Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
2,471 Dokumente
Dieses Notebook zeigt, wie drei Transformer-Checkpoints für die Sentimentanalyse von Finanzsätzen mit drei Klassen feinjustiert und anhand von Genauigkeit, Makro-F1 und Konfusionsmatrizen bewertet werden. Es verwendet eine stratifizierte Aufteilung in…
Dieses Notebook schätzt mithilfe von Double Machine Learning den bereinigten Effekt eines kontinuierlichen ETF-Momentummaßes auf zukünftige Renditen. Es vergleicht eine unbereinigte Regression mit DML-Schätzungen, die jüngere und längerfristige Volatilität,…
Dieser Leitfaden beschreibt einen täglichen Datensatz für US Aktien von NASDAQ Data Link Wiki Prices mit angepassten OHLCV-Daten und einer Abdeckung von 1962 bis März 2018. Er erklärt, wie Sie das Archiv mit einem API-Schlüssel abrufen, laden, nach Symbol…
Dieses Hilfsprogramm misst die absolute relative Änderung der Prämie eines eröffneten Optionsstraddles über festgelegte Sitzungshorizonte. Es bildet eine gültige Straddle-Prämie aus zusammengehörigen Call- und Put-Kursen mit positiven Geldkursen und…
Dieses Notebook stellt ein deterministisches Verfahren vor, um zu prüfen, ob Backtest- und Live-Trading-Pipelines gleich funktionieren. Es vergleicht aufeinanderfolgende Stufen: Merkmale aus denselben Balken, Prognosen anhand dieser Merkmale, Signale bei…
Dieses Notebook erläutert, wie ein bedingter Autoencoder die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA) erweitert: Er behält die zweistufige Struktur bei, in der Fondsmerkmale auf latente Faktorbelastungen abgebildet und diese mit Faktorrenditen…
Diese Analyse vergleicht Prognosemodelle zur Rangordnung von NASDAQ-100-Aktien anhand ihrer Rendite in den nächsten 15 Minuten. Verwendet werden Intraday-Mikrostrukturmerkmale wie Spreads, Ungleichgewicht der Markttiefe, vorzeichenbehaftetes Volumen und…
Dieses Notebook erprobt einen Bereitstellungszyklus für ein Modell zur Prognose der Richtung von Krypto-Finanzierungsraten. Es trainiert einen LightGBM-Klassifikator anhand historischer, von Binance abgeleiteter Perpetual-Daten, ruft Live-Stundenbalken und…
Dieses Notebook vergleicht sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM und CatBoost zur Prognose zukünftiger ETF-Renditen. Es misst den querschnittlichen Information Coefficient, die Trainingszeit und den Speicherverbrauch für verschiedene…
Dieses Notebook erläutert, wie sich IEX-DEEP-Nachrichten auslesen und aggregierte Limit-Orderbücher für jede Preisebene führen lassen. Es extrahiert Aktualisierungen der Preisebenen, beste Geld- und Briefkurse sowie Handelsmeldungen und verwendet die daraus…
Dieses Notebook prüft, ob eine Standard-Portfolioallokation eine NASDAQ-100-Handelsstrategie verbessern kann, die bei jedem Balken handelt und bereits durch Transaktionskosten belastet ist. Es wählt Prognosen anhand der Validierungsperformance im…
Dieses Notebook ordnet eine Familie von ETF-Renditemodellen ein, die gemeinsame latente Richtungen in einem Panel ableiten und Merkmale zur Schätzung von Fondsrisiken verwenden. Es unterscheidet fünf Ansätze: unbedingte Hauptkomponenten; instrumentierte PCA…
Dieses Notebook erläutert, wie ein Suchwerkzeug für einen Prognoseagenten gestaltet wird, damit Belege eine einheitliche Struktur, eine nachvollziehbare Herkunft und einen prüfbaren Weg ins Modell haben. Ein gemeinsames Client-Protokoll liefert typisierte…
Dieses Notebook untersucht, wie sich die Positionsgröße auf FX-Backtests auswirkt, nachdem das Modell bereits die zu handelnden Währungspaare ausgewählt hat. Es übernimmt Prognosen, Signalzuordnung, Kosten und Ausführungseinstellungen der besten Baseline und…
Dieses Hilfsprogramm erstellt Label-Artefakte für 500-Optionsstraddles, wobei bei Einstieg und Ausstieg dasselbe Symbol, derselbe Strike und derselbe Verfall verwendet werden. Es ordnet Merkmalsdaten den folgenden Marktsitzungen zu, legt Ausstiegstermine…
Dieses Notebook wendet positionsbezogene Risikokontrollen auf führende ETF-Allokationskombinationen an und hält dabei jede zugrunde liegende Prognose, Konzentration und Allokationsmethode konstant. Es vergleicht Stop-Losses, Trailing Stops und zeitbasierte…
Dieses Notebook erläutert, wie sich aus drei Kontraktlaufzeiten je Produkt eine querschnittliche Futures-Feature-Matrix erstellen lässt. Carry und Kurvenkrümmung werden aus Börsenabrechnungskursen abgeleitet, während rollbereinigte Preise für Rendite-,…
Dieses Notebook zeigt, warum die Suche über viele Signale oder Strategien das beste beobachtete Ergebnis stärker erscheinen lässt, als es seinem tatsächlichen Prognosewert entspricht. Eine Simulation mit Faktoren ohne echte Information veranschaulicht, wie…
Dieses Notebook erläutert, wie ein veröffentlichtes, querschnittlich rangiertes US-Unternehmensmerkmal-Panel in eine Feature-Matrix mit Schlüsseln für eine Faktorenstudie überführt wird. Es gruppiert Eingaben in festgelegte Familien, kombiniert Merkmale und…
Das Dokument beschreibt, wie eine Trading-Forschungspipeline prüft, ob Anpassungen von Modellen mit latenten Faktoren in einem verwendbaren Zustand abgeschlossen wurden. Bei Modellen, die mit Gradientenabstieg trainiert wurden, wird geprüft, ob das zuletzt…
Diese Merkmalsstudie zu US-Aktien erläutert, wie sich Merkmale aus geschätzten Modellen erstellen lassen, ohne zukünftige Daten in frühere Beobachtungen einfließen zu lassen. Der Schätzplan sieht eine Aufwärmphase mit historischen Daten vor, passt Parameter…
Dieses Notebook wendet TSMixer auf ETF-Sequenzen an und nutzt dafür eine global über alle Fonds geteilte Funktion. Jedes Beispiel enthält die Historie und Kovariaten eines einzelnen Fonds; zeitliche und merkmalsbezogene Wechselwirkungen werden über das Panel…
Dieses Notebook beschreibt ein Modell mit stochastischem Diskontierungsfaktor (SDF) zur Bewertung der Querschnittsrenditen von US-Unternehmen. Statt zunächst Faktoren zu schätzen und anschließend anzuwenden, lernt es direkt Gewichte für Unternehmen und…
Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Limit-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Markttiefe an der besten Geld- und Briefseite zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob ein Ungleichgewicht im Orderflow mit nachfolgenden Renditen in…