Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook bewertet ein vortrainiertes Finanzstimmungsmodell anhand von FinMarBa-Schlagzeilen und erläutert, warum das Ergebnis kein sauberer Test der Übertragung von Sentiment ist. FinBERT wurde anhand menschlicher Einschätzungen der Textstimmung…
Dieses Notebook implementiert eine Long-only-RSI-Mean-Reversion-Regel für BTC/USDT-Perpetuals mit einer ereignisgesteuerten Backtesting-Engine. Es fasst untertägige Balken zu täglichen OHLCV-Daten in UTC zusammen, berechnet einen rollierenden RSI aus…
Dieses Notebook erläutert eine Baseline mit Hauptkomponenten zur Prognose von CME-Futuresrenditen. PCA wird an die Renditematrix der Produkte im Trainingsfold angepasst, sodass die Komponenten gemeinsame Bewegungsrichtungen über Kontrakte hinweg darstellen…
Dieses Notebook vergleicht Sequenzmodelle auf einem Wochenraster, um dieselbe Rendite über fünf Sitzungen vorherzusagen, die auch auf einem Tagesraster verwendet wird. Bei einer Abtastung freitags wird dieses Label ungefähr zu einem Ein-Schritt-Ziel. Dadurch…
Dieses Dokument beschreibt, wie mithilfe geschätzter Round-Trip-Handelskosten eine feste Auswahl von Aktien für Validierungs- und Holdout-Backtests getroffen wird. Die Näherung kombiniert geschätzte Kosten je Aktie im Verhältnis zum durchschnittlichen…
Diese explorative Analyse beschreibt ein tägliches Panel börsengehandelter Fonds aus neun Gruppen. Sie prüft die Symbolabdeckung im Zeitverlauf, vergleicht das Panel mit dem Klassifikationsverzeichnis, untersucht fehlende Werte und Nullvolumen und bewertet…
Dieses Notebook wendet TabM, ein neuronales Ensemble mit gemeinsamen Gewichten, auf Aktienrendite-Zielwerte an, die aus Aktienoptionsmerkmalen gebildet werden. Die Mitglieder nutzen ein gemeinsames zweischichtiges Netzwerk als Grundgerüst sowie separate…
Dieses Notebook erklärt, wie Labels für zukünftige Kursrenditen in einem Panel aus Krypto-Perpetuals mit achtstündigen Intervallen erstellt werden. Es verschiebt die Zeitstempel der Balkenöffnung auf den Zeitpunkt, zu dem Daten eines abgeschlossenen Balkens…
Diese Datensatznotiz beschreibt eine diversifizierte Sammlung börsengehandelter Fonds, die in einer Momentum-Strategie und einer Reihe weiterer Finanzforschungsbeispiele verwendet wird. Sie enthält tägliche Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse…
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Verfahren zur Erzeugung synthetischer Finanzdaten und darüber, wie sich deren Nutzen beurteilen lässt. Es geht von der begrenzten Zahl realisierter Marktverläufe und dem Risiko aus, dass wiederholte Strategiesuchen…
Diese Fallstudie vergleicht festgelegte fixe und nachlaufende Stop-Regeln für FX-Positionen. Zunächst wird je Label eine übergeordnete Strategie aus einer abgeschlossenen Validierungskohorte ausgewählt; anschließend wird nur die Positionsrisikoregel…
Dieses Notebook definiert und berechnet eine Double-Machine-Learning-Analyse zur Wirkung der Varianzrisikoprämie auf die Renditen von S&P-500-Optionen bis zum Verfall. Vor der Ausführung macht es Zielgröße, beobachteten Zeitbezug, Störfaktoren, zeitliches…
Dieses Dokument erklärt, warum eine tägliche Optionsreihe mit konstanter Laufzeit keine Renditereihe für eine tatsächlich gehaltene Position ist. Es wählt Call- und Put-Positionen mit gleichem Basispreis und Verfall aus, die Liquiditäts-, Laufzeit-,…
Dieses Notebook wendet TabM auf eine flache Tabelle mit US-Aktienmerkmalen an und ordnet das Verfahren zwischen linearer Regularisierung und Baum-Ensembles ein. Jedes Ensemblemitglied teilt sich ein neuronales Netzwerk als Grundgerüst, hat aber einen eigenen…
Dieses Notebook beschreibt einen überwachten Autoencoder, der ETF-Merkmalszeilen komprimiert und aus dieser niedrigdimensionalen Darstellung direkt zukünftige Renditen prognostiziert. Anders als ein bedingter Autoencoder setzt er nicht voraus, dass Renditen…
Dieses Notebook passt Ridge-, Lasso- und Elastic-Net-Modelle an eine breite Auswahl etablierter Merkmale von US-Aktien an, darunter Kennzahlen zu Value, Profitabilität, Investitionen, Momentum, Größe, Risiko und Liquidität. Mit Walk-Forward-Folds werden rohe…
Diese Analyse vergleicht registrierte ETF-Prognosemodelle verschiedener Familien auf einem gemeinsamen, anlageklassenübergreifenden Panel. Mithilfe von Informationskoeffizienten wird bewertet, wie gut jedes Modell Fonds nach ihren späteren Renditen ordnet.…
Diese Analyse wendet korrelationsbasierte Hauptkomponentenanalyse auf Renditen von börsengehandelten Fonds für einzelne Sektoren an. Durch die Standardisierung der Renditen vor der Zerlegung erhält jeder Sektor eine Einheitsvarianz. Die führenden Komponenten…
Dieses Hilfsprogramm berechnet Kennzahlen zu Selektionsverzerrung und Leistungsunsicherheit für Gruppen von Strategie-Backtests. Es bildet Kohorten auf Familien-, Stufen-und-Label- sowie Label-Ebene und berechnet unter anderem deflationierte Sharpe-Ratios,…
Dieses Notebook beschreibt, wie historische Nachrichten aus dem IEX-DEEP-Feed geparst und anhand aggregierter Aktualisierungen auf Preisebene in einem Limit-Orderbuch verarbeitet werden. Es extrahiert Änderungen der Markttiefe, beste Geld- und Briefkurse…
Diese Analyse erklärt, wie CME-Futuresdaten in Produkte, auslaufende Kontrakte und nach Volumen gerollte fortlaufende Reihen gegliedert sind. Anhand von E-mini-S&P-500-Daten wird gezeigt, dass einzelne Kontrakte begrenzte Handelszeiträume haben, die sich…
Dieses Notebook vergleicht gleich gewichtete, nach positiven Werten gewichtete und nach konformer Breite gewichtete Allokationen für hoch eingestufte ETFs und CME-Futures. Es schätzt entitätsspezifische Breiten von Split-Conformal-Intervallen anhand von…
Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, Prognosen mit Vorzeichen für Renditen in binäre Positionen umzuwandeln: einen festen Schwellenwert von null, ein nachlaufendes Perzentil der eigenen Werte jedes Symbols und ein querschnittliches Perzentil über…
Dieses Dokument stellt einen überwachten Autoencoder als Kontrollmodell für bedingte latente Faktormodelle vor. Er bildet Unternehmensmerkmale direkt auf zukünftige Renditen ab und komprimiert 57 Eingaben durch einen schmalen Engpass. Der Vergleich mit einem…