cada documento fuente que leen los agentes de investigación, con ideas clave, etiquetas, enlaces a investigación pública relacionada y la fuente original; y una guía de Automations que cubre las alertas webhook de TradingView y las reglas del trading automatizado paper y live. Las páginas de la biblioteca llevan títulos y descripciones de búsqueda adaptados al mercado, y la página de inicio ahora enlaza directamente con las páginas Knowledge Library, guía de Automations e Investigación de estrategias.
Notificaciones in-app y por email más estado de ejecución en lenguaje claro
Los propietarios ahora pueden recibir notificaciones, en la app y por email, cuando una estrategia se abandona, se admite al paper trading, queda lista para live trading, pasa a live o se retira. Las páginas de estrategia también explican ahora en lenguaje claro por qué una ejecución está en espera, por ejemplo una reparación de datos o un problema de la plataforma, o cómo terminó, en lugar de mostrar códigos técnicos internos.
Las admisiones paper de baja confianza ahora muestran su evidencia
Las estrategias admitidas al paper trading a partir de investigación no concluyente ahora llevan una etiqueta clara de baja confianza en su página, junto con la evidencia estadística detrás de esa admisión. Promover una estrategia así a dinero real ahora exige o bien su propia evidencia de trading forward o el consentimiento informado del propietario. Las rentabilidades forward usadas para reevaluar esta evidencia con el tiempo ahora se reconstruyen a partir del libro de trades y los cierres de barra, en lugar de depender de instantáneas que podían faltar tras un reinicio.
Las páginas de estrategia muestran el historial de reactivación de infraestructura y las devoluciones de iteraciones
Las estrategias abandonadas por un fallo de infraestructura de la plataforma y más tarde reactivadas por el equipo ahora muestran ese historial en su página de estrategia, incluido cuántas iteraciones se devolvieron. El recuento de iteraciones ahora refleja intentos genuinos de programación, en lugar de reducirse por reinicios causados por la plataforma.
Las páginas de estrategia muestran qué agente de IA las programó
Las estrategias ahora llevan una insignia con el nombre del agente de IA que escribió su código actual, con un tooltip que lista cualquier agente distinto que programó una versión anterior de la misma estrategia. Las estrategias programadas antes de que comenzara este seguimiento no muestran insignia, en lugar de una conjetura.
Trading de Bybit Spot, datos de mercado de OKX, paridad backtest-vs-live y una biblioteca de conocimiento
Nuevo trading de Bybit Spot de extremo a extremo, recopilación de datos de mercado de OKX, comisiones precisas de Polymarket, mirroring de estrategias en varias cuentas, comprobaciones diarias de paridad live-vs-backtest, una biblioteca de conocimiento con revisión automatizada de estrategias y correcciones de la interfaz de cuentas/live trading.
Gestión más fluida de cuentas de exchange
Añadir una nueva cuenta de exchange ya no muestra un recuadro de carga de marcador de posición antes de pasar al formulario completo; la ventana emergente ahora se abre completa en el primer frame, con un reintento si falla la carga de la lista de venues. Las claves API escritas y el interruptor de testnet ahora sobreviven a la actualización automática de 30 segundos de la página de cuentas, en lugar de borrarse en silencio a mitad de la entrada. Una cuenta recién añadida ahora aparece en la lista de cuentas de inmediato, incluso cuando se añadió desde otra pestaña abierta del navegador.
El estado y los controles de trading se mantienen precisos
Activar o desactivar el live trading ahora actualiza la insignia de estado en el instante en que la acción termina, en lugar de mostrar a veces el estado obsoleto de antes del clic hasta recargar la página. El kill switch ahora está etiquetado como "Parada de emergencia" en toda la interfaz, con una explicación de que las posiciones nuevas quedan bloqueadas mientras las salidas existentes siguen procesándose, y las cuentas testnet se etiquetan claramente como "Live — cuenta de prueba" en lugar de aparecer como cuentas de dinero real.
Una estrategia ahora puede reflejarse en varias cuentas
Una estrategia que opera en un único exchange ahora puede reflejar sus operaciones en vivo en más de una cuenta de ese exchange al mismo tiempo, por ejemplo una cuenta mainnet más una cuenta testnet, o varias cuentas del equipo, en lugar de mantener en vivo solo la cuenta conectada más recientemente.
Recopilación de datos de mercado de OKX; trading en vivo de Bybit Spot de extremo a extremo
Los perpetual swaps con margen en USDT de OKX ahora tienen recopilación de datos históricos integrada en la capa de datos de la plataforma junto con los venues existentes. El trading de Bybit Spot ahora está soportado de extremo a extremo en recopilación de datos, backtesting, paper trading y ejecución en vivo. Los backtests y las operaciones paper de Polymarket ahora cobran la comisión taker propia de cada mercado según su categoría y el tarifario de comisiones en vivo del venue, en lugar de un marcador de posición fijo, y el umbral de coste de la puerta de promoción de estrategias se actualizó para reflejar esas comisiones reales.
Comprobaciones diarias de paridad live frente a backtest
Cada cuenta de trading en vivo conectada se comprueba ahora automáticamente frente a un replay del backtest original de su estrategia, emparejando las ejecuciones en vivo con la operación paper que las disparó y midiendo el desfase temporal de las ejecuciones y las diferencias de precio. Las nuevas secciones «Paper frente a backtest» y «Live frente a backtest — paridad de replay diario» en la página de detalle de la estrategia en vivo muestran estas comparaciones, y un replay ahora también se dispara en unos 90 segundos tras cualquier operación en vivo o ejecución paper, no solo según el calendario diario.
Biblioteca de conocimiento y revisión automatizada de estrategias
Una nueva biblioteca de conocimiento con búsqueda ingiere libros, artículos, cuadernos de cursos y código, conservando sus gráficos y figuras, y un agente Library Refiner lee las páginas relevantes para una estrategia y propone hasta cinco sugerencias de mejora citadas, que se pueden solicitar desde la página de la estrategia y se incorporan a cada iteración de desarrollo. La biblioteca también se nutre de páginas recopiladas de los centros de aprendizaje de los exchanges, TradingView, MQL5, ProRealCode y Quantpedia, y las estrategias importadas desde plataformas de código abierto ahora se portan a la plataforma con su autor, fuente y licencia originales registrados para la atribución.
Paneles de mercado de acciones de EE. UU. fiables
Los paneles de mercado de la página de acciones de EE. UU. ahora se cargan de forma independiente entre sí, de modo que una solicitud lenta ya no bloquea el resto de la página. Las solicitudes concurrentes de los mismos datos ahora se comparten en lugar de duplicarse, y las solicitudes que se estancan caducan a los 20 segundos en lugar de quedar colgadas indefinidamente.
Actualización semanal de Stratmill: Sep 14–20, 2026
El trading en vivo incorporó la puesta al día de posiciones y la conversión de venues; un nuevo monitor de fidelidad aplica límites nocionales. AI Center ahora admite modelos por agente, archivos de conocimiento y claves API personales. También se publicaron las nuevas páginas públicas de Docs y changelog.
El trading en vivo pone al día las posiciones que el mirror nunca llevó
La página de Live Trading ahora ejecuta una sincronización de puesta al día (/api/live/sync) para que las posiciones paper abiertas antes de que existiera el mirror en vivo de una cuenta, o mientras el trading estaba desactivado en ella, se detecten y se abran en vivo en lugar de permanecer invisibles en el cockpit. Un control en la página en vivo te permite lanzar la sincronización de forma manual.
Conversión rápida de venue para estrategias verificadas
Portar una estrategia verificada a un nuevo venue de exchange ahora puede omitir volver a superar cada capa de validación: una vía rápida «Convertir» conserva los parámetros ajustados de la estrategia de origen, ejecuta un backtest de paridad contra los datos del venue de destino y arrastra el informe de optimización cuando el momento y la dirección de las operaciones coinciden lo suficiente. La ruta de reoptimización completa sigue disponible como antes.
Live Fidelity Programme: monitorización de paridad, dimensionamiento canary, calibración de costes, límites nocionales
Las órdenes en vivo ahora llevan la decisión paper de la que proceden, lo que permite a la plataforma seguir la paridad y el coste entre live y backtest. Un nuevo monitor vigila cada estrategia en vivo frente a su perfil de investigación, aumenta de forma gradual las nuevas autorizaciones como canary y puede recortar o pausar el dimensionamiento cuando los resultados en vivo se desvían de las expectativas. El modelo de costes de ejecución se recalibra periódicamente a partir de las ejecuciones reales, las sesiones paper se pueden reproducir para aislar problemas de ejecución, y la aprobación de Go-live ahora acepta un límite nocional máximo opcional que el motor aplica en cada orden.
AI Center: modelos por agente, archivos de conocimiento y skills, claves API propias
Ajustes ahora incluye una página de modelos de IA donde un espacio de trabajo puede guardar sus propias claves API de proveedor, que tienen prioridad sobre las credenciales compartidas de la plataforma para ese motor. AI Center agrupa los agentes en tarjetas que muestran su modelo asignado y sus adjuntos, y un modal Personalizar te permite elegir un modelo por agente y adjuntar archivos de conocimiento y skills reutilizables que se incluyen automáticamente en cada llamada que hace ese agente.
Nueva sección Docs y changelog semanal
Una sección de documentación en /docs/ ahora incluye doce guías que cubren los primeros pasos, convertir ideas en estrategias, el pipeline de agentes, la validación, el paper y el trading en vivo, el marketplace y más, con una barra lateral con búsqueda y un riel de navegación en la página. También se añadieron una página de changelog semanal y un feed RSS, y el enlace Docs del pie del sitio ahora apunta aquí.
El asistente de la landing ahora coincide con el chat del dashboard, y las sesiones sobreviven a la navegación
El widget del asistente de IA en las páginas públicas de landing se reconstruyó para coincidir con el dock de chat del dashboard con sesión iniciada: un riel de sesiones plegable, los mismos controles de maximizar y chevron, y el mismo estilo de burbujas de mensaje. Las sesiones de chat y sus respuestas en curso ahora sobreviven a la navegación entre páginas y al cambio entre chats, en lugar de perderse.
La página Market Data recibe un hero cuantitativo interactivo
La página pública Market Data ahora muestra un visual hero interactivo y gráficos de capacidades que ilustran la cobertura de datos y la evaluación, sustituyendo las imágenes de marketing estáticas por visuales cuantitativos nativos.
Trae tu propio exchange, puertas de promoción más estrictas, backfill completo del historial de mercado
Esta semana: trading en vivo con tus propias cuentas de exchange, portar estrategias a nuevos venues, evidencia de promoción más estricta, backfills completos de datos históricos con un libro de cobertura, respuestas de Ask-AI en cola por correo electrónico y un sitio público rediseñado y localizado.
Conecta tus propias cuentas de exchange y opera en vivo en cualquier venue compatible
Los usuarios ahora pueden añadir sus propias claves API de exchange desde la página de Cuenta en lugar de depender de una única cuenta de operador compartida. Cada cuenta conectada ejecuta un motor en vivo aislado con su propio libro de órdenes, seguimiento de posiciones y conciliación, y la ejecución en vivo ahora funciona en todos los venues compatibles en lugar de en uno.
Cockpit de trading en vivo rediseñado en torno a unas pocas preguntas clave
La página de trading en vivo sustituyó muros de texto de ingeniería y mosaicos en su mayoría vacíos por una barra de estado compacta, un resumen de preparación en lenguaje sencillo, una lista de comprobación de lo que aún falta antes de pasar a vivo, y el riesgo y la conciliación mostrados lado a lado. El control Activar trading ahora solo se activa cuando el motor está en buen estado y el kill switch está desactivado.
Porta una estrategia verificada a otro exchange
Una estrategia ahora puede clonarse en un venue distinto, con su instrumento, tipos de barra y límites de apalancamiento reasignados a las convenciones de ese venue. El clon vuelve a entrar en verificación y debe obtener sus propios resultados de backtest, optimización y revisión con los precios, comisiones y funding reales del nuevo venue antes de poder hacer paper o trading en vivo allí.
Se exige evidencia más estricta antes de promover una estrategia
La ventana de holdout fuera de muestra de cada idea ahora se bloquea una vez y se reutiliza allí donde se evalúa, los resultados de trial y holdout ahora comparten una serie coherente de pérdidas y ganancias en lugar de dos distintas, y la validación cruzada rechaza de forma estricta una ejecución a la que le falte evidencia de walk-forward o holdout en lugar de dejarla pasar. El responsable de riesgos ahora revisa los números en bruto con independencia de la redacción del analista, los umbrales de promoción se reagruparon en comprobaciones de validez, economía y calidad, y cada despliegue paper o en vivo ahora lleva un registro de publicación firmado que nombra a la persona que aprueba y sus límites.
Backfill de datos de historial completo, venue spot de Hyperliquid y seguimiento de cobertura
Un nuevo programa de backfill extrae el historial completo de precios y financiación de cada símbolo desde su fecha de listado en Binance, Bybit y Hyperliquid, reparando los huecos interiores que dejaron ejecuciones parciales anteriores, mientras un nuevo libro mayor de cobertura registra el rango esperado frente al real por serie. Los mercados spot de Hyperliquid ahora se admiten como recinto propio con precios y comisiones correctos, y los precios mark y oracle de Hyperliquid ahora se registran históricamente en lugar de estar disponibles solo en vivo. Una caché verificada conserva los archivos descargados hasta confirmarlos en disco, y las cadenas de opciones incorporaron vencimientos diarios con un descubrimiento concurrente más rápido.
Ask-AI pone en cola tu pregunta cuando está ocupado y te envía la respuesta por correo electrónico
Cuando todos los asientos de IA están ocupados, una pregunta de chat ya no se pierde con un mensaje genérico de ocupado. Se pone en cola, se responde en cuanto se libera capacidad y quien pregunta recibe un correo electrónico con la respuesta y un enlace de vuelta a la conversación, o un aviso si caduca sin respuesta. El operador recibe una alerta si una pregunta en cola espera demasiado. El asistente también se impone una regla más estricta de evaluar una estrategia solo con los datos de su propio recinto. Una corrección de renderizado evita que las tablas y los gráficos largos del chat estiren la conversación más allá del borde de la pantalla en los teléfonos.
Sitio público rediseñado, localizado y con un panel de negocio añadido
El sitio de marketing público, incluidas la página de inicio, las explicaciones de flujos de trabajo, las preguntas frecuentes y el blog, se rediseñó con navegación y pie de página compartidos en todas las páginas, además de ejemplos interactivos de análisis de costes y de flujos de trabajo. El sitio público completo y el flujo de inicio de sesión y registro ahora se publican en 39 idiomas con URL adaptadas al idioma. Un panel de negocio de administración ahora muestra el historial paginado de registros e ingresos junto con perspectivas registradas de uso de IA.
Promoción a paper, ingesta de documentos más inteligente y mejoras de precisión en la operativa
Los propietarios de estrategias ahora pueden promover una ejecución directamente a paper trading; la ingesta de investigación lee PDF escaneados y gráficos incrustados; mejoraron la precisión del paper trading y del backtest, el rigor de la validación y la fiabilidad del despacho del pipeline.
Promueve una estrategia directamente a paper trading
Los propietarios de estrategias ahora pueden pulsar Promover en la página de detalle de una estrategia para pasarla directamente a paper trading, incluso cuando el propio pipeline abandonó la ejecución, siempre que el propietario siga considerándola digna de seguimiento. El sistema comprueba que la estrategia tenga realmente código ejecutable, una configuración y un backtest completado antes de permitirlo, y da un motivo claro cuando no puede; las estrategias promovidas llevan una insignia visible de «Promovida manualmente» para que nadie la confunda con un aprobado del pipeline.
La ingesta de investigación lee PDF escaneados y gráficos incrustados
La ingesta de investigación ahora entiende mejor los documentos. Los PDF escaneados sin capa de texto ahora se leen con OCR en lugar de omitirse, y los gráficos o diagramas incrustados en un PDF, ya sea como imágenes de mapa de bits o como figuras dibujadas en vector, se extraen automáticamente y se adjuntan como imágenes para que los agentes de investigación puedan verlos de verdad, no solo el texto circundante. Las subidas del chat en el espacio de trabajo del inquilino también reciben descripciones de los gráficos.
Los diálogos temáticos sustituyen las ventanas emergentes nativas del navegador en la página de estrategia
Las confirmaciones de «Build on this», detener y promover de la página de detalle de la estrategia usaban los cuadros nativos de prompt y alerta del navegador, que se ven y se comportan de forma incoherente entre navegadores y no se pueden estilizar. Ahora abren un diálogo interno temático que encaja con el resto del sitio, admite el uso del teclado con Escape y Enter, y funciona con lectores de pantalla.
El paper trading ya no contabiliza P&L fantasma al reiniciar
Se corrigieron dos errores de precisión del paper trading. Un reinicio rutinario, como un despliegue o un respawn del proceso, cerraba a la fuerza todas las posiciones abiertas y las reabría de cero, contabilizando beneficio o pérdida fantasma y pagando una ida y vuelta extra en comisiones cada vez; las posiciones ahora atraviesan los reinicios intactas. Los pagos de financiación acreditados a una cuenta paper antes no llegaban a la curva de equity de la cuenta; ahora sí. Las barras de precios en vivo que llegan un par de milisegundos antes de su hora de cierre también se ajustan al límite correcto.
Los backtests y la revisión de estrategias se hicieron más rigurosos y realistas
Los backtests y la revisión de estrategias se volvieron más rigurosos. Se corrigió un error que permitía a algunas estrategias ver una tasa de financiación aún no publicada. Los resultados ahora se comprueban por significación estadística frente a pruebas anteriores del mismo instrumento, no solo frente a la ejecución que los produjo, y pasar de paper a operativa en vivo ahora exige cumplir umbrales explícitos de rendimiento y evidencia. Los gestores de carteras que revisan un candidato ahora ven su efecto sobre el libro existente. Los backtests también cobran costes de préstamo en las posiciones cortas de renta variable, aplican la latencia de órdenes por recinto y ven de forma consistente cada barra de precios sellada a su hora de cierre.
Despacho de pipeline más justo y resiliente entre los espacios de trabajo de usuario
El despachador del pipeline se rehízo para mayor equidad. El espacio de trabajo de cada usuario ahora tiene su propia cola de ocho ranuras para programación, verificación y backtesting, en lugar de compartir un único grupo con la investigación en segundo plano de la plataforma, de modo que una cuenta ocupada no pueda retrasar las ejecuciones de otro usuario; las propias ejecuciones de un usuario también se priorizan frente al trabajo de la plataforma. Un nuevo watchdog comprueba cada minuto si hay una ejecución de usuario atascada o en cola y la reanuda automáticamente. Una corrección aparte impidió que las llamadas concurrentes de agentes leyeran de vez en cuando las respuestas de las otras, lo que había abandonado por error un puñado de estrategias al revisar la estrategia equivocada.
Recogida de datos de opciones y tasas de financiación más fiable
Se corrigieron varios fallos de recogida de datos que podían corromper un backtest en silencio. Las solicitudes de cadenas de opciones de Deribit ahora reintentan errores de red transitorios en lugar de fallar de inmediato. Los fallos de descarga de los proveedores de datos de mercado ya no se confunden con «no hay datos disponibles» ni se usan para rellenar backtests con huecos. El historial de tasas de financiación de Hyperliquid ahora aprende la fecha de inicio de cada mercado con una sola solicitud, en lugar de una rededescarga larga que se veía limitada por rate limit y dejaba los datos de financiación no disponibles.
Nuevos mercados globales, analítica entre mercados, opciones más ricas y perspectivas de noticias
Las acciones ahora abarcan 15 mercados internacionales con un nuevo selector, se lanzó una página de Analytics entre mercados, creció la cobertura de opciones y noticias, y se corrigieron errores de IU de móvil y paper trading.
La página de Acciones ahora cubre 15 mercados internacionales de renta variable
La página de Acciones se amplió de solo EE. UU. a 15 mercados — EE. UU., Hong Kong, A-shares de China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Australia, Brasil, Suiza y Singapur — cada uno con su propio calendario de negociación y horarios de sesión. Un selector de mercado con enlaces profundos cambia el universo, el resumen, los movimientos y las cotizaciones de toda la página, y Market Movers ahora puede filtrar o fusionar ganadores/perdedores/más activos en todos los mercados, basándose en el universo de investigación completo de cada mercado en lugar de una muestra limitada.
Página de Analytics entre mercados: herramientas de correlación, rendimiento y sectores
Una nueva página de Analytics añade herramientas de investigación entre mercados construidas sobre series de referencias mundiales, datos macro y de tipos de FRED, y perfiles de empresas: un mapa de calor de correlación sobre universos y ventanas temporales configurables (con una nota cuando se excluyen series por demasiado pocos puntos de datos), una tabla de rendimiento entre activos, un treemap de rendimiento y vistas de rotación sectorial. Un tablero en vivo World Benchmarks de teselas de índices/FX/materias primas/tipos se sitúa en la parte superior, y los universos de correlación ahora incluyen los principales símbolos cripto de Binance y Hyperliquid.
La cobertura de opciones crece hasta 66 subyacentes con analítica entre subyacentes
La cobertura de opciones pasó de 18 a 66 subyacentes, al añadir ETF de países y regiones junto a grupos sectoriales, de materias primas, de tipos/crédito y de FX. La nueva analítica entre subyacentes informa de la volatilidad implícita ATM, la pendiente de la estructura temporal, el sesgo put/call, las ratios put/call y el max pain de cada subyacente, lo que te permite comparar la volatilidad entre mercados en una sola vista.
La página de Noticias añade agrupación de historias y una cobertura internacional ampliada
La página de Noticias incorporó una sección Story Clusters & Insights que agrupa artículos relacionados en historias con sentimiento ponderado, recuentos de fuentes y reacciones de precio a futuro medidas, mostradas como una tabla desplazable más un gráfico de dispersión de sentimiento frente a reacción en su propia fila a ancho completo. La cobertura de fuentes de noticias se amplió con 19 feeds internacionales adicionales y agrupaciones regionales de sentimiento para China, Japón, Europa, India y mercados emergentes mapeadas a los ETF de la región correspondiente.
Errores de tablas y de diseño en móvil corregidos en varias páginas
Las tablas de ancho fijo de las páginas de movers, sectores y opciones ya no comprimen sus columnas hasta convertirlas en franjas ilegibles en los teléfonos: ahora se desplazan horizontalmente con anchos mínimos razonables. Las imágenes de portada y hero del blog dejaron de estirarse fuera de sus proporciones previstas de 3:2, y los subtítulos de los títulos de las tarjetas y las etiquetas de estado ahora se alinean de forma coherente en pantallas pequeñas en lugar de pasar a la línea siguiente de forma torpe debajo de otro contenido.
La lista de paper trading ya no salta al inicio; los nombres largos de estrategia se ajustan
En Paper Trading, la lista de estrategias en ejecución antes saltaba de vuelta al inicio cada pocos segundos durante el sondeo de estado; ahora conserva tu posición de desplazamiento. Los nombres largos de estrategia en el panel de detalle ahora se ajustan en varias líneas en lugar de desbordarse por el borde de la pantalla en los teléfonos.
Los huecos de datos históricos de Deribit ahora se rellenan en lugar de estancarse
Las barras faltantes en el historial de futuros perpetuos de Deribit antes provocaban reintentos interminables cada 20 segundos sin ningún avance. El relleno de huecos ahora vuelve a obtener la serie faltante directamente del endpoint de historial completo de Deribit, cerrando huecos que antes permanecían abiertos de forma indefinida y mejorando la completitud de los datos disponibles para el backtesting.
Historial de datos de opciones, un blog nuevo y traducciones más amplias
Esta semana: comenzó la recopilación prospectiva de datos del mercado de opciones de EE. UU., se lanzaron un blog diario multilingüe y unas páginas nuevas de Datos y de Contacto, se ampliaron las traducciones del sitio, se renovaron los visuales de la landing y se corrigió un error en el gráfico de paper trading.
Recopilación de datos históricos del mercado de opciones de EE. UU.
Stratmill ahora captura de forma continua instantáneas de las cadenas de opciones de EE. UU., incluyendo bid/ask, volatilidad implícita, interés abierto, volumen y griegas completas, para un conjunto definido de símbolos, con sondeos aproximadamente cada 30 minutos durante el horario de mercado. Como no hay de otro modo datos históricos de opciones licenciados y utilizables disponibles, esto construye un historial interno puntual a partir de este momento para la investigación futura de estrategias.
Blog diario con soporte multilingüe
Se añadió un blog nuevo al sitio público, que publica un artículo sobre temas de trading cuantitativo y backtesting aproximadamente una vez al día. Las publicaciones y el índice del blog se traducen a más de treinta idiomas, usan la misma navegación y pie de página que el resto del sitio, y están enlazados desde la navegación del sitio y el sitemap.
Nuevas páginas públicas de Datos y de Contacto
Los visitantes ahora pueden consultar una página de Datos dedicada que describe los datos de mercado que recopila Stratmill, y contactar al equipo a través de una nueva página de Contacto con un canal de soporte. Ambas páginas comparten la misma navegación, pie de página y selector de idioma que el resto del sitio público.
Traducciones ampliadas en todo el sitio
Las páginas legales, la página de datos, el blog y las pantallas de la aplicación de noticias, opciones, acciones de EE. UU. y el dashboard de trading ahora tienen traducciones más completas en los idiomas admitidos de la plataforma, cerrando huecos donde las etiquetas o notas antes se mostraban solo en inglés o, en algunos lugares, quedaban en blanco debido a un conflicto de script que ya se ha corregido.
Navegación y estado de inicio de sesión coherentes en todas partes
El menú de cuenta con sesión iniciada y el enlace a Dashboard ahora aparecen correctamente en cada página pública que comparte la navegación de la landing, incluidas todas las páginas del blog, la página de datos y las páginas legales, en lugar de solo en la página de inicio. Los archivos de diccionario en caché también se actualizaron para que las actualizaciones de idioma lleguen a los visitantes de forma fiable en lugar de mostrar texto obsoleto.
Renovación visual de la landing y usabilidad del dashboard
El terminal hero, las tarjetas de funciones y las de precios de la página de inicio pasaron a un aspecto más plano y sin bordes, y el panel final de llamada a la acción ahora usa un color de acento sólido para dar énfasis. En el dashboard, las páginas de estrategias relacionadas ahora se agrupan bajo una única sección de menú plegable, y la tabla de estrategias mantiene visibles sus filtros y encabezado al desplazarse. También se corrigieron varias tarjetas de resumen que tenían fondos invisibles o texto desbordado en algunos idiomas.
El gráfico de drawdown de paper trading no mostraba la línea de replay
Al cambiar entre estrategias en la página de paper trading, la superposición discontinua de replay del backtest podía desaparecer del gráfico de drawdown mientras se seguía mostrando correctamente en el gráfico de equity. El gráfico ahora borra su referencia a la serie anterior al cambiar de estrategia, de modo que la línea de replay aparece de forma coherente en ambos gráficos.
Mercados de predicción, acciones de EE. UU. e inteligencia de mercado más amplia
Los mercados de predicción de Polymarket incorporaron precios aptos para backtesting con spreads reales, las acciones de EE. UU. pasaron a ser un mercado plenamente admitido de extremo a extremo, la cobertura de noticias y de visión general del mercado se amplió ampliamente, y los gráficos de estrategia y los reinicios de paper trading ganaron en precisión.
Los mercados de predicción ahora se pueden someter a backtesting con spreads y liquidación reales
Los mercados de predicción basados en Polymarket ahora se pueden someter a backtesting como opciones binarias que se liquidan al precio del resultado resuelto, usando spreads bid/ask reales reproducidos a partir de cotizaciones del libro de órdenes recopiladas en lugar de una constante asumida. La página de Mercados de predicción también muestra ahora títulos reales de los mercados en lugar de slugs en bruto, además de columnas ordenables y filtros de tipo/búsqueda.
Página dedicada de Noticias de mercado con fuentes más amplias y sentimiento
Una nueva página de Noticias de mercado recopila titulares de docenas de fuentes, incluidas Reuters, Bloomberg, WSJ y la cobertura completa de las secciones de Google News, con logos reales de los editores, búsqueda y filtros de tema/activo. Los gráficos de sentimiento ahora calculan una serie para cada activo etiquetado en la ventana de noticias en lugar de un conjunto fijo de agrupaciones, y se añadieron las categorías PREDICTION/OPTIONS al vocabulario de puntuación.
Acciones de EE. UU.: backtesting que tiene en cuenta la sesión y una página completa de mercado en vivo
Las acciones de EE. UU. ahora se pueden investigar y someter a backtesting contra un calendario de sesión real de NYSE con datos históricos procedentes de Yahoo. La página en vivo de Acciones de EE. UU. adquirió la misma profundidad que la página de Mercado en vivo de cripto: libro de órdenes en streaming y cinta de operaciones con marcas de ballenas, todos los marcos temporales estándar, delta de volumen acumulado y principales movers de todo el mercado.
Tarjetas de resumen de mercado para cripto, acciones de EE. UU. y opciones
Nuevas tarjetas de resumen sintetizan cada mercado de un vistazo: capitalización total del mercado cripto, dominancia, Fear & Greed y monedas en tendencia en la página de cripto; índices, VIX, rendimientos, oro, petróleo y rendimiento sectorial en la página de Acciones de EE. UU.; e interés abierto agregado, ratio put/call y volumen 24h en la página de Cadena de opciones.
OKX y Bybit añadidos como plataformas de cadena de opciones
La página de Cadena de opciones ahora obtiene cadenas en vivo de OKX y Bybit junto con la plataforma existente, ampliando la cobertura a las opciones de BTC, ETH y SOL. Las tablas de cadena, de resumen de vencimientos y de más activas también pasaron a paneles de encabezado fijo con desplazamiento independiente, de modo que las tablas largas ya no distorsionan el diseño de la página.
El gráfico de estrategia ahora siempre muestra el marco temporal de barras propio de la estrategia
El gráfico Price & Trades de las páginas de detalle de estrategia antes podía sustituir un marco temporal más grueso, como velas diarias para una estrategia de 2 horas, para mantener pequeños los payloads grandes, lo que arriesgaba distorsionar las entradas intradía. Ahora siempre renderiza barras nativas, con el historial más antiguo cargado de forma diferida al desplazarte hacia la izquierda, eliminando cualquier riesgo de un gráfico engañoso.
Las posiciones de paper trading ahora se conservan en los reinicios sin restablecer la base de coste
Reiniciar un nodo de paper trading antes registraba un par sintético de cierre y reapertura por cada posición abierta, restableciendo su base de coste y fragmentando el historial de operaciones. Las posiciones ahora se conservan en los reinicios al precio de entrada original, de modo que tanto el P&L no realizado como el cierre eventual se leen como una operación continua a lo largo de cualquier número de reinicios.
Renovación de las analíticas de paper trading y salvaguardas de fiabilidad del pipeline
El trading en papel incorpora un panel de analítica completo con una superposición de repetición de backtest, además de correcciones de bloqueos y del cálculo de PnL. Las salvaguardas del pipeline evitan fallos falsos y detenciones indebidas. Se corrigen el informe de cobertura de datos y la contabilidad de backtest de COIN-M.
El trading en papel incorpora un panel de analítica completo con superposición de repetición de backtest
La página de trading en papel ahora muestra estadísticas según el lado (conteos de largos/cortos, tasas de acierto, ganancia/pérdida media, rachas), gráficos de largos frente a cortos y de arrastre de comisiones, y un gráfico de rentabilidad por operación, agrupados en secciones etiquetadas. Las filas de contabilidad de reinicio se separan de las ejecuciones reales para que los conteos de operaciones cuadren. Una línea discontinua superpone ahora las curvas de equity y drawdown de la repetición diaria del backtest sobre las curvas en vivo del trading en papel, mostrando si el trading en papel sigue lo que el backtest predijo.
Se corrigen los bloqueos de la página de trading en papel y los errores del porcentaje de PnL
Abrir el panel de detalle de la estrategia en la página de trading en papel podía provocar un error por un fallo de fila inmutable al emparejar entradas con salidas; eso está corregido. El porcentaje de PnL por operación se calculaba con la fórmula long/short incorrecta, informando mal la rentabilidad de las operaciones en corto; ahora usa el nocional de entrada correcto según el lado. También se corrigió un error que podía dejar en blanco los gráficos posteriores cuando uno anterior no tenía datos.
El informe de cobertura de datos ahora refleja lo que realmente se puede obtener en origen
La vista de cobertura de datos añade una columna Obtenible junto a Cobertura media, que cuenta como completos, y no como faltantes, los huecos cuya ausencia en las fuentes de origen ya está verificada. Una corrección relacionada arregló los rellenos complementarios de huecos de kline, que pedían el intervalo de vela incorrecto y marcaban erróneamente más de mil filas como no rellenables.
Las salvaguardas impiden que el pipeline de investigación registre fallos falsos
Varias salvaguardas detectan ahora ejecuciones que se quedan atascadas o se evalúan mal: una ejecución estancada en la misma etapa que sigue facturando tokens ahora se pausa en lugar de consumir un presupuesto completo; un fallo tras una llamada de agente de pago ya no borra el progreso ni deja sin recursos a otras ejecuciones de la misma etapa; una salida de agente malformada ya no hace fallar los manejadores; los resultados NaN ahora fallan las comprobaciones en lugar de superarlas en silencio; y una estrategia que produce cero operaciones con datos demasiado escasos para juzgarla ahora se aparca y se vuelve a comprobar, en lugar de registrarse como una idea fallida.
El ajuste del watchdog y de los tiempos de espera evita que se cancelen antes de tiempo las ejecuciones sanas
Un watchdog de actividad se disparaba en pases sanos del pipeline que simplemente procesaban varias ejecuciones en secuencia, reiniciando toda la fábrica innecesariamente; ahora sigue el progreso por ejecución. Se aumentó la tolerancia del heartbeat de backtest y se hizo configurable para que los picos de carga en hosts compartidos dejen de matar backtests en vivo, y el agente de desarrollo ahora tiene un tiempo de espera más largo acorde a su carga de trabajo más pesada, lo que reduce los fallos de verificación espurios.
Se corrige la contabilidad de contratos inversos COIN-M en los backtests
Los costes de impacto de mercado y el devengo de funding de los contratos inversos COIN-M se calculaban en la divisa incorrecta, multiplicando los costes por el precio de la moneda y haciendo que cada operación COIN-M pareciera perdedora. Ambos se cargan ahora en la divisa de liquidación correcta, de modo que los backtests de estrategias COIN-M informan tasas de acierto y PnL precisos.
El optimizador respeta los límites de parámetros declarados; la puntuación de paridad usa una ventana móvil
Las estrategias ahora pueden declarar límites estrictos de parámetros para que el optimizador busque solo valores que el código generado ejecutará de verdad, en lugar de probar valores que se recortan en silencio y se informan como si se hubieran ejecutado sin modificar. Por separado, la comprobación diaria de paridad entre trading en papel y backtest ahora puntúa solo una ventana móvil reciente, de modo que una sola semana mala o un reinicio ya no dejan una estrategia marcada de forma permanente para revisión.
Motor de ejecución de trading en vivo, seguimiento de paridad del trading en papel y correcciones de datos
El trading en vivo incorporó un motor de ejecución completo con límites reales de drawdown y comprobaciones de integridad del espejo, el trading en papel ahora muestra la paridad diaria frente a los backtests, se corrigieron errores de costes en contratos inversos y el panel de chat Ask-AI recibió correcciones de diseño.
Motor de ejecución de trading en vivo con protección de drawdown y comprobaciones de integridad del espejo
Se ha construido un motor de ejecución en vivo que replica las ejecuciones de cada estrategia de trading en papel en la cuenta de exchange del propietario, con un tamaño escalado al equity. Cada orden pasa comprobaciones de deduplicación, caducidad y riesgo antes de registrarse en un libro mayor. Se aplican límites reales de drawdown a partir de un máximo histórico de equity persistente, y una nueva comprobación de integridad activa el kill switch si una posición en vivo diverge de lo que el trading en papel ya cerró. El cockpit ahora muestra el equity de la cuenta, el drawdown frente al máximo histórico y este estado de veracidad del espejo.
Página de trading en papel: seguimiento de paridad diaria y navegación más rápida
Una nueva tabla diaria compara las decisiones de trading en papel de cada estrategia graduada con una repetición de su backtest, mostrando operaciones coincidentes frente a no coincidentes y la deriva de tiempos de entrada/salida, con un estado OK o REVISAR por estrategia. La lista de estrategias ahora también se abre automáticamente en la primera estrategia en lugar de un panel vacío, y permanece visible al desplazarse por una lista larga.
Nuevos datos de backtest: interés abierto por pata y desequilibrio del libro de órdenes
Las estrategias cross-sectional y de cesta ahora pueden usar el interés abierto rastreado por separado para cada pata de una operación, igual que ya ocurre con las tasas de funding. También está disponible como entrada de backtest una nueva señal de desequilibrio del libro de órdenes, derivada de los datos de profundidad bid/ask en espera.
Los backtests de contratos inversos ya no sobreestiman los costes de trading
Los backtests de contratos inversos como ETHUSD_PERP calculaban el nocional de la operación de forma incorrecta, inflando los costes simulados de impacto de mercado aproximadamente 200x en algunos pares y empujando esos backtests a liquidación forzosa. El nocional ahora se calcula a partir del tamaño fijo correcto del contrato, restaurando estimaciones de costes realistas.
Se corrige la recopilación de tasas de funding de Hyperliquid
El recolector de tasas de funding de Hyperliquid llamaba al exchange una vez por símbolo y usaba una regla de coincidencia de símbolos que nunca coincidía con la convención de nombres de Hyperliquid, así que no recopilaba datos de funding, en silencio, mientras alcanzaba los límites de tasa. Ahora obtiene todo el mercado en una sola llamada y empareja las monedas correctamente, incluidos los símbolos con tratamiento especial.
Panel de chat Ask-AI: correcciones de diseño y fiabilidad
Las tablas anchas y los gráficos podían desbordar el pequeño panel del asistente y salirse de sus bordes; ahora ambos se desplazan dentro de su propio marco, y los gráficos se mantienen a tamaño completo y legible en lugar de encogerse. Se eliminó un artefacto de flecha suelto en el spinner de pensamiento, y las respuestas que aún se estaban transmitiendo cuando un usuario cambia de página o sección ya no desaparecen: se reanudan desde donde se quedaron.
Búsqueda de símbolos más rápida en la página Datos
Escribir en el filtro de símbolos de la página Datos escaneaba más de un millón de filas de la base de datos por cada pulsación, y a menudo tardaba más de tres segundos en aparecer cualquier opción. La coincidencia de símbolos ahora se ejecuta contra una lista en memoria actualizada en segundo plano, reduciendo el tiempo de respuesta típico de segundos a unos pocos milisegundos.
Mercado en vivo se amplía a cuatro exchanges, nueva cadena de opciones y bases de seguridad para el trading
Mercado en vivo ahora cubre cuatro exchanges, se publicó una nueva página de cadena de opciones, las páginas públicas cargan más rápido, se corrigieron un error de programación del trading en papel y un error del gráfico de backtest, y se sentaron las bases iniciales de seguridad del trading en vivo (aún sin ejecución de órdenes).
La página Mercado en vivo ahora cubre Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit y Deribit
Mercado en vivo se amplió de solo futuros Binance USD-M a incluir también perpetuos Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (lineal, inverso y spot) y perpetuos de Deribit. El selector de mercado plano único se sustituyó por un selector de dos niveles: primero Exchange y luego Mercado, de modo que quede claro de qué exchange provienen el precio en vivo y los datos del libro de órdenes de un símbolo antes de utilizarlo.
Nueva página de cadena de opciones para opciones europeas de Deribit y Binance
Se añadió una página de Cadena de opciones que cubre Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP y otros subyacentes liquidados en USDC) y opciones europeas de Binance: una tabla de calls/puts con bid, ask, interés abierto y volatilidad implícita, un gráfico de sonrisa de IV, un gráfico de estructura temporal de IV ATM, interés abierto por strike, un conmutador de griegas y tablas resumen de vencimiento/más activas. Se corrigieron errores iniciales en los que las columnas de bid/ask de las puts estaban intercambiadas, las cadenas de altcoins se cargaban vacías y las tarjetas de estadísticas se superponían a las vecinas.
Las páginas públicas cargan más rápido y ya no muestran el marco del panel a los visitantes
Los visitantes anónimos que abren Mercado en vivo o Cadena de opciones desde la página de inicio pública ahora ven una vista solo de contenido en lugar del marco completo del panel con sesión iniciada, con enlaces de navegación de la app que redirigían todos al inicio de sesión. Por separado, las páginas que antes cargaban fuentes y bibliotecas JS desde CDN de terceros ahora las alojan internamente, de modo que el primer pintado ya no se detiene ni queda en blanco cuando esos CDN están lentos o inaccesibles.
Las estrategias paper de varias patas ya no se ejecutan con un calendario permanentemente desfasado
Las estrategias de paper trading de varias patas recibían barras de calentamiento una pata a la vez (todo el historial de un activo, luego el siguiente), de modo que una estrategia que leía el estado entre patas durante el calentamiento veía las demás patas vacías y solo empezaba a reequilibrar después de su primera barra en vivo, desfasando su calendario respecto al backtest correspondiente en días. Las barras de calentamiento ahora se intercalan cronológicamente entre patas para coincidir con el orden del backtest.
Los gráficos de backtest ya no muestran operaciones fantasma tras una liquidación
Un backtest que se liquidó dejó de actualizar su curva de capital en el punto de quiebra, pero siguió generando marcadores de operaciones durante el resto de los datos, de modo que el gráfico de precios podía mostrar años de operaciones en una cuenta que ya estaba liquidada; las listas de operaciones y los marcadores del gráfico ahora se detienen en el punto de liquidación. Las copias de suscripción del Marketplace, que permanecen aparcadas y nunca cambian de etapa, estaban mal etiquetadas como 'Backtest' y ahora dicen 'Copia del Marketplace'; el botón Publicar en Marketplace también tiene un estilo más claro.
Correcciones de fiabilidad en la página de operaciones de Agents y en la conmutación por fallo de cuota
La página de operaciones de Agents leía el estado de pausa y error de la clave incorrecta y siempre informaba de que todos los agentes estaban activos con cero errores, incluso durante pausas de cuota de varias horas; ahora refleja el estado real de pausa y fallo. Por separado, un error en cómo se enfriaban las cuentas con tope de cuota hacía que los agentes siguieran reintentando una cuenta limitada en lugar de cambiar a las sanas, lo que contribuyó a una interrupción prolongada de agentes; el enfriamiento ahora funciona correctamente.
Cimientos iniciales para el trading en vivo: compuerta de seguridad, compuerta de riesgo y página de cockpit
Se empezó a construir la infraestructura necesaria antes de que cualquier cuenta pueda operar en vivo: una compuerta de trading a prueba de fallos que por defecto deja el trading desactivado y trata un estado de seguridad ausente o ilegible como si el interruptor de emergencia estuviera activado, una compuerta de riesgo previa a la operación y conciliación de posiciones, más una página de cockpit de trading en vivo y un contrato de API para que el propietario lo revise. Este paso, de forma intencionada, aún no permite que el sistema coloque ni cancele ninguna orden en vivo.
Actualización semanal: paper trading con funding preciso, lanzamiento SaaS y puertas de calidad del pipeline
Esta semana: el paper trading ahora coincide con el funding y el apalancamiento del backtest, se lanzaron la app SaaS pública y un segundo proveedor de pagos, se mejoraron el streaming y los adjuntos del chat del asistente, y el pipeline de investigación aplica puertas de calidad con menos bloqueos.
El paper trading ahora refleja exactamente el funding y el apalancamiento del backtest
Antes, los pagos de funding y el apalancamiento no se reflejaban en la cuenta sandbox de paper trading, de modo que la curva de capital paper de una estrategia omitía los ingresos de funding hasta que se cerraba una posición, y las estrategias apalancadas se ejecutaban en silencio con margen 1x. Ahora el funding de perps se acumula directamente en la cuenta sandbox en cada ventana de funding, usando tasas en vivo con una fuente de respaldo cuando la base de datos se retrasa, y los venues paper se marginan con el mismo apalancamiento acotado que usó el backtest. Un trabajo diario también compara las operaciones paper de cada estrategia con una reproducción reciente de backtest para detectar desviaciones, y las operaciones relacionadas con reinicios ahora se marcan con marca de tiempo y se etiquetan con precisión.
Se corrigieron la corrupción de gráficos de paper trading y los fallos de color
Las instantáneas de capital con marcas de tiempo duplicadas procedentes de la conciliación al reiniciar podían romper el supuesto de tiempo ascendente de los gráficos, produciendo una raya horizontal a todo el ancho en las vistas de capital y de drawdown; los gráficos también podían renderizarse en blanco cuando los datos se cargaban tarde. La misma corrupción afectaba a los gráficos de kline y de señales. Los cuatro ahora normalizan y deduplican los datos antes de renderizar, se reconstruyen correctamente tras la recuperación de la página y usan el azul estándar de la plataforma en lugar de un púrpura heredado.
El chat del asistente obtiene streaming más rápido, adjuntos que funcionan y una salida más segura
El chat del asistente dentro de la app ahora empieza a transmitir respuestas de inmediato en lugar de almacenar en búfer la primera respuesta, genera automáticamente un título breve de conversación después de tu primer mensaje y te permite detener una respuesta a mitad del stream. Los archivos adjuntos ahora se leen y se usan realmente en las respuestas en lugar de ignorarse. Las credenciales del chat rotan en un grupo compartido para que los periodos de alta carga conmuten por fallo en lugar de detenerse, y los avisos operativos internos, como los mensajes de límite de tasa, se filtran para que nunca aparezcan como texto ilegible en una burbuja de chat.
Stratmill se lanza como una app SaaS instalable y de varios proveedores
La app web pública completa, incluidas las páginas de inicio, inicio de sesión, cuenta, marketplace y precios con soporte multiidioma, más su backend de cuentas, facturación y créditos, ya está en vivo y con control de versiones. El sitio se puede instalar como app en teléfonos y escritorios con un respaldo sin conexión. Los pagos ahora admiten un segundo proveedor de checkout junto al existente, y se han corregido casos límite de facturación, incluido el cobro duplicado en mejoras de plan y una condición de carrera en compras del marketplace.
Se corrigió el diseño de la página de inicio que se rompía en pantallas pequeñas de teléfono
La tabla comparativa de precios, la tabla de comisiones y la cuadrícula de rigor de funciones de la página de inicio desbordaban o recortaban el contenido en pantallas estrechas de teléfono de unos 390px de ancho, ocultando columnas en lugar de permitir a los usuarios desplazarse para verlas. Las tres ahora caben y se desplazan correctamente en dispositivos móviles.
El pipeline de investigación de estrategias ahora aplica puertas de calidad y aprende de los fallos
Las comprobaciones de calidad, como las banderas de sobreajuste, el rendimiento fuera de muestra y la significación estadística, antes eran solo orientativas, de modo que una estrategia que no las superaba aún podía promocionarse; ahora se aplican suelos de calidad duros y blandos antes de la promoción. Los intentos de estrategia fallidos y abandonados ahora se registran en un historial consultable para que la investigación evite repetir ideas fallidas casi duplicadas. Se ha corregido un error de capacidad que permitía que las estrategias en espera bloquearan toda la investigación nueva durante semanas, junto con varias correcciones de exactitud en la lógica subyacente de decisión y de seguimiento de tareas.
Se corrigieron lagunas en el parseo de datos históricos de mercado
Dos errores de parseo en el importador de datos históricos estaban descartando información: los niveles fraccionarios de profundidad del libro de órdenes cercanos al precio se eliminaban por redondeo, perdiendo aproximadamente uno de cada doce niveles por instantánea, y los archivos de datos archivados más antiguos de 2022-2023 se omitían por completo debido a una discrepancia de formato de fecha. Ambos se parsean ahora correctamente, lo que mejora la integridad de los datos históricos usados para investigación y backtesting.
Soporte de futuros inversos COIN-M y correcciones de paper trading
Esta semana se añadió soporte para operar futuros perpetuos inversos COIN-M de Binance en paper trading y backtesting con contabilidad correcta, dimensionamiento de posiciones adaptado a inversos y una corrección de sincronización de fills de paper trading en Hyperliquid.
El paper trading ahora admite futuros perpetuos COIN-M (inversos) de Binance
Los perpetuos inversos COIN-M de Binance antes no se podían operar en modo paper porque la nomenclatura interna de símbolos no coincidía con lo que esperan las fuentes de datos de mercado de Binance, lo que hacía que la conexión no arrancara o no recibiera actualizaciones de precio. El manejo de símbolos se ha corregido para que los instrumentos COIN-M se carguen correctamente y reciban datos de cotización y de barras en vivo junto a los mercados USD-M y spot existentes.
Se corrigió la contabilidad de nocional, comisiones y PnL para contratos COIN-M
Los contratos inversos COIN-M se valoraban como si fueran contratos lineales estándar, lo que producía valores nocionales y comisiones enormemente inflados. El paper trading y el backtesting ahora tratan estos instrumentos como contratos inversos con el valor en USD correcto por contrato, de modo que el dimensionamiento de posiciones, las comisiones y el PnL de las estrategias COIN-M son precisos y consistentes entre los backtests y el paper trading.
El dimensionamiento de posiciones de las estrategias ahora tiene en cuenta los instrumentos de contrato inverso
Las estrategias que operan contratos inversos (como COIN-M) usaban antes una fórmula de dimensionamiento pensada para instrumentos lineales, lo que podía dimensionar mal las posiciones por factores grandes o dejar pasar órdenes por debajo del tamaño mínimo previsto. Las estrategias ahora calculan el tamaño mínimo de orden y el tamaño de posición correctamente para instrumentos inversos, dimensionando en contratos enteros en lugar de aplicar de forma incorrecta la matemática lineal en unidades de moneda.
Corregidas las salidas anticipadas por time-stop en operaciones de paper trading de Hyperliquid
En Hyperliquid, las posiciones de paper trading podían registrar su hora de apertura ligeramente más tarde que la barra en la que realmente se entró, lo que hacía que las salidas por stop-loss basadas en tiempo se activaran una barra más tarde que en un backtest de la misma estrategia. Las marcas de tiempo de ejecución ahora se alinean con la barra exacta en la que se tomó la decisión de entrada, de modo que el comportamiento del time-stop coincide con los resultados del backtest.
Gráficos de TradingView, mejoras de paper trading y correcciones de ejecución
Las páginas de detalle de estrategia incorporaron gráficos interactivos al estilo TradingView, el paper trading obtuvo seguimiento de rendimiento/funding/multi-leg más soporte de Hyperliquid, se implementaron correcciones de paridad y fiabilidad de ejecución de órdenes, y se limpiaron la cobertura de datos y la caché de páginas.
Las páginas de detalle de estrategia incorporan gráficos interactivos de precio y rendimiento
Los resultados de backtest ahora se muestran con gráficos interactivos al estilo TradingView: curva de equity, drawdown, retorno acumulado, Sharpe móvil y griegas/IV de opciones, más un gráfico de precio que superpone marcadores de entrada y salida de operaciones sobre las velas. Las estrategias multi-instrumento obtienen un selector de legs, las estrategias de opciones muestran marcadores de operaciones sobre el precio del subyacente, y ahora se admiten las estrategias de un solo instrumento con múltiples timeframes en lugar de ocultar el gráfico.
El panel de paper trading añade métricas de rendimiento, funding y posiciones multi-leg
La vista de detalle de paper trading ahora muestra tarjetas de rendimiento (retorno, tasa de aciertos, factor de beneficio, operación promedio, expectativa, drawdown máximo, Sharpe/Sortino), reconstruye el coste de funding por operación cerrada de la misma forma que los backtests, y muestra las operaciones de opciones con columnas de strike/vencimiento y primas valoradas en USD. Las estrategias de cesta y de pares ahora siguen cada leg abierto en lugar de solo uno, y los perpetuos de Hyperliquid ahora están soportados para paper trading.
Tablas de paper trading y de cartera mejoradas
Las tablas de operaciones en las páginas de paper trading y de detalle de estrategia ahora admiten filtrado por instrumento (etiquetado con el tipo de mercado, p. ej. Perpetual vs Spot) y paginación para historiales de operaciones grandes. La lista de etiquetas de hipótesis se colapsa a una línea con un expansor «+N más». La página de cartera ahora muestra un gráfico de curva de equity compuesto, una columna de etapa para cada estrategia y una marca de tiempo de frescura de los datos.
Corregidas las ejecuciones de órdenes de paper trading y la fiabilidad al reiniciar
Las órdenes de mercado de paper trading antes se ejecutaban solo al tamaño del tick de operación en vivo coincidente, dejando las posiciones muy por debajo del tamaño previsto; las órdenes ahora se ejecutan por completo como en los backtests usando un feed real del libro de órdenes, y las marcas de tiempo de ejecución se ajustan a la misma cuadrícula de barras que usan los backtests para que las salidas basadas en tiempo se activen en la barra correcta. Una estrategia promovida mientras el nodo de trading estaba en ejecución ya no hace fallar el nodo si su instrumento no estaba ya cargado. Las estrategias spot ya no pueden abrir una posición corta cuando una orden de venta supera el saldo mantenido.
Corregida la acumulación de funding y la verificación de estrategias de opciones
Los backtests ahora acumulan correctamente el funding en posiciones perpetuas que siguen abiertas cuando termina el período de prueba, en lugar de registrar funding cero a pesar de haberse mantenido a través de los settlements. La verificación automatizada tampoco rechaza ya las estrategias de opciones cuyos legs de opciones solo se generan en el momento del backtest; esos legs ahora se expanden antes de la ejecución de verificación, de modo que las estrategias de opciones pueden superar la verificación.
Limpieza de la tabla de cobertura de datos
Los símbolos spot de Hyperliquid en la vista de cobertura de datos ya no muestran el prefijo interno spot_ (p. ej. PURRUSD en lugar de spot_PURRUSD), y se eliminó la columna Refill no utilizada para simplificar la tabla.
Corregida la caché obsoleta de páginas y un hueco en el renderizado de la barra de desplazamiento
Las páginas a veces se servían sin encabezados cache-control, de modo que las actualizaciones de la UI podían no aparecer sin un refresco forzado; las páginas HTML ahora envían no-cache de la misma forma que ya lo hacían los archivos JS/CSS. También se corrigió un hueco visible junto a la barra de desplazamiento en los encabezados de las tablas de operaciones, más notable en el tema claro.
Actualización semanal: bucle Self-Heal, seguimiento de costes más amplio y un navegador completo del catálogo de datos
Esta semana se añadió un bucle autónomo de self-heal para corrección de código con un panel de revisión, se amplió el seguimiento de costes de IA con nuevos gráficos de uso, se reformó la página de Datos en un navegador completo de conjuntos de datos y se publicaron varias correcciones de consistencia y fiabilidad de la UI.
El bucle autónomo de self-heal investiga y redacta correcciones para errores de backtest
Cuando una inconsistencia del motor de backtest persiste después de volver a ejecutarlo con datos nuevos, la plataforma ahora puede investigar de forma autónoma la causa raíz, redactar una corrección de código y verificarla contra el conjunto de pruebas más una muestra de estrategias no afectadas antes de publicar la corrección como una rama para revisión. Una nueva página Self-Heal muestra los hallazgos, el análisis de causa raíz, el diff y el veredicto de verificación de cada intento de corrección, manteniendo las fusiones bajo control humano como superficie de revisión.
El seguimiento de costes de IA ahora cubre todos los agentes, con nuevos gráficos de uso
El seguimiento de costes de tokens ahora cubre todos los agentes de IA de la plataforma, incluido el nuevo bucle de self-heal, el auditor semántico, el asistente de chat y el asistente de Telegram, no solo los agentes principales del pipeline de investigación. El panel también incorporó un gráfico de uso a lo largo del tiempo y un gráfico de coste por agente, ambos con un selector de agente y un interruptor para cambiar entre coste, recuento de llamadas y recuento de tokens.
La página de Datos ahora recorre el catálogo completo de conjuntos de datos, no solo el resumen de peor cobertura
La página de Datos antes mostraba solo un resumen de peor cobertura; ahora lista todos los conjuntos de datos que la plataforma ha recopilado, con paginación del lado del servidor, columnas Exchange y Venue con filtros, un cuadro de búsqueda de símbolos y nombres de origen legibles. Cada fila se puede abrir para previsualizar sus datos subyacentes, y la tabla de cobertura ahora también muestra recuentos de duplicados y el estado de refill.
La tabla de estrategias sustituye cuatro columnas de verificación por una columna Verify compacta
La tabla de estrategias antes mostraba cuatro columnas separadas de capas de verificación (estático, sintético, sandbox, QA). Ahora se combinan en una sola columna Verify con pequeños indicadores de color de aprobado/fallido/omitido y tooltips para cada capa, liberando espacio en la tabla para métricas como el retorno y la tasa de aciertos.
Corregidas las inconsistencias restantes de tema; más desplegables usan el menú temático con búsqueda
Algunas páginas que habían vuelto a un color de acento púrpura y un fondo que no coincidían ahora coinciden con el resto del tema del sitio. Los últimos menús desplegables simples del sitio — los selectores de símbolo, intervalo y mercado de Live Market, el selector de ejecución de auditoría, el selector de esquema de cartera y el selector de ventana de costes del panel — ahora usan el mismo menú temático con búsqueda que los demás filtros.
Lectura más clara del estado de la factory y nuevo gráfico de tiempos por etapa del pipeline
La barra de uso de memoria de la factory en el panel era invisible en el tema claro; ahora se muestra con claridad en ambos temas con un tooltip que explica la lectura. Un nuevo gráfico de tiempo por etapa del pipeline muestra cuánto tiempo pasan las estrategias en cada etapa del pipeline de investigación, como codificación, verificación, backtesting y optimización.
Corregido un fallo al arrancar el backend y se aceleró la re-recopilación de datos históricos
Se corrigió una importación faltante que podía hacer fallar el backend web al arrancar en determinadas condiciones. También se aceleró la recopilación de datos históricos para que, al volver a sincronizar un símbolo, ahora solo se descarguen y cataloguen las fechas genuinamente nuevas en lugar de reprocesar toda su historia en cada ejecución.
Análisis de opciones, información de cartera y auditoría automatizada del pipeline
Se añadieron análisis de opciones y una vista de correlación de cartera, se introdujo la auditoría horaria del pipeline con seguimiento de costes por agente y se mejoró la precisión de los backtests con curvas de equity marcadas a mercado, métricas de robustez y correcciones de funding.
Análisis específicos de opciones en la página de detalle de la estrategia
Las estrategias construidas sobre opciones ahora muestran una vista de análisis dedicada en lugar del diseño genérico: griegas netas (delta, theta, vega) a la entrada, tasa de acierto de rolls, porcentaje de contratos que vencieron sin valor, volatilidad implícita frente a realizada, la estructura de patas y una tabla de calendario por roll. Las páginas de estrategias de spot y futuros no cambian.
Nueva vista de cartera con desglose de correlación y contribución al riesgo
Una nueva página de Cartera muestra el Sharpe global del libro de estrategias graduadas frente a una media ponderada, un ratio de diversificación, el número efectivo de apuestas independientes y un mapa de calor de correlación entre las estrategias en vivo. Las estrategias candidatas muy correlacionadas con el libro existente ahora se tienen en cuenta en la revisión de promoción para que el libro no concentre el riesgo en estrategias similares.
Auditor horario del pipeline y seguimiento de costes por agente
Una nueva página de Auditoría informa de comprobaciones de salud horarias en todo el pipeline, cubriendo problemas de integridad de datos en estrategias individuales, agentes bloqueados o con fallos, y problemas de infraestructura, con un selector de historial de ejecuciones para consultar auditorías anteriores. El panel también incorporó una tarjeta de Coste de tokens que desglosa las llamadas, los tokens y el gasto de cada agente en ventanas de tiempo seleccionables, además de paginación para el feed de Actividad reciente.
Métricas de riesgo y robustez más rigurosas en los resultados de la estrategia
Las curvas de equity de los backtests ahora se marcan a mercado, captando liquidaciones intraoperación cuando las posiciones apalancadas alcanzan niveles realistas de margen de mantenimiento, en lugar de reflejar únicamente el PnL realizado a la salida. Las páginas de detalle de la estrategia ahora también muestran estadísticas de riesgo de cola (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), alfa, beta y ratio de información relativos al benchmark, ratios de Sharpe deflactado/probabilístico que corrigen el ensayo de muchas combinaciones de parámetros, y una insignia de apalancamiento que muestra la exposición efectiva por operación.
Corregidas las curvas de equity de opciones y los cálculos de funding
Se corrigieron los backtests de opciones nativas que mostraban curvas de equity enormemente infladas porque el colateral de liquidación se valoraba al precio spot, y se corrigieron las operaciones de opciones ejercidas o vencidas que mostraban un PnL de cero a pesar de un retorno distinto de cero. Los pagos de funding ahora se valoran frente al precio mark real en lugar del cierre de la barra, y la recopilación de funding de perpetuos COIN-M, que antes fallaba por completo, ahora funciona correctamente.
Datos de opciones de Deribit más amplios, estrategias de opciones rolling y costes de funding precisos
Se ampliaron los datos de mercado de Bybit y Deribit, se añadieron estrategias de opciones rolling con griegas a nivel de operación, se hizo que los backtests contemplen los costes reales de funding y se mejoró la IU de Fuentes de datos, además de varias correcciones de fiabilidad.
Recopilación bajo demanda de Bybit y cobertura completa de datos de Deribit
La recopilación de datos bajo demanda ahora cubre Bybit (antes fallaba con errores de 'no collector available') y la gama completa de instrumentos de Deribit: spot, perpetuos, futuros con vencimiento y opciones. Los backtests también pueden obtener el índice de volatilidad implícita DVOL a futuro de Deribit y el historial de tasas de funding de perpetuos como señales.
Estrategias de opciones rolling con griegas por operación
Las estrategias de opciones ahora pueden definirse como estructuras recurrentes, como strangles cortos semanales o calls cubiertas, que hacen roll automáticamente a nuevos contratos al vencer; la cadena de contratos expandida completa se muestra en las Fuentes de datos de la estrategia. Cada operación de opciones ahora registra su strike y tipo, más las griegas de entrada cuando están disponibles, agregadas en un resumen de opciones a nivel de estrategia.
El funding de perpetuos ahora se abona/carga en los backtests
Los backtests ahora reconstruyen los pagos de funding que una posición de futuros perpetuos realmente paga o recibe en cada intervalo de funding y los incorporan al saldo de la cuenta, en lugar de ignorar este coste/ingreso. Esto ahora se aplica a cada posición de perpetuo lineal, no solo a las estrategias que leen explícitamente los datos de funding, y las cestas de varias patas acumulan la tasa de funding del propio instrumento de cada pata en lugar de reutilizar la tasa de una pata para todas.
Mejoras en Fuentes de datos y en la tabla de operaciones
La tabla de operaciones ahora muestra una columna de PnL de precio independiente junto al funding y al PnL neto. El panel de Fuentes de datos muestra todos los datos complementarios y de suscripción que usa una estrategia (incluidos griegas/IV de Deribit y feeds de funding), etiqueta correctamente el mercado de los instrumentos de Deribit, COIN-M y opciones en lugar de 'Unknown', muestra el funding acumulado de las estrategias de perpetuos y presenta las tablas largas en un recuadro con borde y desplazamiento que coincide con la vista de operaciones.
Correcciones de fiabilidad en agentes y en el panel
Se corrigió un error por el que los historiales de operaciones grandes hacían que el prompt del agente de resúmenes superara los límites de longitud, provocando fallos repetidos al generar resúmenes de estrategia. Se añadió un reintento a la comprobación de salud de la base de datos que generaba alertas falsas de 'unreachable' bajo carga, se aceleraron las búsquedas de instrumentos de la recopilación de datos que se congelaban en catálogos grandes, se mantuvieron las insignias de estado de varias palabras en una sola línea y se completó el filtro de etapa de la estrategia con todas las etapas del pipeline.
El paper trading ahora espera a todas las patas antes de emitir la señal
Las estrategias de paper trading de varios instrumentos podían disparar una señal de entrada o salida antes de que se hubiera recibido la barra de una pata secundaria de llegada más lenta, operando con un precio obsoleto para esa pata. El paper trading ahora espera, dentro de una ventana acotada, a que cada pata del mismo timeframe entregue su barra antes de evaluar la señal, igualando la salvaguarda equivalente que ya se usa en los backtests.
Soporte de paper trading en Hyperliquid, resúmenes de resultado de estrategia y correcciones de datos
Esta semana se añadió soporte de paper trading en Hyperliquid, una nueva función de resumen de resultado de estrategia, una vía de salvamento por revisión de hipótesis y un conjunto de correcciones en las visualizaciones de la página de estrategia y en la fiabilidad de la recopilación de datos de mercado.
El paper trading ahora admite patas de Hyperliquid, estrategias de órdenes dentro de la señal y un tope de riesgo por posición
Los workers de paper trading antes solo funcionaban con datos de mercado de Binance y un único estilo de envío de órdenes, de modo que las patas de Hyperliquid y las estrategias que envían órdenes directamente dentro de su lógica de señal fallaban en silencio y no operaban. El paper trading ahora transmite datos de mercado de Hyperliquid para patas adicionales, ejecuta ambos estilos de envío de órdenes y limita cualquier posición individual a una proporción configurable del poder de compra para protegerse de fills excesivos.
La nueva tarjeta de Resumen de resultado explica cómo terminó el recorrido de cada estrategia
Un nuevo agente de resúmenes genera un relato breve y fáctico de qué era una estrategia, cómo se comportó y por qué llegó a su etapa final del pipeline. El resumen se produce en hitos clave (abandono, promoción, paper, live, retiro) y ahora se muestra en la página de detalle de la estrategia como una tarjeta de Resumen de resultado.
Las hipótesis defectuosas ahora pueden reformularse en lugar de solo iterarse o abandonarse
Antes, una hipótesis sin una ventaja real solo podía recodificarse sobre la misma premisa agotada o abandonarse por completo. Una nueva vía de revisión de hipótesis envía las ideas salvables pero defectuosas de vuelta a investigación para reformularlas (otro instrumento, timeframe, umbral o mecanismo) antes de desistir, y la página de la estrategia ahora muestra este resultado más cuántas veces se ha revisado una idea.
La página de detalle de la estrategia muestra un historial del pipeline más preciso y legible
La página de detalle de la estrategia ahora muestra la revisión del responsable de riesgos, presenta el resultado de backtest propio de cada iteración y el motivo real de fallo en lugar de uno obsoleto a nivel de ejecución, ofrece un banner plegable más sereno con el motivo de abandono y formatea el texto de hipótesis y análisis en secciones etiquetadas y legibles.
Se corrigieron varias causas por las que las estrategias se abandonaban erróneamente por falta de datos
Se corrigió el enrutamiento para que los datos de futuros COIN-M se obtengan de su fuente correcta, se arregló la recopilación de las patas de instrumentos extra en estrategias de pares y entre sedes, se integraron los eventos de liquidación y los datos de funding previsto de Hyperliquid en la recopilación automática, se limitó una ventana de recopilación de datos tick demasiado grande que podía hacer fallar el pipeline, y se dejó de reintentar sin cesar las ventanas de datos que realmente no existen en origen.
El agente de desarrollo recibe diagnósticos de fallos más claros y su propio código anterior
El feedback de verificación ahora señala exactamente por qué una estrategia no produjo operaciones (la entrada nunca se activó, el dimensionamiento fue rechazado o quedó por debajo del nocional mínimo), y el agente de desarrollo ahora recibe su versión de código anterior en cada iteración en lugar de volver a derivarla desde cero, lo que reduce las regresiones repetidas y el ir y venir. El uso de memoria del auditor también se aplanó para evitar reinicios a mitad de ejecución.
Se añadieron el historial de señales de paper trading y la gestión de sesiones de chat
Se añadió una vista de historial de señales para las estrategias de paper trading y una barra lateral de sesiones de chat con los endpoints de backend para listar y eliminar sesiones, lo que ofrece un registro más claro de la actividad de paper trading y de las conversaciones anteriores.
Despacho más rápido del pipeline, columnas de sede de operación más claras y correcciones de carga de datos
Los cambios de esta semana se centran en la fiabilidad interna de la plataforma: un procesamiento de estrategias más rápido y más justo, además de correcciones en la visualización de la tabla de operaciones y un error de carga en la vista previa de datos.
La etapa de codificación ahora despacha las estrategias en paralelo y procesa las acumulaciones de forma justa
La etapa de codificación de estrategias antes procesaba las estrategias de una en una y podía volver a seleccionar repetidamente el mismo lote, dejando una gran acumulación de estrategias en espera atascadas hasta que se agotaba el tiempo sin haber sido tocadas. Las ejecuciones de codificación ahora se despachan de forma concurrente (hasta 6 a la vez, frente a 3), la cola procesa primero las estrategias que más tiempo llevan esperando, y una estrategia que el agente nunca ha recogido realmente ya no se abandona por tiempo agotado. En conjunto, estos cambios hacen que las grandes acumulaciones de estrategias avancen por la codificación de forma más rápida y predecible, en lugar de quedarse estancadas.
Las pausas temporales de cuota ya no se exceden de forma repetida hasta convertirse en interrupciones de varias horas
Cuando la cuota de uso del agente de codificación se agotaba temporalmente, el sistema la trataba como una racha de fallos ordinarios y escalaba a tiempos de espera cada vez más largos, de modo que el procesamiento podía permanecer en pausa mucho después de que la cuota se hubiera restablecido realmente. Las pausas ahora terminan en el momento real de restablecimiento de la suscripción en lugar de seguir el calendario genérico de espera, evitando un tiempo de inactividad prolongado innecesario.
El ciclo de auditoría ya no se queda indefinidamente bloqueado por una sola tarea de red colgada
El proceso de auditoría en segundo plano podía parecer activo pero dejar de avanzar por completo porque una sola tarea de red o de disco colgada impedía que el ciclo entero se completara. Los límites de tiempo por tarea y globales ahora obligan a que las tareas lentas o atascadas fallen y liberen su hueco, de modo que el ciclo de auditoría sigue avanzando en lugar de congelarse.
Las descargas grandes de datos de operaciones ya no corren el riesgo de hacer fallar el proceso de recopilación
Solicitar datos a nivel de operación para una estrategia podía desencadenar una descarga que abarcaba años de historial cargados por completo en memoria de una vez, con el riesgo de un fallo en símbolos de alto volumen. Las descargas ahora se transmiten en streaming y se escriben de forma incremental, y la ventana solicitada se limita a los últimos 30 días, manteniendo el uso de memoria acotado independientemente de cuánto historial se hubiera pedido.
Las solicitudes de datos para rellenar huecos ahora prueban la conexión directa antes que los proxies
El relleno de datos de mercado faltantes antes siempre intentaba primero las conexiones por proxy antes de probar una conexión directa, perdiendo tiempo en hosts que podían alcanzar la fuente de datos de forma directa. Ahora se intenta primero la conexión directa y solo se recurre a los proxies si falla, lo que acelera el relleno de huecos en hosts con acceso directo.
La página de vista previa de datos ya no se queda colgada en un indicador de carga tras un primer intento fallido
Los datos del gráfico de la página de vista previa de datos se decodificaban con un formato binario incorrecto, lo que hacía fallar todas las solicitudes; en la primera carga de la página, ese error no tenía dónde mostrarse, así que el indicador de carga permanecía en pantalla indefinidamente. El backend ahora decodifica los datos de barras con el formato correcto, y el frontend muestra correctamente los errores de carga para que el indicador desaparezca incluso si falla la primera carga.
La tabla de operaciones ahora muestra el exchange y el tipo de instrumento como columnas independientes
La tabla de operaciones de la estrategia antes mostraba solo un símbolo, lo que dificultaba saber qué exchange y tipo de instrumento (spot, perpetuo, futuros u opción) ejecutó una operación concreta, especialmente en estrategias multi-sede. La tabla ahora lo divide en columnas distintas de Símbolo, Exchange y Tipo para un detalle más claro por operación.
Actualización semanal: correcciones de fiabilidad del pipeline de datos y pulido de la interfaz
Correcciones de fiabilidad del pipeline de datos (bloqueos del auditor, límites de tasa de Bybit, historial semanal/mensual y de COIN-M faltante) más dos correcciones de frontend: paginación de la lista de estrategias y precios de operación con precisión completa.
Se restauró la auditoría y el relleno de datos de mercado que estaban detenidos
Varias regresiones se habían colado en el auditor automático de datos: un error de ordenación de consultas hacía que la limpieza de datos duplicados nunca se ejecutara mientras los huecos seguían creciendo, una discrepancia en la escritura del catálogo abortaba en silencio cada relleno, y la falta de un latido de actividad provocaba que los backtests se rechazaran por ejecutarse con datos obsoletos. Una escritura bloqueante en la base de datos en el bucle principal del auditor también provocaba tiempos de espera de conexión espurios durante los rellenos. Todo está corregido, restaurando el relleno de huecos, la limpieza de duplicados y las comprobaciones fiables de frescura de datos de los backtests.
Los rellenos de datos de Bybit se han limitado para evitar errores de límite de tasa
Los rellenos masivos de datos históricos contra Bybit superaban de golpe el límite de tasa de su API, generando grandes lotes de intentos de relleno fallidos con mensajes de error en blanco poco útiles. Los rellenos hacia Bybit ahora se ejecutan con un límite de concurrencia dedicado y más bajo, mientras que las demás fuentes de datos de exchanges siguen a plena velocidad, y los mensajes de fallo ahora incluyen el tipo de error subyacente para facilitar el diagnóstico de los problemas.
El uso de memoria del auditor ahora es ajustable por despliegue
El proceso de auditoría de datos en segundo plano usaba ajustes de concurrencia fijos que podían agotar la memoria e interrumpir las comprobaciones de calidad de datos en servidores más pequeños. El paralelismo y los tamaños de lote ahora son configurables por despliegue, lo que permite que el proceso se ejecute de forma segura dentro del presupuesto de memoria de un servidor determinado sin cambios de código.
El historial de precios semanal y mensual ahora se mantiene al día
El historial de velas de 3 días, semanal y mensual dejó de actualizarse después de que se discontinuara el año pasado el archivo de origen que lo alimentaba, de modo que a los símbolos de menor frecuencia les faltaban datos recientes. Estos intervalos ahora se obtienen directamente de la API del exchange, de modo que los datos históricos de precios de las estrategias que usan marcos temporales más largos se mantienen actualizados.
Se corrigieron las descargas faltantes de precios de futuros COIN-M
Las descargas históricas de velas de los contratos de futuros COIN-margined no devolvían datos, de forma silenciosa, porque la rutina de descarga usaba la ruta de datos incorrecta. Las descargas simples de velas de estos contratos ahora se resuelven correctamente, coincidiendo con las fuentes de precios relacionadas que ya funcionaban.
La lista de estrategias conserva tu página tras una recarga
Al recargar la página de estrategias mientras se navegaba más allá de la primera página, la vista volvía a la página uno, perdiendo tu sitio en una lista larga de estrategias. La posición de página ahora se recuerda y se restaura al recargar.
Los precios de las operaciones ahora se muestran con precisión completa
La tabla de historial de operaciones siempre redondeaba los precios de entrada y salida a dos decimales, lo que ocultaba dígitos significativos en activos de menor precio. Los precios ahora se muestran con su precisión nativa completa, mientras que los cálculos subyacentes del backtest y del optimizador no se ven afectados, ya que ya usaban internamente la precisión completa.
Soporte de apalancamiento, enrutamiento de sedes ampliado y correcciones de fiabilidad del pipeline de datos
Esta semana se añadieron apalancamiento y enrutamiento de siete sedes a los backtests de estrategias, nuevas bibliotecas de señales y de plantillas de estrategias, una segmentación de investigación más diversa y correcciones en los datos de Live Market, el feed de liquidaciones y los bucles recurrentes de fallos del pipeline de datos.
Se añadieron soporte de apalancamiento y enrutamiento completo multi-sede a los backtests de estrategias
El motor de backtesting ahora aplica un apalancamiento configurable por estrategia, con límites por plataforma (hasta 20x en futuros, limitado a 1x en spot y opciones, ya que en estos no se puede pedir prestado). El enrutamiento de estrategias también se amplió de prácticamente solo Binance a las siete plataformas compatibles, incluidas Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options y Deribit, con orientación para elegir la plataforma adecuada para las estrategias basadas en opciones.
Nuevas bibliotecas de indicadores y de plantillas de estrategias para la investigación de estrategias
Dos nuevas bibliotecas de referencia están ahora disponibles para los agentes de creación de estrategias: una biblioteca de señales que cubre 50+ indicadores técnicos, específicos de cripto y entre plataformas, y un catálogo de arquetipos de estrategias con plantillas de extremo a extremo para seguimiento de tendencia, reversión a la media, grid trading, arbitraje de basis y de funding rate, trading de pares, calls cubiertas, microestructura y estrategias de cascada de liquidaciones, además de código auxiliar de valoración de opciones.
La investigación de estrategias ahora se extiende a más plataformas, direcciones y periodos de tenencia
Las propuestas de estrategias se habían concentrado mucho en una plataforma y una dirección. Los objetivos de diversidad ahora orientan las propuestas hacia una mezcla más amplia de plataformas (incluida Bybit, recién habilitada), dirección long/short, alcance de un solo símbolo frente a varios símbolos y periodos de tenencia, y esos objetivos ahora se calculan a partir de la cartera actual en vivo en lugar de una instantánea fija que podía quedar desactualizada.
Se corrigió que las estrategias se abandonaran o quedaran atascadas de forma incorrecta durante la programación y las comprobaciones de datos
Un error de encolado en el pipeline interpretaba el tiempo normal de espera en cola como un agente de programación atascado, lo que provocaba que se abandonaran estrategias aunque el agente hubiera completado su trabajo correctamente. El control de calidad de datos tampoco bloquea ya una estrategia para siempre una vez que se confirma que un hueco de datos no está disponible de forma permanente, y las recargas de datos de Hyperliquid ahora terminan en lugar de agotar el tiempo de espera en solicitudes de historial grandes.
Se corrigieron los datos faltantes en los paneles de futuros de Live Market y en el feed de liquidaciones
El libro de órdenes de futuros, las operaciones, los paneles de ticker y la cinta de liquidaciones de la página Live Market no mostraban datos de forma silenciosa debido a una ruta WebSocket de Binance desactualizada; los paneles de spot no se vieron afectados. Se corrigió el mismo endpoint para el recolector de liquidaciones del backend, que además se trasladó para ejecutarse como su propio proceso dedicado, de modo que deje de perder la conexión bajo carga.
Mayor fiabilidad del pipeline de recopilación y auditoría de datos
Se corrigieron varios problemas que hacían que los servicios de recopilación de datos y de auditoría entraran en un bucle de caídas o se detuvieran en silencio dentro de sus contenedores, incluido el manejo de bloqueos que fallaba al reiniciar los contenedores y una comprobación de heartbeat que podía pasar por alto un proceso detenido durante días. La cobertura de la auditoría de datos históricos también se amplió a más tipos de datos usados en investigación y backtesting.
Pipeline de integridad de datos, corrección de datos de mercado COIN-M y mejoras de fiabilidad de los agentes
Los cambios de esta semana añaden comprobaciones automatizadas de integridad de datos que condicionan los backtests a datos completos, corrigen la recopilación de datos de futuros COIN-M y resuelven dos errores que provocaban pausas espurias de los agentes y fallos de backtest falsos.
Las comprobaciones automatizadas de integridad de datos ahora condicionan los backtests
Un nuevo proceso de auditoría examina de forma continua los datos históricos de mercado en busca de huecos, filas duplicadas y escrituras obsoletas, y registra los resultados de cada conjunto de datos. Los backtests ahora no pueden ejecutarse sobre ningún dato que no supere estas comprobaciones, y un proceso complementario de recarga obtiene automáticamente los datos faltantes de las fuentes de origen para cerrar los huecos detectados. Esto reduce el riesgo de que las estrategias se validen frente a un historial de precios incompleto.
Se corrigió la recopilación de datos de mercado de futuros COIN-M
Los datos de klines de futuros COIN-M (velas regulares, mark price, index price y premium index) de contratos trimestrales liquidados como ADAUSD y BCHUSD y de perpetuos activos como BTCUSD_PERP y ETHUSD_PERP no se podían descargar porque las solicitudes se enviaban al endpoint de futuros incorrecto, lo que hacía que esos huecos nunca se rellenaran. Estos datos ahora se descargan y se rellenan correctamente.
Se corrigieron las pausas espurias de los agentes poco después del arranque de la plataforma
El agente de programación usado en la investigación de estrategias podía empezar a fallar en cada solicitud a los pocos minutos de arrancar la plataforma y, con el tiempo, pausarse a sí mismo tras fallos consecutivos repetidos, debido a un conflicto interno de configuración del bucle de eventos que se desencadenaba cuando otros componentes se reinicializaban en segundo plano. Este conflicto ahora se evita, de modo que el agente permanece disponible justo después del arranque en lugar de requerir intervención manual.
Los backtests ya no fallan por datos complementarios no relacionados
Los backtests y las ejecuciones de optimización comprobaban la integridad de los datos de una estrategia frente a todos los conjuntos de datos complementarios cargados para un instrumento, en lugar de solo los campos que la estrategia realmente lee, lo que podía hacer fallar estrategias por lo demás válidas por datos que nunca usan. Las comprobaciones de integridad ahora se filtran a los campos complementarios que el código de una estrategia realmente referencia antes de hacer el backtest o de optimizarla.
Actualización semanal: mantenimiento interno del repositorio
El único cambio registrado esta semana fue una corrección interna de control de código fuente sin impacto de producto visible para el usuario; no se publican nuevas funciones, mejoras ni correcciones.
Una semana tranquila
Esta semana no se registraron cambios de producto.
Paper trading, datos de Live Market, asistente de chat con IA y seguridad de la plataforma
Esta semana se añadió la ejecución de paper trading, una página de datos de mercado en vivo, un asistente de chat para idear hipótesis y autenticación HTTP, además de correcciones en la recopilación de datos de opciones y el escaneo de catálogos.
Motor de ejecución de paper trading
Las estrategias ahora se pueden ejecutar en paper trading simulado. Un proceso supervisor gestiona procesos worker por estrategia, y una simulación de bróker aplica comisiones al estilo de un exchange al completar las órdenes, lo que ofrece una prueba en seco del rendimiento de la estrategia antes de cualquier trading en vivo.
Página Live Market
Una nueva página Live Market muestra gráficos de velas en tiempo real, profundidad del libro de órdenes, operaciones ejecutadas en vivo, señales de estrategias y métricas de futuros de los instrumentos seguidos, ofreciendo una vista unificada de las condiciones actuales del mercado junto con la actividad de las estrategias.
Asistente de chat para idear hipótesis
Una nueva página Chat permite a los usuarios conversar con un asistente de IA para idear y refinar hipótesis de trading antes de convertirlas en estrategias programadas, añadiendo un punto de entrada interactivo previo al pipeline de investigación automatizado.
HTTP Basic Auth en el servidor web
El servidor web ahora exige HTTP Basic Authentication en cada ruta, incluidas las conexiones WebSocket, cerrando el acceso no autenticado al panel y a sus flujos de datos en vivo.
Fiabilidad de la recopilación de datos de opciones y Deribit
Se corrigió el analizador de klines de opciones de Binance para manejar correctamente ambos formatos de respuesta que puede devolver, se añadió el parámetro de vencimiento que faltaba y que exige el endpoint de open interest de opciones de Binance, y el recolector de Deribit pasó a una conexión directa, resolviendo los errores 407 que bloqueaban la recopilación de datos.
El escaneo de catálogos ya no agota la memoria
Las comprobaciones de existencia de instrumentos ahora usan una consulta ligera al sistema de archivos en lugar de cargar los metadatos completos del catálogo, corrigiendo un fallo por falta de memoria que ocurría al escanear catálogos con decenas de miles de archivos de datos de opciones.
Actualización semanal de Stratmill: nuevo panel de estrategias, asistente de chat y correcciones de fiabilidad del pipeline
Esta semana se añade un panel de seguimiento de estrategias con un asistente de chat con IA, se amplía la recopilación de datos históricos y se corrigen varios problemas de fiabilidad, incluidos errores de precisión de los datos de backtest y fugas de memoria en los servicios de recopilación de datos.
Panel de estrategias con vista de detalle y asistente de chat
El panel ahora incluye una página de detalle de estrategia que muestra la sección de análisis y las métricas de revisión de backtest, con un respaldo a los datos de la iteración anterior cuando hace falta. Una nueva página de chat permite a los usuarios interactuar con un asistente para desarrollar ideas de estrategia, con respuestas transmitidas en vivo e ideas enviadas renderizadas como markdown con formato, junto con etiquetas de nombre de etapa más claras.
Ejecución del pipeline más resiliente y compatibilidad multiplataforma
El pipeline de investigación ahora trata ciertos fallos de inicialización de subprocesos como transitorios y reintenta automáticamente en lugar de abandonar la ejecución, y se hace un seguimiento de los errores del sistema en lugar de hacer fallar la estrategia de inmediato. Los agentes en pausa ahora se omiten correctamente al agotarse el tiempo de espera, y se evita la creación de tareas duplicadas, con el estado de los subprocesos controlado mediante heartbeats. Las comprobaciones de actividad de los procesos ahora usan una biblioteca multiplataforma en lugar de un fallback específico de Windows, lo que mejora la compatibilidad entre sistemas operativos.
Recopilación y validación más amplias de datos históricos
La recopilación automática de datos ahora obtiene el máximo historial disponible de los exchanges compatibles, y las comprobaciones del intervalo de datos ahora validan la cobertura real en días calendario en lugar de solo el recuento de barras, detectando huecos que el recuento de barras por sí solo podría pasar por alto. Los resultados de la optimización walk-forward ahora conservan los ratios de Sharpe dentro de la muestra y fuera de la muestra por ventana para su revisión.
Los backtests ya no fallan por una precisión de precio/volumen no coincidente
Las barras históricas, los ticks de operaciones, los ticks de cotización, los deltas del libro de órdenes y las actualizaciones de precios podían tener una precisión decimal distinta a la del instrumento de trading configurado, lo que hacía que el motor de backtest rechazara los datos en tiempo de ejecución. Ahora los datos se comprueban y se corrigen automáticamente a la precisión del instrumento antes de ejecutar los backtests, lo que evita fallos de backtest evitables.
Se resolvieron fugas de memoria y problemas de procesos duplicados en los servicios de datos
Los servicios de recopilación de datos y de backtest presentaban fugas de memoria con el tiempo porque creaban nuevas conexiones a la base de datos en cada llamada en lugar de reutilizar una conexión compartida, lo que provocaba un uso de recursos en aumento constante. Un bloqueo ahora también impide que instancias duplicadas del recopilador de datos se ejecuten simultáneamente, y las ejecuciones de backtest liberan explícitamente los datos complementarios después de usarlos.
Una semana tranquila
Esta semana no se registraron cambios de producto.
Una semana tranquila
Esta semana no se registraron cambios de producto.
Verificación automatizada de estrategias, optimización y pipeline multiagente
Esta semana se añadieron etapas automatizadas de verificación y optimización de estrategias, un pipeline de seis agentes de investigación a promoción, nuevos recopiladores de datos de mercado, un cálculo corregido del ratio de Sharpe, una API de supervisión del pipeline y correcciones de estabilidad.
Verificación automatizada de estrategias en varias capas antes de la promoción
Las nuevas estrategias ahora pasan por una verificación automatizada antes de avanzar: análisis estático de código, pruebas de escenarios de mercado sintéticos, un backtest en sandbox y revisión del agente de QA. Cada capa devuelve comentarios específicos para que las estrategias que no superen una comprobación puedan revisarse en lugar de pasar al backtesting sin probar.
Comprobaciones de optimización walk-forward y holdout para detectar sobreajuste
Las estrategias ahora pasan por un análisis de sensibilidad de parámetros para marcar los ajustes que solo funcionan en valores exactos, seguido de pruebas walk-forward y holdout con datos que la estrategia no ha visto. Las estrategias cuyo rendimiento se degrada demasiado fuera de la muestra o parece frágil ante pequeños cambios de parámetros se abandonan automáticamente en lugar de promoverse.
Pipeline completo de seis agentes desde la idea de investigación hasta la decisión de promoción
Las ideas de trading ahora avanzan por una cadena de agentes especializados: un líder de investigación y un desarrollador de estrategias convierten una hipótesis en código, un agente de QA y un analista de estrategias revisan y evalúan los resultados, y un responsable de riesgos y un gestor de carteras toman la decisión final de promoción o de asignación de capital. Las sesiones de los agentes persisten para que el trabajo pueda reanudarse tras las interrupciones.
Datos de mercado ampliados: tasas de financiación, interés abierto, liquidaciones
El pipeline de datos ahora recopila tasas de financiación, interés abierto y datos de liquidación junto con los datos de precios, lo que da a los agentes de investigación más contexto de mercado con el que trabajar. Los recopiladores de datos también incorporaron compatibilidad con proxies rotativos para ayudar a que la recopilación de datos siga funcionando de forma fiable.
El ratio de Sharpe ahora se calcula a partir de los rendimientos diarios
Los ratios de Sharpe de los backtests se calculaban anteriormente a partir del PnL por operación, lo que podía sobreestimar el rendimiento ajustado al riesgo de las estrategias que realizan muchas operaciones pequeñas. El cálculo ahora usa rendimientos diarios en su lugar, lo que ofrece una cifra de rendimiento más precisa en los informes de backtest.
API de supervisión para la salud y el estado del pipeline
Una nueva API de supervisión expone endpoints para la salud del sistema, el estado del pipeline, las ejecuciones activas y los errores registrados, además de un endpoint de anulación, de modo que se puede consultar el estado de la investigación de estrategias en curso y anular etapas manualmente cuando sea necesario.
Correcciones de fiabilidad del pipeline para etapas atascadas y el parseo de la salida de los agentes
Se corrigió un error por el que una estrategia atascada en la etapa de codificación tras un reinicio nunca se retomaba; el orquestador ahora comprueba todas las etapas activas en cada ciclo. Las respuestas de los agentes envueltas en markdown o rodeadas de texto adicional ahora se parsean de forma fiable en lugar de fallar, y los valores enum de la base de datos ahora se escriben de forma coherente.