Wissensbibliothek

Dieses Tutorial erklärt, wie sich Marktdaten über einmalige Downloads hinaus organisieren lassen. Es stellt eine einheitliche Verwaltung zum Abruf einzelner Symbole oder ganzer Gruppen, vordefinierter und eigener Symboluniversen sowie zur…

Dieses Notebook prüft Risiko-Overlays auf Positions- und Portfolioebene für führende ETF-Allokationskombinationen einer Monatsstrategie. Es hält jede registrierte Prognose, Konzentration und jeden Allokator fest und vergleicht die Ergebnisse mit…

Das Notebook behandelt jedes Renditefenster als empirische Verteilung und clustert Fenster anhand der eindimensionalen Wasserstein-Distanz. Bei gleich großen Stichproben ergibt das Sortieren die optimale Zuordnung der Quantile. Die Distanz bildet daher…

Diese Kapitelübersicht ordnet die Forschungsschritte zwischen validierten Marktdaten und der Modellevaluation. Sie behandelt eine an Datensplits angepasste Vorverarbeitung, Kodierung und Entscheidungen zum Umgang mit fehlenden Daten sowie die ausführungsnahe…

Dieses Notebook erklärt ein didaktisches, auf Mamba basierendes selektives Zustandsraummodell und evaluiert es für die Prognose von ETF-Renditen. Anders als ein Zustandsraummodell mit festen Parametern leitet es den Eingabe-Zustands-Term, den…

Dieses Hilfsprogramm erstellt aus Asset-Gruppen und optionalen Verknüpfungen zwischen Gruppen eine boolesche Adjazenzmatrix. Assets derselben Makrogruppe werden miteinander verbunden. Jede angegebene gruppenübergreifende Kante verbindet alle Assets der…

Dieses Notebook stellt eine Frage-Antwort-Anwendung für einen Neo4j-Graphen mit institutionellen 13F-Beteiligungen vor. Es leitet Fragen an eine von drei festgeschriebenen Cypher-Vorlagen weiter, statt aus der Frage eine Abfrage zu erzeugen, und verwendet…

Dieses Notebook erstellt eine Abrufpipeline für Auszüge aus Unternehmensberichten nach 10-K. Es lädt einen stabilen Satz von Berichten, teilt den Text in Satzfenster auf, erstellt lokale Einbettungen und indiziert die Abschnitte in einer Vektordatenbank. Der…

Diese Analyse erklärt, wie der Premium-Index von Binance für Perpetual-Futures mit Spotpreisen zusammenhängt und wie die Börse diese Prämie in regelmäßige Funding-Zahlungen umwandelt. Der Index verwendet ausführbare Impact-Bid- und Ask-Preise im Verhältnis…

Dieses Notebook beschreibt, wie eine ausgewählte Funding-Strategie für Krypto-Perpetuals in einem späteren Holdout-Zeitraum bewertet wird. Es verwendet Prognosen wieder, die mit vor dem Holdout endenden Trainingsdaten erzeugt wurden, führt das gewählte…

Diese Konfigurationsnotiz erläutert, warum eine mit L1 regularisierte logistische Regression mit drei Klassen SAGA und eine ausdrücklich verschärfte Toleranz verwendet. Sie vergleicht SAGA mit liblinear anhand eines…

Dieses Notebook stellt Pfadsignaturen als Merkmale fester Länge vor, die Reihenfolge und gemeinsame Geometrie von Beobachtungen in einem Zeitreihenfenster erhalten. Die erste Ebene erfasst die Gesamtänderung jeder Koordinate; die zweite bildet die…

Dieses Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse mit expandierendem Fenster dazu, ob Momentum über 12 bis -2 Monate die Renditen von US-Unternehmen im Folgemonat vorhersagt, wenn Beta, IdioVol, LME und Varianz berücksichtigt werden.…

Dieses Dokument beschreibt ein zweistufiges Verfahren zur Extraktion von Quelldaten für eine S&P-500-Straddle-Studie. Zunächst werden Call- und Put-Kontrakte anhand einer Auswahl nahe am Geld ermittelt, die auf Tagen bis zum Verfall, absolutem Delta,…

Das Dokument zeigt einen VectorBT-Ablauf für eine Long-only-Bitcoin-RSI-Mean-Reversion-Regel. Es berechnet RSI anhand täglicher Schlusskurse, eröffnet eine Position, wenn der Wert des Vortags unter einen unteren Schwellenwert fällt, und schließt sie, wenn er…

Dieses Notebook erstellt N-BEATS zur Prognose von Schlusskursen für SPY. Vollständig verbundene Blöcke verarbeiten ein ganzes Rückblickfenster; jeder erzeugt einen Backcast, der vor dem nächsten Block abgezogen wird, sowie eine Prognose für den künftigen…

Das Dokument beschreibt durchgängige Pipelines, die historische und aktuelle Aktiendaten zusammenführen und stündliche Daten zu Krypto-Perpetuals aufbereiten. Im zentralen Beispiel werden WikiPrices- und Yahoo-Beobachtungen an der Grenze ihrer Datenabdeckung…

Dieses Notebook stellt einen strukturierten Zustandsdatensatz für Research-Agenten vor, der die Frage eines Durchlaufs, den Stichtag, Belege, offene Fragen, den Werkzeugverlauf, Ergebnisse der Qualitätsprüfungen und den Synthesestatus bewahrt. Es…

Dieses Tutorial erläutert, wie sich Lookahead Bias in ETF- und makroökonomischen Daten erkennen und vermeiden lässt. Es zeigt, dass zentrierte gleitende Durchschnitte zukünftige Beobachtungen verwenden, während eine einfache Korrelation zwischen dem Niveau…

Das Dokument untersucht, wie Handelskosten die Validierungsleistung einer zuvor ausgewählten Aktien- und Optionsallokation im S&P 500 verändern. Es variiert Gebühren pro Handelsrichtung als Anteil des gehandelten Werts und vergleicht sie mit einer pauschalen…

Das Notebook trainiert einen einfachen Autoencoder mit standardisierten Stundenrenditen einer Gruppe von Krypto-Perpetual-Märkten. Der Encoder komprimiert den anlageklassenübergreifenden Renditevektor in eine zweidimensionale latente Darstellung, und der…

Das Notebook vergleicht Monte-Carlo-Dropout und tiefe Ensembles als Verfahren zur Schätzung der Unsicherheit täglicher ETF-Renditeprognosen. Bei Dropout bleibt die Ausblendung während wiederholter Prognosen aktiv, während die Ensemblemitglieder getrennt…

Diese Prüfung vergleicht mehrere Backtesting-Engines mit gemeinsamen historischen Eingaben für ETF-Allokation, CME-Futures, Krypto-Perpetuals mit Funding, Devisen und US-Aktien. Jedes unterstützte Paar erhält dieselben inhaltsadressierten Marktdaten und…

Dieses Notebook gibt einen Überblick über Methoden zur Erkennung von Veränderungen in Finanzzeitreihen und verwendet SPY als Beispiel. Es stellt den Zivot-Andrews-Test, der einen Bruch schätzt und zugleich eine Einheitswurzelhypothese testet, PELT und der…