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Este documento explica una estrategia de carry transversal en materias primas que ordena futuros según sus rendimientos por roll, compra los contratos más fuertes y vende en corto los más débiles. En el sencillo ejemplo mensual, pondera por igual los…
Materias primasFuturosCarryInversión por factores
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La estrategia de carry del dólar utiliza el descuento forward medio de una cesta de divisas de mercados desarrollados frente al tipo del Tesoro de US a tres meses para elegir una posición en divisas. Si el tipo de US supera el descuento forward medio de la…
DivisasCarryGestión del riesgoPruebas retrospectivas