Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook erläutert, wie Aktiensplits und Bardividenden rohe historische Kursreihen beeinträchtigen und berechnete Renditen verzerren. Es demonstriert die rückwirkende Anpassung, bei der historische Kurse für spätere Kapitalmaßnahmen neu skaliert…
Dieses Notebook verwendet ETF-Merkmale und zukünftige Renditen, um klassische Inferenz mit der Methode der kleinsten Quadrate zu veranschaulichen, bevor es prognoseorientierte Methoden behandelt. Es untersucht Koeffiziententests und Standardfehler und…
Diese NASDAQ-100-Studie untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig umgeschichtete Aktienstrategie auswirken. Sie trennt zwei mögliche Reaktionen auf Kosten: die Beschränkung des Handelsuniversums auf liquidere, kostengünstigere Titel und eine…
Dieses Experiment kombiniert Validierungsprognosen eines Gradient-Boosted-Tree-Modells, eines tabellarischen neuronalen Netzes und eines latenten Faktormodells zur monatlichen ETF-Rangbildung. Zunächst werden die Prognosen querschnittlich mit z-Werten…
Dieses Dokument stellt gemeinsame Methoden vor, um Merkmale aus angepassten Modellen ohne Verwendung zukünftiger Beobachtungen zu erzeugen. Für Hidden-Markov-Modelle unterscheidet es gefilterte Zustandswahrscheinlichkeiten, die auf Beobachtungen bis zum…
Dieses Dokument beschreibt eine Walk-Forward-Methode, die Prognoseresiduen in Unsicherheitsbreiten je Entität umwandelt, anhand derer Positionsgrößen festgelegt werden. Zu jedem Entscheidungszeitpunkt werden für die Kalibrierung nur Residuen verwendet, deren…
Diese Fallstudie wählt eine Konfiguration aus einem eingefrorenen Pool von Krypto-Perpetual-Futures-Strategien aus, der verschiedene Rendite- und Richtungslabels, Methoden zur Portfolioallokation und Risiko-Overlays umfasst. Sie wählt die höchste…
Dieser Leitfaden beschreibt öffentliche Datensätze zu Faktorrenditen aus der Ken French Data Library und von AQR, darunter Markt-, Größen-, Value-, Profitabilitäts-, Investitions-, Momentum-, Qualitäts- und Low-Beta-Faktoren. Er erläutert, wie Sie monatliche…
Dieses Notebook verwendet Double Machine Learning, um zu schätzen, ob Abweichungen bei Perpetual-Futures-Prämien mit den folgenden Acht-Stunden-Renditen zusammenhängen und ob sich dieser geschätzte Zusammenhang zwischen Märkten mit hoher und niedriger…
Dieses Notebook stellt PCMCI als Methode vor, mit der sich verzögerte Beziehungen in multivariaten Finanzzeitreihen erkennen lassen, ohne vorab einen Kausalgraphen festzulegen. Es wendet die Methode auf Renditen von ETF und Volatilitätsindizes an, vergleicht…
Dieses Notebook erläutert, wie Wahrscheinlichkeitsprognosen bewertet und Prognosepipelines gesteuert werden. Es vergleicht Brier- und Log-Scores, den erwarteten Kalibrierungsfehler und die Schärfe; zeigt, wie Zuverlässigkeitsdiagramme Bereiche mit über- oder…
Diese Einsatzdemonstration trainiert ein Ridge-Modell mit historischen Tagesdaten für einen Querschnitt wichtiger FX-Paare neu, ruft aktuelle Balken über eine Paper-Sitzung von Interactive Brokers ab, ordnet die Paare und erstellt ein Long-Portfolio. Sie…
Dieses Tutorial wandelt ETF-Querschnittssignale in Long-only-Portfolios mit gleicher Gewichtung der zehn Spitzenwerte um. Es vergleicht Ridge-Regression und logistische Klassifikation mit Momentum- und Gleichgewichtungs-Benchmarks. Die Modelle werden in…
Diese Studie prüft, ob die schlechte Anpassung eines linearen Modells an monatliche US-Aktienrenditen auf dessen quadratische Fehlerfunktion zurückzuführen ist. Zielvariable für die zukünftigen Renditen, Merkmale und Walk-Forward-Folds bleiben unverändert;…
Dieses Notebook trainiert einen Proximal-Policy-Optimization-Agenten, der eine feste Order über einen festgelegten Zeitraum liquidiert. Es vergleicht die erlernte zeitliche Ausführung mit TWAP und einem Almgren–Chriss-Zeitplan, misst den Implementation…
Dieses Notebook stellt das Rademacher-Anti-Serum-Protokoll (RAS) vor, mit dem sich Leistungsschätzungen bei der Auswahl aus einer endlichen Klasse von Strategien oder Signalen anpassen lassen. Die empirische Rademacher-Komplexität schätzt, wie gut sich die…
Dieses Notebook führt NLinear als Basismodell zur Prognose von Aktienrenditen anhand geordneter Merkmalsfenster ein. Jedes Beispiel umfasst 60 aufeinanderfolgende Handelssitzungen für eine Aktie. Für jedes Merkmal zieht das Modell den jüngsten Wert ab,…
Diese Referenz beschreibt zwei öffentliche SEC-Meldequellen zur Untersuchung von Aktienpositionen und Insideraktivitäten. Quartalsmeldungen nach 13F enthalten institutionelle Bestände, entweder für eine ausgewählte Gruppe von Vermögensverwaltern oder als…
Dieses Notebook passt neuronale TabM-Modelle an ein Renditeziel für einen Short Straddle auf Optionen des S&P 500 an und vergleicht drei Modellkapazitäten anhand desselben Merkmalsdatenbestands wie bei linearen und Boosting-Ansätzen. TabM nutzt einen…
Dieses Notebook veranschaulicht Deep Hedging für einen leerverkauften europäischen Call. Es simuliert Pfade der geometrischen Brownschen Bewegung, verwendet Delta-Hedging nach Black-Scholes als Referenz und trainiert ein halb-rekurrentes neuronales Netz.…
Dieses Notebook bewertet positionsbezogene Risikokontrollen für eine Aktien- und Optionsallokation im S&P 500. Feste Stop-Losses, nachgezogene Stop-Losses und zeitbasierte Ausstiege werden jeweils mit der eigenen Strategie ohne zusätzliche Regel verglichen.…
Dieses Dokument beschreibt einen Devisen-OHLCV-Datensatz mit G10-Hauptwährungspaaren und Kreuzkursen sowie Tages- und Vier-Stunden-Balken von OANDA. Es erläutert, wie die Daten heruntergeladen, geladen, nach Währungspaar oder Zeitraum gefiltert und anhand…
Dieses Dokument veranschaulicht instrumentierte PCA, bei der Faktorladungen von Anlagen als lineare Funktionen von Merkmalen modelliert werden, die vor der Rendite beobachtet wurden. Wechselseitige kleinste Quadrate schätzen die Abbildung von Merkmalen auf…
Dieses Dokument beschreibt einen reproduzierbaren US-Aktienbenchmark aus dem Replikationsarchiv zur Anlagebewertung von Chen, Pelger und Zhu. Er enthält rund 1.2 Millionen monatliche Aktienbeobachtungen von 1967 bis 2016, 46 Unternehmensmerkmale,…