Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook verwendet ein Gaußsches Mischungsmodell, um Monate anhand des gemeinsamen Verhaltens von neun Faktor- und Anlageklassen-Renditereihen zu gruppieren. Es standardisiert monatliche Beobachtungen, entfernt Monate mit fehlenden Werten und…
Dieses Notebook erstellt einen Prognose-KI-Agenten, der in einem ReAct-Loop zwischen Schlussfolgerungen und Aktionen wechselt. Sein Aktionsraum ist bewusst klein: Der Agent kann nach Belegen suchen oder eine Wahrscheinlichkeitsprognose abgeben. Eine…
Dieses Notebook untersucht die Herausforderung zur kausalen Entdeckung von ADIA Lab als Benchmark für das Erlernen von Mustern innerhalb einer bekannten Simulatorfamilie. Die Aufgabe umfasst zahlreiche synthetische Datensätze mit bekannten gerichteten…
Dieses Notebook erläutert Tail-GAN, einen generativen adversariellen Ansatz zur Erzeugung finanzieller Renditeszenarien mit Fokus auf Value at Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Differenzierbares Sortieren ermöglicht den Gradientenfluss durch…
Dieses Notebook zur Merkmalsentwicklung erläutert, wie langsam verfügbare Informationen Handelssignale mit höherer Frequenz ergänzen können: durch Fundamentaldaten, makroökonomische Daten und Kalenderkontext. Es beschreibt Bewertungskennzahlen wie Buchwert…
Dieses Python-Modul beschreibt Methoden, um die Unsicherheit von Strategie-Backtests anhand täglicher Renditen außerhalb der Stichprobe zu quantifizieren. Es kombiniert Intervalle aus einem stationären Block-Bootstrap für Renditestatistiken, einen um…
Dieses Notebook fasst registrierte Validierungsergebnisse für fünf Schätzer latenter Faktoren über mehrere Fallstudien hinweg zusammen. Zunächst zeigt es, für welche Panels Ergebnisse der einzelnen Schätzer vorliegen. Anschließend bestimmt es den führenden…
Dieses Notebook demonstriert die Bewertung einzelner Faktoren anhand realer ETF-Daten und eines aus Kursen abgeleiteten Momentum-Beispiels. Es misst querschnittliche Spearman-Informationskoeffizienten gegenüber zukünftigen Renditen, vergleicht Horizonte und…
Dieses Kapitel stellt Retrieval-Augmented Generation als Möglichkeit vor, Sprachmodelle für offene Finanzforschung nützlicher zu machen, bei der unbelegte Aussagen und Halluzinationen kostspielig sein können. Es führt durch das System – von der Aufnahme von…
Dieses Notebook wählt eine Fallstudie zu CME-Futures aus registrierten Validierungs-Backtests zu Signalregeln, Allokation und Risiko-Overlays aus. Es vergleicht Kandidaten über beide Renditehorizonte hinweg und wählt die Konfiguration mit der höchsten Sharpe…
Dieses Notebook entwickelt Merkmale, die mehrere Asset-Zeitreihen erfordern. Es vergleicht Engle-Granger- und Johansen-Tests auf Kointegration, erläutert, warum gemeinsame Bewegung allein keinen stationären Spread bedeutet, und schätzt Hedge Ratios sowohl…
Dieses Notebook erläutert die Konstruktion von Labels für zukünftige Intraday-Renditen bei NASDAQ-100-Aktien anhand von Minutenbalken und NBBO-Quotes. Es definiert Renditen vom nächsten Balken nach einem Signal bis zu einem festgelegten späteren Zeitpunkt,…
Das Dokument beschreibt einen operativen Ablauf, um tägliche Marktdaten aktuell zu halten: eine erste Historie laden, eine kleine überlappende Aktualisierung abrufen, fehlende Daten prüfen sowie Aktualität und Validierungsprobleme überwachen. Durch die…
Dieses Notebook trainiert einen gepatchten Transformer, um in einer Aktien- und Optionsstudie zum S&P 500 ein primäres Label vorherzusagen. Es teilt das historische Eingabefenster jeder Aktie in zusammenhängende Patches auf und behandelt jeden Patch als…
Diese explorative Analyse untersucht stündliche OHLCV-Daten für Binance-Perpetual-Kontrakte zusammen mit einem achtstündigen Premiumindex. Sie prüft die Datenabdeckung, wechselnde Kontraktzugehörigkeit, Einheiten, fehlende Werte und die Konsistenz der…
Dieser Code stellt eine überwachte Autoencoder-Architektur für Prognosen auf Basis von Finanzmerkmalen vor. Ein Encoder komprimiert normalisierte Eingaben zu einem Engpass, während ein Decoder die Eingaben als Regularisierungsaufgabe rekonstruiert. Ein…
Dieses Notebook erläutert ein stochastisches Diskontfaktormodell für ETF, das eine einzige Gewichtsreihe an die Preisrenditen verschiedener Fonds anpasst. Anders als Modelle, die Fonds-Exposures und Faktorrenditen getrennt schätzen, trainiert es zwei Netze…
Diese Arbeit untersucht Investition und Konsum über einen unendlichen Zeithorizont für einen Anleger mit Potenznutzen in einem unvollständigen Markt, dessen Anlagechancen von einem stochastischen Faktor abhängen. Sie behandelt sowohl Faktoren mit endlichem…
Diese Arbeit nutzt Konzepte der stochastischen Thermodynamik, um die Kurswirkung zu modellieren und Round-Trip-Handelsstrategien zu untersuchen. Sie behandelt einen Handelszyklus als Nichtgleichgewichtsprozess, deutet die Wirkung als dissipierte Arbeit und…
Diese Arbeit untersucht, ob funktionale Beobachtungen aus K Stichproben derselben Verteilung folgen. Sie bildet eine multivariate Teststatistik aus paarweisen Cramér-von-Mises-Vergleichen empirischer charakteristischer Funktionale. Damit lässt sich die…
Das Dokument formuliert Pairs Trading als dynamisches Portfoliooptimierungsproblem. Der Spread zweier verwandter Wertpapiere folgt einem gaußschen Mean-Reversion-Prozess, während sich seine Drift gemäß einer unbeobachteten Markow-Kette mit endlichem…
Das Dokument beschreibt den Einsatz des graphbasierten Algorithmus zur Erzeugung von Koalitionsstrukturen, GCS-Q, um Vermögenswerte zu clustern, die als signierter, gewichteter Graph von Renditekorrelationen dargestellt werden. Die Motivation ist, dass…
Das Dokument schlägt vor, die Dynamik des Orderbuchs als Bewegung von Teilchen darzustellen und den Marktzustand mit einem Impulsmaß zusammenzufassen. Dieser Ansatz aus der statistischen Physik soll Marktverhalten erfassen, das auf Manipulation hindeuten…
Das Dokument argumentiert, dass Finanzrenditen bei herkömmlichen Zeitreihenanalysen beinahe zufällig erscheinen können und dennoch Muster enthalten, die sich mit moderner multivariater Statistik erkennen lassen. Es beschreibt eine von Methoden der Kernphysik…