Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook beschreibt die Rekonstruktion eines Limit-Orderbuchs für ein einzelnes Symbol und einen einzelnen Tag anhand von NASDAQ- und ITCH-Nachrichten. Es verarbeitet Nachrichten zum Hinzufügen, Ausführen, Stornieren, Löschen und Ersetzen und verfolgt…
Dieses Notebook analysiert einen Bestand von Jahresberichten, bevor er für die Finanzforschung indexiert wird. Es zeigt vier Datenprobleme auf, die weder Zeilenzahlen noch Prüfungen auf fehlende Werte erkennen lassen: den Abstand zwischen Geschäftsjahresende…
Diese schreibgeschützte Bewertung rekonstruiert die ausgewählte Strategie anhand konfigurierter Registry-Ergebnisse mit vollständiger Abdeckung. Sie folgt der Entwicklung von einer gleichgewichteten Baseline über Allokation, Risikokontrollen und Sensitivität…
Dieses Notebook untersucht, ob ein LSTM die Reihenfolge von ETF-Merkmalshistorien nutzen kann, um Modelle mit flachen Merkmalen, linearen Modellen und Gradient Boosting zu übertreffen. Es gleicht die deklarierte Sequenzpopulation mit den aktuellen Daten ab,…
Dieses Notebook veranschaulicht Instrumented PCA anhand eines synthetischen Anlagepanel. Dabei hängen Faktorladungen linear von Merkmalen ab, die vor den Renditen beobachtet werden. Abwechselnde Kleinste-Quadrate-Schätzungen ermitteln die Abbildung von…
Diese explorative Analyse erläutert, wie Minutenbalken aus Kursnotierungs- und Handelsdaten für NASDAQ-100-Bestandteile zu interpretieren sind. Sie ordnet die Felder in Gruppen zu Geld- und Briefkursen, Ausführungen, Spreads, Volumen, Handelspreisbuckets,…
Dieses Notebook untersucht ARIMA als Merkmalsgenerator für Modelle, die seine Ausgabe neben anderen Prognosevariablen verwenden können. Es erklärt, wie ACF- und PACF-Diagramme Modellordnungen nahelegen können, wie Informationskriterien Kandidatenordnungen…
Dieses Notebook wendet eine zuvor ausgewählte NASDAQ-100-Handelskonfiguration auf Prognosen für ein unangetastetes Holdout-Zeitfenster an. Strategie, Portfoliokonzentration, Allokationsmethode, Rebalancing-Zeitplan, Risiko-Overlay und Annahme zu…
Dieses Notebook erklärt, warum eine tägliche Optionsreihe mit konstanter Laufzeit nicht die Renditehistorie eines einzelnen handelbaren Kontrakts darstellt. Wird täglich ein neuer Straddle nahe am Geld ausgewählt, können sich der Ausübungspreis, der Verfall…
Diese Referenz beschreibt akademische Faktor-Renditedatensätze aus der Fama-French-Bibliothek und von AQR für Strategieanalysen und Faktormodellierung. Zu den Daten von Fama-French gehören Reihen zu Markt, Größe, Value, Profitabilität, Investitionen und…
Dieses Dokument stellt ein gemeinsames Datensystem für quantitative Handelsforschung vor und katalogisiert Datensätze zu Aktien, Optionen, Futures, Krypto, Devisen, Faktoren, Makroökonomie, Unternehmensmeldungen, Positionierung, Nachrichten und…
Diese Fallstudie beschreibt die Erstellung eines Prognosedatensatzes außerhalb der Stichprobe für ein bereits ausgewähltes Modell für S&P-500-Optionen. Die Konfiguration für die Testperiode wird anhand von Validierungsergebnissen festgelegt und anschließend…
Diese Fallstudie vergleicht Prognosemodelle für eine monatliche Rotation über Anlageklassen hinweg, anhand von ETFs für Aktien, festverzinsliche Anlagen, Rohstoffe, Währungen und Immobilien. Die zentrale Erkenntnis lautet, dass Informationskoeffizient (IC)…
Dieser Research-Agent-Datensatz untersucht, ob die Federal Reserve die Obergrenze ihres Zielzinssatzes im Jahr 2026 anheben wird. Er enthält einen Marktpreis, Suchverläufe und Wahrscheinlichkeitsprognosen des Agenten. Die erste Begründung spricht für eine…
Dieses Notebook erläutert, wie Double Machine Learning (DML) schätzt, ob FX-Momentum zukünftige Renditen beeinflusst, nachdem konfigurierte Störfaktoren berücksichtigt wurden. Es unterscheidet diese Interventionsfrage von einer Prognose: Prädiktive Modelle…
Dieses Notebook stellt einfache Falsifikationsdiagnosen zur Prüfung von Merkmalen vor und unterscheidet ausdrücklich zwischen der Vereinbarkeit mit einem Mechanismus und kausaler Identifikation. Zunächst prüft es ETF-Merkmale über Horizonte zukünftiger…
Dieses Notebook untersucht Labels für überwachtes Lernen anhand von ETF-Kursdaten. Es behandelt Renditen über feste Horizonte für Regression oder Richtungsklassifikation, rollierende Zeitreihenperzentile, querschnittliche Perzentil-Labels,…
Dieses Notebook fasst Registry-Ergebnisse für OLS, Ridge, Lasso und ElasticNet aus neun Fallstudien zusammen. Es wählt vollständige Validierungsergebnisse zum jeweiligen primären Label der Studie aus, vergleicht mittlere tägliche querschnittliche…
Dieses Notebook vergleicht gelernte und analytische Absicherungen für einen leerverkauften europäischen Call bei diskretem Rebalancing und proportionalen Handelskosten. Es definiert den selbstfinanzierenden End-P&L aus Absicherungsgewinnen,…
Dieses Notebook bewertet ETF-Merkmale einzeln, indem es für jedes Datum einen Rang-Informationskoeffizienten zwischen Merkmalswerten und nachfolgenden Monatsrenditen berechnet. Es prüft Finanz- und modellbasierte Merkmale über Walk-Forward-Validierungsdaten…
Dieses Notebook veranschaulicht anhand konstruierter Beispiele Ausstiege auf Positionsebene und Kontrollen auf Portfolioebene. Zu den statischen Regeln gehören Stop-Losses, Gewinnziele und zeitbasierte Ausstiege; dynamische Regeln umfassen Trailing-Stops,…
Dieses Notebook bewertet Kandidatenmerkmale zur Rangfolge von US-Aktien anhand nachfolgender Renditen. Es berechnet tägliche querschnittliche Informationskoeffizienten, fasst deren Mittelwert mit Unsicherheitsschätzungen unter Berücksichtigung serieller…
Dieses Notebook zeigt, wie makroökonomische Beobachtungen den Daten zugeordnet werden, an denen Händler tatsächlich darüber verfügen konnten. Es unterscheidet den Zeitraum, den ein Wert misst, von seinem Veröffentlichungsdatum, schätzt Veröffentlichungsdaten…
Dieses Notebook erläutert PCA als Basismodell latenter Faktoren zur Prognose von ETF-Renditen. Es zerlegt ein Trainingspanel zukünftiger Renditen in die führenden Richtungen und schätzt das Exposure jedes Fonds sowie die Faktorprämien. Der Schätzer ignoriert…