Wissensbibliothek

Dieses Notebook führt eine ausgewählte NASDAQ-100-Mikrostrukturkonfiguration mit den registrierten Holdout-Prognosen aus. Modell, Portfolioaufteilung, Konzentration, Rebalancing-Zeitplan, Risiko-Overlay und Kostenannahmen stammen aus früheren Arbeiten und…

Dieses Notebook vergleicht Verfahren zur Positionsgrößenbestimmung in einem US-Aktienpanel, während Modell, Checkpoint, Rebalancing-Termine und ausgewählte Aktien unverändert bleiben. Prognosebasierte Verfahren skalieren das Kapital anhand der Prognosehöhe…

Dieses Notebook erläutert, wie eine Strategie aus einer festen Menge von US-Aktien-Backtests ausgewählt und anschließend in einem separaten Holdout-Zeitraum bewertet wird. Es prüft, ob die Kandidaten dieselben erforderlichen Daten- und Protokollkennungen…

Dieses Notebook zeigt einen operativen Workflow, der eine gemeinsame Backtest- und Live-Strategie mit einer Paper-Trading-Sitzung bei Interactive Brokers verbindet. Es prüft Kontoidentität und Kontostand, ruft historische Balken zur Initialisierung von…

Dieses Notebook vergleicht drei lineare Zeitreihenmodelle, einen Transformer-Encoder und Prognosen ohne trainierbare Parameter für tägliche SPY-Renditen. Die linearen Ansätze bilden ein historisches Fenster auf eine Mehrtagesprognose ab; Varianten trennen…

Dieses Notebook präsentiert eine mehrstufige Prognosedebatte mit Bullen- und Bärenrollen. Jede Seite argumentiert für eine höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, sieht in späteren Runden das vorherige Argument der Gegenseite und nennt…

Dieses Notebook untersucht, ob Gradient-Boosting-Bäume nichtlineare Zusammenhänge in NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmalen finden können, die einem linearen Modell möglicherweise entgehen. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, dass die Order-Flow-Imbalance…

Dieses Notebook erklärt einen operatorbasierten Forschungsagenten, der quantitative Fallstudien iterativ bearbeitet. Statt das Modell auf vorgegebene Prognoseaktionen zu beschränken, stellt es ihm allgemeine Werkzeuge für Dateien, Shell-Befehle,…

Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob sich mit dem verfügbaren US-Aktienpanel eine tägliche Long-Short-Rangfolgestrategie untersuchen lässt. Sie untersucht die Point-in-Time-Konstruktion des Anlageuniversums anhand von Kurs- und Handelsumschlagsschwellen,…

Dieses Notebook passt die in früheren Validierungsphasen ausgewählte Konfiguration mit Daten aus der Zeit vor -2021 erneut an und erstellt anschließend Prognosen für einen Holdout aus 2021. Es ruft die gewählte Konfiguration aus einem aufgezeichneten…

Diese Analyse führt in die Struktur von Optionsketten ein und untersucht einen Ausschnitt aus dem Jahr 2020 von S&P-500-Optionen auf acht Basiswerte. Sie erläutert Moneyness, inneren Wert und Zeitwert, Greeks, implizite Volatilität sowie die Informationen,…

Dieses Notebook implementiert einen Workflow für ESG-Schlagzeilen, der Nachrichten anhand von Stichwörtern auswählt, jede ausgewählte Schlagzeile einer Kategorie aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung zuordnet und Stichproben von…

Dieses Notebook prüft einen Jahresberichtskorpus, bevor er für die Finanzrecherche indexiert wird. Es misst die Verzögerung zwischen dem Ende eines Geschäftsjahreszeitraums und dem Datum der öffentlichen Einreichung und zeigt, warum Point-in-Time-Anwendungen…

Dieses Notebook prüft Finanz- und modellbasierte Merkmale auf ihren Zusammenhang mit der Rendite der nächsten acht Stunden bei Krypto-Perpetual-Kontrakten. Für jeden Abrechnungstermin berechnet es querschnittliche Spearman-Korrelationen über geeignete…

Dieses Notebook aggregiert bestehende Walk-Forward-Modellergebnisse aus Finanzfallstudien und vergleicht LSTM, NLinear, TSMixer, TCN und PatchTST mit linearen, Gradient-Boosting- und neuronalen Netzwerk-Baselines für Tabellendaten. Die Hauptkennzahl ist der…

Dieses Notebook untersucht, ob veröffentlichte Investmentfaktoren glaubwürdige Renditeprämien bieten und einander diversifizieren. Es nutzt lange historische und anlageklassenübergreifende Reihen von AQR sowie Aktienfaktoren von Fama und French. Dabei kommen…

Dieses gemeinsam genutzte Analysemodul beschreibt Methoden zur Schätzung von Handelsfriktionen über verschiedene Anlageklassen hinweg. Es umfasst Hoch-Tief- und Rendite-Autokovarianzschätzer für Geld-Brief-Spreads, rollierende Durchschnittswerte des Volumens…

Dieses Notebook behandelt Total Value Locked als alternative Datenquelle und prüft die Hypothese, dass Kapitalbedingungen in DeFi Ether-Renditen vorhersagen können. Es definiert TVL als Dollarwert der in Protokollen hinterlegten Krypto-Assets und betont,…

Dieses Notebook untersucht, warum der Informationskoeffizient eines Modells die Sharpe Ratio einer darauf aufgebauten Strategie nicht bestimmt. Anhand mehrerer Fallstudien vergleicht es Signalrangfolgen mit Backtest-Ergebnissen und untersucht, wie…

Dieses Notebook implementiert eine didaktische Anpassung eines adversativen stochastischen Diskontfaktormodells auf Tagesbasis. Ein Portfolio-Gewichtungsnetzwerk konstruiert anhand von Merkmalen und Marktinformationen, die zum vorherigen Börsenschluss…

Diese Analyse beurteilt die Zuverlässigkeit ausgewählter Handelssignale, indem sie Evidenz zum Informationskoeffizienten (IC) mit den Sharpe Ratios vergleicht, die entstehen, wenn Prognosen in Positionen umgesetzt werden. Sie aggregiert Ergebnisse von…

Dieses Notebook aggregiert bereits berechnete Walk-Forward-Ergebnisse, um LSTM, NLinear, TSMixer, TCN und PatchTST in Fallstudien mit linearen, Gradient-Boosting- und TabM-Baselines zu vergleichen. Es berichtet durchschnittliche tägliche…

Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob Daten und Annahmen für eine wöchentliche, delta-gehedgte Short-Straddle-Strategie auf S&P-500-Bestandteile plausibel sind, bevor ein Modell angepasst wird. Sie erläutert, wie Calls und Puts mit demselben Strike und…

Dieses explorative Notebook untersucht stündliche CME-Futuresdaten über Produkte und Anlageklassen hinweg und verwendet den E-mini S&P 500 als Beispiel. Es erläutert die Hierarchie von Produkt über auslaufenden Kontrakt bis zur fortlaufenden Reihe, fasst…