Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
Este cuaderno presenta EdgarTools para explorar documentos SEC por empresa y tipo de documento. Muestra cómo buscar emisores mediante identificadores CIK estables, obtener informes anuales y trimestrales, extraer estados financieros XBRL y examinar datos de…
Este cuaderno describe un modelo de secuencia LSTM para predecir rendimientos de acciones a partir de ventanas ordenadas de características recientes. Cada ejemplo usa 60 sesiones consecutivas de una acción; se excluyen las ventanas que atraviesan…
Este cuaderno sintetiza resultados de validación registrados para cinco estimadores de factores latentes —PCA, IPCA, CAE, SDF y SAE— en nueve estudios de caso. Primero indica qué estimadores tienen resultados en cada panel y luego identifica el mayor…
Este cuaderno aplica TabM, un ensamblaje neuronal con pesos compartidos, a un panel de acciones US representado por una fila de variables por acción y sesión. Una base compartida de dos capas alimenta varios miembros, cada uno con su propio vector de escala…
Este cuaderno define objetivos de rendimiento futuro para clasificar acciones US y explica cómo hacer que los horizontes correspondan a sesiones reales de negociación. Utiliza precios ajustados por desdoblamientos y dividendos para los rendimientos, pero…
Este script recopila posiciones institucionales de declaraciones SEC 13F de dos maneras: puede recuperar declaraciones de un conjunto seleccionado de gestores o descargar los archivos trimestrales masivos de SEC. Ambas vías normalizan las posiciones según un…
Este cuaderno aplica análisis de componentes principales a un panel de rendimientos de acciones US para representar movimientos compartidos amplios con un conjunto menor de factores. Cada factor es una dirección de variación común, y la carga de cada acción…
Este cuaderno explica cómo extraer transacciones de insiders del SEC en bruto del formulario 4 XML para la investigación cuantitativa de acciones. Utiliza un analizador XML para mantener el código, la fecha, el número de acciones, el precio y la dirección de…
Este estudio de caso aplica estimación causal al momentum de ETF y pregunta si su efecto sobre los rendimientos futuros varía con la volatilidad del mercado. Utiliza un tratamiento continuo de momentum, un resultado de rendimiento futuro a 21 días, controles…
Este cuaderno presenta NLinear como referencia sencilla de modelo secuencial para predecir rendimientos de acciones US. Cada ejemplo utiliza una ventana de 60 sesiones consecutivas de una acción, con las características ordenadas en el tiempo. Para cada…
El documento describe un estudio walk-forward de redes neuronales TabM para predecir rendimientos mensuales a partir de características de empresas. Como el proceso de entrenamiento compartido fija el objetivo en error cuadrático para regresión y entropía…
Este cuaderno presenta el análisis de componentes principales instrumentado como modelo de rendimientos transversales. En vez de asignar ponderaciones directas de rendimiento a las características de cada empresa, IPCA estima un mapa lineal compartido de…
Este cuaderno compara cuatro diseños de redes neuronales para la misma tarea: predecir el próximo rendimiento diario a partir de una ventana de rendimientos pasados, agrupados entre ocho fondos cotizados. Describe cómo procesan la entrada una red densa, una…
Este análisis de viabilidad comprueba si los datos y los supuestos permiten una estrategia semanal que clasifique acciones del S&P 500 por volatilidad implícita at-the-money y compre las mejor clasificadas. Las opciones aportan la señal, pero las posiciones…
Este cuaderno evalúa modelos secuenciales para clasificar acciones del S&P 500 usando ventanas de sus historiales de superficies de opciones y precios. Combina un modelo lineal normalizado, sin memoria recurrente, con un LSTM cuyas compuertas transportan…
Este cuaderno muestra una interfaz unificada de OHLCV para Yahoo Finance, WikiPrices y FRED; después usa esas fuentes para datos actuales de ETF, acciones con largos historiales y series macroeconómicas. Expone un método de adquisición con alternativas…
Este cuaderno ajusta una red LSTM a características de microestructura de NASDAQ-100 para predecir rendimientos futuros en varios horizontes de minutos. A diferencia de un modelo lineal aplanado, un LSTM procesa cada observación en secuencia y aprende cuánta…
Este cuaderno final compara la ponderación equitativa, la volatilidad inversa, la optimización de media-varianza y la paridad de riesgo jerárquica con una señal común en un universo diversificado de ETF. Un modelo Ridge móvil usa características de momentum,…
Este cuaderno construye N-BEATS, una arquitectura neuronal de predicción totalmente conectada que procesa una ventana de entrada completa y predice una trayectoria futura. Su variante interpretable restringe los bloques para que expresen componentes mediante…
Este cuaderno describe cómo reconstruir un libro de órdenes límite de NASDAQ a partir de mensajes de mercado por orden de DataBento para un único símbolo y día de negociación. Presenta un motor modular que sigue el estado de cada orden, agrega órdenes por…
Este cuaderno examina cómo afecta la frecuencia de rebalanceo a la rotación, el rendimiento bruto y los resultados ajustados por costes de una cartera de ETF de momentum con los mejores rankings. Estima la rotación a partir de cambios históricos en los pesos…
Este cuaderno compara la recuperación estructurada de tipo grafo con la recuperación vectorial basada en embeddings sobre participaciones institucionales de los formularios 13F. Construye una instantánea de participaciones en un momento dado con un corte…
Este cuaderno muestra un flujo de trabajo para relacionar las operaciones perdedoras con las explicaciones del modelo asociadas a sus decisiones. Construye un panel de características de un solo activo SPY con datos de precios y macroeconómicos, entrena un…
Este cuaderno describe un flujo de backtest de 15 minutos para predicciones sobre acciones NASDAQ-100. Primero ejecuta una comprobación técnica con señales aleatorias: como el trading aleatorio debería perder dinero después de costes, un resultado rentable…