Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
Este estudio de un panel de acciones de US usa un modelo lineal penalizado como referencia para predecir rentabilidades futuras a partir de variables observadas al cierre. El conjunto de variables contiene mediciones superpuestas de momentum y volatilidad,…
Esta comparativa evalúa CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) y HDF5 con el mismo panel determinista OHLCV. Mide el tiempo de escritura, el de lectura materializada, el tamaño del archivo y el efecto de leer solo columnas seleccionadas. La metodología de tiempos…
Este estudio de variables ETF construye tres entradas derivadas de modelos: un modelo oculto de Markov (HMM) que estima el régimen de mercado, precios diferenciados fraccionalmente de fondos de referencia y volatilidad condicional GARCH(1,1) para cada ETF.…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA), que estima factores comunes mientras expresa las exposiciones factoriales de cada acción como una función lineal compartida de las variables de su superficie de opciones del…
Este tutorial compara barreras fijas de stop loss y toma de beneficios, stops dinámicos, salidas escaladas por ATR, una señal de salida de aprendizaje automático y combinaciones de estos métodos con datos diarios de SPY. Las barreras fijas se simulan desde…
Este cuaderno adapta Word2Vec skip-gram a las posiciones de renta variable institucionales. Trata la cartera de cada institución como una frase, los identificadores de acciones como tokens y las posiciones ordenadas por valor declarado como el orden de las…
Este cuaderno explica por qué los precios de acciones sin ajustar pueden producir rendimientos engañosos cuando atraviesan fechas de desdoblamiento o de pago de dividendos en efectivo. Describe el ajuste retrospectivo, que reescala los precios históricos…
Este cuaderno comprueba si el dimensionamiento de posiciones basado en modelos mejora la ponderación equitativa en una estrategia de características de empresas de US. Compara la ponderación por puntuación, que asigna más capital a los valores con…
Este cuaderno compara formas de cerrar operaciones largas de ETF: objetivos de beneficio y stops fijos, stops dinámicos, barreras escaladas por ATR, señales de aprendizaje automático y combinaciones. Construye indicadores y simulaciones de operaciones, y…
Este cuaderno trata las previsiones ARIMA como columnas de entrada para modelos posteriores, no como predicciones independientes. Ajusta modelos a los rendimientos de ETF, utiliza pruebas de estacionariedad y diagnósticos de autocorrelación para proponer…
Este documento presenta el panel mensual de acciones US de Chen, Pelger y Zhu, que se utiliza para comparar modelos de valoración de activos. Describe 46 características empresariales agrupadas por tema económico, los rendimientos excedentes del mes…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para caracterizar series de mercado antes de modelarlas. Empieza con gráficos de precios y rendimientos de SPY, niveles de VIX y la distribución de rendimientos para identificar tendencias, agrupamiento de…
Este cuaderno utiliza rendimientos diarios de SPY para explicar el análisis en el dominio de la frecuencia y sus límites como fuente de características de trading. Una descomposición wavelet separa la variación en bandas de escalas temporales progresivamente…
Este cuaderno repasa EdgarTools para explorar documentos SEC y extraer datos empresariales estructurados. Explica cómo identificar a los declarantes mediante un CIK estable, recuperar documentos por formulario y convertir informes anuales etiquetados con…
Este caso de estudio utiliza modelos lineales como referencia para predecir rendimientos futuros en un amplio panel de acciones US. Explica por qué las características solapadas de precio y volumen generan colinealidad, que vuelve inestables los coeficientes…
Este análisis compara efectos de tratamiento registrados mediante aprendizaje automático doble en nueve casos de estudio de trading. Carga los resultados actuales del registro de cada estudio, comprueba la integridad del registro y las etiquetas duplicadas,…
Este cuaderno evalúa cuánto depende un backtest de momentum de ETF de la comisión de trading supuesta. Mantiene fijos los pesos y el calendario de negociación de la estrategia, vuelve a ejecutar el simulador con distintos costes por operación y compara el…
El cuaderno estima cuánto puede sobrestimar los rendimientos una cartera equiponderada de acciones US supervivientes frente al universo inicial completo. Primero examina cuándo el panel registra la salida de símbolos y observa que las salidas registradas…
Este análisis exploratorio presenta los contratos de opciones y la estructura de las cadenas, y luego perfila una muestra de 2020 de opciones del S&P 500 sobre ocho activos subyacentes. Explica el grado de moneyness, el valor intrínseco y temporal, la…
Este análisis consulta un flujo de backtest registrado para una estrategia mensual de renta variable US basada en características empresariales. Informa la incertidumbre del Sharpe, medidas de probabilidad y Sharpe deflactado, comparaciones emparejadas entre…
Este cuaderno evalúa stops de pérdidas por posición, stops dinámicos y salidas por tiempo en la línea de asignación con mayor Sharpe de validación entre los candidatos elegibles con cobertura completa. Compara cada superposición con su propia estrategia base…
Este cuaderno compara reglas de ponderación de carteras para una estrategia de opciones del S&P 500 que vende straddles. Mantiene fijos los símbolos seleccionados y los demás parámetros de la estrategia, y sustituye la referencia de ponderación igual por…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo para convertir las declaraciones trimestrales MD&A de las empresas del S&P 500 en características de trading. Usa las fechas de aceptación de los informes como referencia temporal, reduce varios informes de una…
Este análisis de solo lectura reúne predicciones de validación de varias familias de modelos para evaluar si están completas, con qué precisión ordenan las acciones, si la capacidad de clasificación persiste entre pliegues y si modelos aparentemente…