Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
Este cuaderno convierte un grafo real de conocimiento de la cadena de suministro y las posiciones institucionales 13F en variables de aprendizaje automático. Deriva medidas de red, como centralidad e indicadores de dependencia; estima la concentración de…
Este cuaderno analiza cómo se comportó una estrategia de referencia de momentum con posiciones largas únicamente en ETF en distintas condiciones de mercado entre 2010 y 2024. Etiqueta cada rendimiento diario con medidas de volatilidad y tendencia conocidas…
Este cuaderno muestra un flujo de preguntas y respuestas de solo lectura sobre un grafo de posiciones institucionales creado a partir de declaraciones 13F. En vez de generar consultas a la base de datos desde lenguaje natural, dirige las preguntas exactas…
Este capítulo presenta los datos de mercado como resultado de las reglas de trading, la liquidez y el comportamiento de los participantes. Recorre los datos desde las cotizaciones del mejor precio hasta los flujos por orden, y luego describe cómo analizar…
Este flujo construye características financieras para un proceso de implementación de ETF a partir de precios OHLCV y una curva de tipos de interés. Calcula rentabilidades y rentabilidades ajustadas al riesgo para varios periodos retrospectivos, aceleración…
El documento presenta un flujo de trabajo que conecta cargadores estandarizados de datos de mercado, un registro de características predefinidas y diagnósticos de señales. El cálculo de características se puede especificar mediante nombres, diccionarios de…
Este cuaderno compara modelos LightGBM con una referencia ridge para predecir rentabilidades de ETF en dos horizontes. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones dependientes del régimen, como un comportamiento distinto del momentum bajo…
Este cuaderno muestra cómo ajustar reglas StopLoss, TakeProfit y TrailingStop para una cartera de momentum, manteniendo una separación cronológica entre calibración y evaluación. Prueba los anchos de cada regla por separado y sus combinaciones usando datos…
Este documento muestra cómo conectar una estrategia de momentum ETF de cinco días con Alpaca mediante una interfaz de estrategia compartida. La estrategia sigue el momentum de SPY, QQQ e IWM y genera señales cuando cruza un umbral. Los adaptadores…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Esta implementación describe un autoencoder condicional para la valoración de activos. Una red beta transforma las características de cada acción en cargas factoriales latentes, mientras que una red factorial lineal transforma las rentabilidades de carteras…
Este cuaderno aplica análisis de componentes principales a un subconjunto líquido de acciones de US para construir eigenportafolios normalizados por exposición bruta y estudiar su papel como factores de riesgo latentes. Examina la varianza explicada,…
Este cuaderno examina los registros de operaciones y cotizaciones de AAPL durante el crash de mercado de marzo de 16, 2020 para mostrar cómo cambia la microestructura del mercado bajo estrés. Filtra el flujo de operaciones a las horas habituales de…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de predicción ETF: actualizar los datos de mercado, recalcular características financieras, reentrenar un modelo Ridge, guardar artefactos de despliegue, generar predicciones transversales…
Este cuaderno compara LightGBM con un perceptrón multicapa mínimo, TabM y, de forma opcional, TabPFN para predecir rentabilidades transversales de ETF. Los modelos se evalúan en los mismos pliegues walk-forward mediante el coeficiente de información de…
Este documento compara cuatro fuentes de datos del mercado de acciones para estudiar operaciones, cotizaciones y libros de órdenes limitadas: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH e IEX HIST. Explica la granularidad, cobertura, coste o…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo que conecta la carga de datos estandarizados de ETF, un registro de características y diagnósticos de señales. Muestra cómo consultar los metadatos de los indicadores, calcular características con valores…
Este cuaderno compara Random Forest con XGBoost, LightGBM y CatBoost en un panel de características de empresas anonimizadas y rentabilidades. El conjunto de datos proporciona divisiones temporales de entrenamiento, validación y prueba. Los modelos se…
El cuaderno explica el valor en riesgo como un cuantil de pérdidas y el valor en riesgo condicional, o pérdida esperada de cola, como la pérdida media más allá de ese umbral. Estima el riesgo de cola a un día de un ETF de renta variable amplio mediante…
Este cuaderno evalúa una estrategia seleccionada de acciones y opciones del S&P 500 reconstruyendo su configuración de validación a partir de candidatos registrados con cobertura completa. Sigue el proceso desde una cartera de referencia equiponderada,…
Este cuaderno explica la paridad de riesgo jerárquica como alternativa a la asignación media-varianza cuando las estimaciones de covarianza son ruidosas. HRP agrupa los activos usando distancias de correlación, los ordena según la jerarquía, divide…
Este cuaderno evalúa una estrategia semanal de straddles de opciones del S&P 500 usando backtests registrados y un proceso de selección fijo. Resuelve la configuración seleccionada a partir del registro tras aplicar una restricción de universo líquido, y…
Este estudio construye una medida por minuto de la presión del flujo de órdenes a partir de datos de mercado por orden de NVDA. Asigna un signo a las altas, cancelaciones y ejecuciones de órdenes según su lado, pondera los eventos por tamaño y distancia al…
Este cuaderno presenta un autoencoder condicional que conserva la estructura de un modelo de factores latentes instrumentado, pero sustituye por una red neuronal el mapa lineal entre las características de las empresas y sus exposiciones a factores. Las…