Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook vergleicht Gewichtungsregeln für den Verkauf von Straddles auf ausgewählten S&P-500-Symbolen. Die ausgewählten Symbole bleiben gleich, während die Allokation variiert wird; Gleichgewichtung dient als Basis. Zu den Methoden zählen Gewichtung…
Dieses Notebook testet, wie eine ausgewählte Strategie mit Merkmalen von US-Unternehmen auf veränderte Annahmen zu Transaktionskosten reagiert. Die Strategiekonfiguration bleibt fest; erneute Backtests auf Validierungsdaten durchlaufen ein festgelegtes…
Dieses Notebook gibt eine Vorschau auf 100 10-K- und 8-K-Meldungen, die als Eingaben für einen Finanzwissensgraphen vorgesehen sind. Es beschreibt Schema-Prüfungen auf Pflichtfelder, eindeutige Unternehmens- und Zugangsnummern, konsistente…
Dieses Dokument beschreibt eine Benutzeroberfläche zur Untersuchung von Backtest-Ergebnissen, die in einem Register gespeichert sind. Sie unterstützt Zusammenfassungen der Anzahl von Läufen, die Prüfung von Spezifikationen und einzelnen Läufen, das Sortieren…
Dieses Notebook führt eine festgelegte Strategie mit Aktienmerkmalen auf einem reservierten Holdout-Zeitraum aus und verwendet dabei zuvor ausgewählte Prognosen und einen Portfolio-Allokator. Konfiguration, Positionsgröße, Konzentration, Rebalancing-Takt und…
Dieses Notebook analysiert mit Zeitstempeln versehene Finanzereignis-Kanten eines Wissensgraphen und unterscheidet, wann ein Ereignis stattfand, wann es öffentlich wurde und wann die Extraktionspipeline die Kante erzeugte. Es berechnet Verzögerungen bei…
Diese Kapitelbesprechung beschreibt einen hypothesengeleiteten Prozess zur Definition von Handelsstrategien vor dem Backtesting. Sie verbindet dokumentierte Datenannahmen und unveränderliche Konfigurationen mit explorativer Analyse, Ereignisstudien und einem…
Dieses Notebook erläutert, wie Futures-Kontraktspezifikationen die Abrechnung im Backtest beeinflussen. Es zeigt, wie der Kontraktmultiplikator Preisbewegungen in Dollar-P&L umrechnet, wie sich der Nominalwert für die Positionsbemessung aus Preis mal…
Dieses Notebook trainiert einen einfachen Autoencoder mit stündlichen Renditen eines Korbs von Krypto-Perpetual-Märkten. Die Renditen werden anhand des Trainingszeitraums standardisiert, und ein neuronales Netz komprimiert die Eingabe mit mehreren Assets vor…
Diese Fallstudie bewertet einen wöchentlichen Short Straddle auf S&P-500-Optionen anhand registrierter Backtests. Sie wählt eine Konfiguration aus einem festgelegten liquiden Universum aus, ordnet Kandidaten anhand der Validierung und bewertet die…
Das Dokument beschreibt einen gemeinsamen Analyseablauf zum Vergleich von Modellkonfigurationen über Fallstudien hinweg. Zunächst wählt es eine Konfiguration je Fallstudie aus und erstellt anschließend Fold- und fallstudienübergreifende Zusammenfassungen auf…
Diese Analyse rekonstruiert Lebenszyklen von NASDAQ-Limitaufträgen anhand von ITCH-Nachrichten. Sie verfolgt Aufträge von der Übermittlung bis zum ersten stornierungsbezogenen Ereignis oder zur Ausführung. Sie unterscheidet Hinzufügungen, Löschungen,…
Dieser Prüfdatensatz legt fest, wie mehrere Backtesting-Frameworks mit ML4T anhand realer Strategiefallstudien und eines synthetischen Stresstests verglichen werden. Er definiert Vergleichsregeln für geordnete Ausführungen, Zeitstempel, Kontogeldwerte,…
Dieses Notebook vergleicht die Korrektheit und Laufzeit von VectorBT Pro und VectorBT OSS mit ML4T anhand unterstützter Fallstudienstrategien. Es behandelt die Portfolioallokation mit ETF, den Devisenhandel mit USD-Notierung und ein Aktienpanel aus US für…
Dieses Notebook wandelt Prognosen auf Aktienebene in Validierungsportfolios um. An jedem Rebalancing-Datum sortiert es Aktien nach prognostizierter Rendite, kauft die oberste Gruppe, geht bei der untersten Short-Positionen ein und weist jeder Position gleich…
Dieses Notebook definiert zukunftsgerichtete Preisrenditelabels für ein festes Panel von Krypto-Perpetual-Kontrakten und erläutert, wie die Labelkonstruktion jedes spätere Modell und jeden Backtest beeinflusst. Es verschiebt Zeitstempel des Balkenbeginns auf…
Dieses Quellmodul erstellt Katalogtabellen aus Experimentregistern für Modellprognosen und Backtests. Es definiert reservierte Felder für Herkunft, Identität, Abschlussstatus, Verfügbarkeit von Artefakten und Kennzahlen. Der Katalog enthält mehrere Maße für…
Dieses Abschlussprojekt erläutert, wie sich Wahrscheinlichkeitsprognosen mit Brier-Score, Log-Score, erwarteter Kalibrierungsabweichung und Schärfe bewerten lassen und wie Zuverlässigkeitsdiagramme über- oder unterkonfidente Prognosen sichtbar machen. Es…
Dieses Notebook veranschaulicht, wie ein Auftrag mit festem Dollarbetrag bei verschiedenen Aktien sehr unterschiedliche Kosten verursachen kann, da seine Größe im Verhältnis zum verfügbaren Handelsvolumen entscheidend ist. Es wendet ein Markteinflussmodell…
Dieses Notebook bewertet Sequenzkonfigurationen von LSTM und NLinear für CME-Futures. Sequenzmodelle verarbeiten geordnete Beobachtungsfenster und prüfen, ob der jüngste Verlauf zusätzliche Informationen gegenüber konstruierten Zusammenfassungsmerkmalen…
Dieses Notebook beschreibt einen gemeinsamen Ablauf zum Anpassen temporaler Faltungsnetzwerke an tägliche FX-Paardaten. Statt jedes Datum als isolierte Merkmalszeile zu behandeln, verwendet das Modell einen festen Rückblick auf aufeinanderfolgende…
Diese Fallstudie bewertet tägliche Momentum- und Carry-Signale in einem kleinen, korrelierten Universum von G10-Spot-Währungspaaren. Der Ablauf reicht von Machbarkeitsprüfungen und zukunftsgerichteten Renditelabels über konstruierte und modellbasierte…
Dieses Notebook wendet SHAP auf Tokenebene auf ein festgelegtes FinBERT-Modell an, das Finanztexte als negativ, neutral oder positiv klassifiziert. Es kapselt die Modellinferenz, um die Label-Reihenfolge des Checkpoints beizubehalten, und erklärt…
Dieses Notebook erläutert, warum die beobachtete Sharpe-Ratio einer Strategie angepasst werden muss, wenn sie aus vielen Tests ausgewählt wurde. Es stellt die Deflated Sharpe Ratio (DSR) vor, die das ausgewählte Ergebnis mit einem Referenzwert vergleicht,…