Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook bewertet Stop-Losses je Position, nachlaufende Stops und zeitbasierte Ausstiege auf Basis von Konfigurationen aus der Allokationsphase einer NASDAQ-100-Intraday-Strategie. Entscheidungen fallen alle fünfzehn Minuten, während die…
Dieses Notebook stellt die Black-Scholes-Bewertung europäischer Calls und Puts dar, prüft die Put-Call-Parität und berechnet die implizite Volatilität mit der Brent-Nullstellensuche. Es definiert außerdem Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho und veranschaulicht…
Dieses Notebook beschreibt einen gepatchten Transformer für Sequenzprognosen in einer Studie zu S&P-500-Aktien und -Optionen. Er teilt ein Zeitfenster in zusammenhängende Blöcke und bildet jeden Block als Token ab. So kann die Attention weit voneinander…
Dieses Kapitel stellt Reinforcement Learning als Werkzeug für sequenzielle Steuerung dar und grenzt es von überwachter Prognose ab. Im Mittelpunkt stehen Aufgaben, bei denen Aktionen spätere Ergebnisse beeinflussen und Belohnungen vergleichsweise konkret…
Dieses ETF-Merkmals-Notebook erläutert, wie angepasste statistische Modelle über ihre geschätzten Parameter Zukunftsinformationen einfließen lassen können, selbst wenn ihre Formeln vergangene Beobachtungen verwenden. Abhilfe schafft ein Walk-Forward-Zeitplan…
Dieses Notebook rekonstruiert die ausgewählte Konfiguration für FX-Pairs aus einer eingefrorenen Kandidatenmenge der Validierung und bewertet anschließend die Validierungs- und Holdout-Evidenz. Die Auswahl basiert auf der höchsten zulässigen Sharpe-Ratio der…
Dieses Notebook untersucht Gradient Boosting für ein US-Aktienpanel und variiert Baumkapazität, Zielfunktion und Trainings-Checkpoint über drei Horizonte für Forward-Renditen. Es erläutert, wie flache Bäume Merkmalsinteraktionen lernen können und wie mit…
Dieses Notebook zeigt SHAP-Erklärungen für ein LightGBM-Modell, das ETF-Forward-Renditen prognostiziert. TreeSHAP liefert Merkmalsbeiträge für einzelne Prognosen und zusammengefasste Wichtigkeitswerte. Beeswarm- und Abhängigkeitsdiagramme zeigen, wie…
Dieses Notebook beschreibt, wie Holdout-Prognosen für eine Krypto-Perpetual-Funding-Strategie erstellt werden, nachdem ihre Konfiguration anhand von Validierungsergebnissen ausgewählt wurde. Es ermittelt den zulässigen Validierungs-Backtest mit der höchsten…
Dieses Modul definiert eine Point-in-Time-Simulationsumgebung für die Ausführung einer großen Verkaufsorder in Krypto-Perpetual-Futures. Die Beobachtungen kombinieren den verbleibenden Bestand und die verbleibende Zeit mit Marktvolatilität, Premium-Index,…
Dieses Kapitel stellt Marktdaten als Ergebnis von Handelsregeln, Liquidität und dem Verhalten der Marktteilnehmer dar. Es gibt einen Überblick von Quotes auf der obersten Orderbuchebene bis hin zu Order-Level-Feeds und beschreibt anschließend, wie…
Dieses gemeinsam genutzte Hilfsmodul unterstützt Kausalanalysen von Handelsdaten mit Double Machine Learning (DML) für Zeitreihen. Zu den dokumentierten Werkzeugen zählen Walk-Forward-Schätzungen mit Embargo, Nuisance-Modelle und Refutationstests.…
Diese Fallstudie erstellt Merkmale zum Vergleich von Varianzrisikoprämien bei S&P-500-Aktien. Verwendet werden At-the-Money-Straddles mit 30 Tagen Laufzeit und Daten zu den Basiswerten. Sie vergleicht implizite mit realisierter Volatilität über mehrere…
Diese Fallstudie erläutert, wie Prognosen für einen Holdout-Zeitraum erstellt werden, nachdem Modell und Strategie anhand von Validierungsdaten ausgewählt wurden. Sie lädt die zuvor gewählte Konfiguration, rekonstruiert deren Trainingsspezifikation und…
Dieses Notebook erstellt einen LSTM-Allokator, der jüngste ETF-Rendite- und Volatilitätsmerkmale direkt auf Long-only-Portfoliogewichte abbildet. Eine Softmax-Ausgabe hält die Gewichte nichtnegativ und das Portfolio voll investiert. Eine differenzierbare…
Dieses Notebook stellt EdgarTools zur Untersuchung von SEC-Meldungen nach Unternehmen und Meldungsart vor. Es zeigt, wie Emittenten anhand stabiler CIK-Kennungen gesucht, Jahres- und Quartalsberichte abgerufen, XBRL-Abschlüsse extrahiert und Insider-Formular…
Dieses Notebook wendet die Hauptkomponentenanalyse auf Änderungen von acht Treasury-Renditen mit konstanter Laufzeit zwischen einem und dreißig Jahren an. Es entfernt per Forward-Fill ergänzte Kalenderzeilen ohne Renditeänderungen und standardisiert die…
Dieses Notebook beschreibt ein LSTM-Sequenzmodell, das Aktienrenditen anhand geordneter Fenster jüngster Merkmale vorhersagt. Jedes Beispiel verwendet 60 aufeinanderfolgende Sitzungen für eine Aktie; Fenster, die Listungslücken, Handelsaussetzungen oder…
Diese Analyse prüft, ob tägliche Optionsdaten eine wöchentliche Strategie unterstützen können, die Straddles am Geld auf S&P-500-Bestandteile verkauft, Aktien delta-absichert und die Kontrakte bis zum Verfall hält. Sie erläutert, wie Calls und Puts einen…
Diese Referenz fasst die gelisteten Kontraktmonate für 35 CME-Futures-Produkte aus den Bereichen Aktienindizes, US-Staatsanleihen, Energie, Metalle, Währungen, Zinssätze, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Krypto zusammen. Sie erläutert das Monatscodesystem…
Dieses Notebook fasst registrierte Validierungsergebnisse von fünf Schätzern latenter Faktoren – PCA, IPCA, CAE, SDF und SAE – über neun Fallstudien hinweg zusammen. Zunächst wird berichtet, für welche Schätzer Ergebnisse in den einzelnen Panels vorliegen;…
Dieses Dokument beschreibt eine Pipeline zum Herunterladen offizieller Binance-USD-M-Perpetual-Funding-Daten, deren Normalisierung und Zwischenspeicherung in einer spaltenorientierten Datei. Monatsarchive werden für die angeforderten Symbole und den…
Dieses Notebook wendet TabM, ein neuronales Ensemble mit gemeinsam genutzten Gewichten, auf ein US-Aktienpanel an, das pro Aktie und Sitzung eine Merkmalszeile enthält. Ein gemeinsam genutzter zweischichtiger Backbone speist mehrere Mitglieder, die jeweils…
Dieses Notebook definiert Ziele für zukünftige Renditen, um US-Aktien zu ordnen, und erläutert, wie ihre Horizonte tatsächlichen Handelssitzungen entsprechen. Für Renditen verwendet es um Splits und Dividenden bereinigte Preise, für die Handelbarkeitsprüfung…