Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
El cuaderno presenta un autoencoder condicional que amplía el análisis de componentes principales instrumentados al sustituir por una red neuronal su asignación lineal de características bursátiles a exposiciones a factores. Conserva la estructura de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo para obtener y mantener series temporales financieras con un gestor unificado, universos de símbolos predefinidos o personalizados y almacenamiento Parquet particionado. Abarca la descarga de uno o varios símbolos…
Este documento describe la arquitectura de una red neuronal de políticas que transforma series temporales y contexto a nivel de activo en ponderaciones acotadas del riesgo de cartera. Su estructura principal por activo combina incrustaciones de contexto,…
Este cuaderno compara métodos de dimensionamiento de carteras para las principales configuraciones de señales bursátiles del S&P 500. Primero selecciona el punto de control con mayor Sharpe de validación y cobertura completa para cada configuración; después…
Este cuaderno describe la fase de predicción del periodo de prueba de un estudio de características empresariales de US. Toma la configuración del modelo seleccionada con los resultados de validación, reconstruye su especificación de entrenamiento y su punto…
El cuaderno describe un análisis de aprendizaje automático doble con ventana expansiva para determinar si el momentum de 12 a -2 meses predice las rentabilidades del mes siguiente de empresas de US, tras ajustar por beta, volatilidad idiosincrásica,…
Este cuaderno presenta una canalización para extraer eventos corporativos estructurados de documentos SEC 8-K y cargarlos en un grafo de conocimiento Neo4j. Un modelo de lenguaje procesa los documentos por lotes para generar registros de eventos con sujetos,…
Este cuaderno compara búsquedas de hiperparámetros con Optuna para XGBoost, LightGBM y CatBoost en un conjunto de datos de características empresariales. Cada biblioteca tiene su propio estudio de búsqueda, con un estimador de Parzen estructurado en árbol,…
Este cuaderno aplica aprendizaje automático doble para examinar si el diferencial entre la volatilidad implícita y la realizada se asocia con las rentabilidades posteriores de las acciones, tras ajustar por factores de confusión observados. Identifica la…
Este cuaderno convierte las declaraciones institucionales 13F en un grafo bipartito que conecta gestores con acciones y luego deriva características de propiedad por acción. Agrega posiciones duplicadas de gestor y acción, normaliza las etiquetas de los…
Este cuaderno modela las participaciones institucionales en acciones a partir de documentos SEC 13F como un grafo que conecta gestores con valores, con relaciones sectoriales para la agregación. El esquema conserva tanto la fecha del informe de fin de…
Este flujo de evaluación filtra características financieras y basadas en modelos frente a rentabilidades futuras para un panel intradía de NASDAQ-100. Primero reserva el periodo final de prueba y excluye las observaciones cuyas etiquetas de rentabilidad…
Este cuaderno muestra una interfaz compartida de OHLCV entre Yahoo Finance, un archivo de acciones de EE. UU. con un largo historial y series macroeconómicas de FRED. Construye un universo de ETF para un estudio de caso posterior sobre rotación, muestra cómo…
Este capítulo explica cómo construir investigación temporalmente coherente con datos fundamentales y alternativos sobre acciones, series macroeconómicas, futuros, criptoactivos y mercados de predicción. Sus métodos centrales son el almacenamiento bitemporal…
Este cuaderno explica cómo evaluar si las estrategias construidas sobre un panel de acciones US pueden soportar la fricción de trading. Fija una configuración por etiqueta usando el Sharpe de validación y luego recalcula los resultados de esa misma…
Este cuaderno muestra cómo conectar una interfaz compartida para estrategias de momentum de ETF con Alpaca, con una ruta simulada sin conexión disponible de forma predeterminada. Explica cómo pueden cambiar los adaptadores del bróker y de datos de mercado…
Este cuaderno muestra cómo evaluar un factor usando datos reales de ETF y un ejemplo de momentum derivado de precios. Mide coeficientes de información de Spearman transversales frente a rentabilidades futuras, compara horizontes y explica la diferencia entre…
Esta demostración comprueba si una implementación de cruce de dos medias móviles genera señales coincidentes en motores de backtest y trading real. Ambos motores reciben las mismas barras ETF preparadas y usan los mismos parámetros de estrategia y la misma…
Este cuaderno examina datos de operaciones y cotizaciones de AlgoSeek a nivel de tick para AAPL durante la caída del mercado de marzo de 16, 2020. Filtra el horario regular de negociación, separa las operaciones registradas de las actualizaciones NBBO y…
Este análisis reconstruye órdenes limitadas individuales de NASDAQ a partir de mensajes ITCH de alta, eliminación, cancelación parcial, reemplazo y ejecución. Mide si las órdenes se cancelan o se ejecutan y cuánto tardan en llegar a esos eventos, usando…
Este cuaderno ajusta modelos ridge, lasso y elastic net a características empresariales publicadas de acciones individuales de US. Las características abarcan valor, rentabilidad, inversión, tamaño, momentum, reversión, riesgo y liquidez. Los pliegues…
Este estudio de caso ajusta árboles con gradient boosting a etiquetas de rendimiento de ETF y los compara con una referencia lineal que obtuvo buenos resultados con una regularización ridge intensa. Explica por qué los árboles pueden descubrir interacciones,…
Este análisis exploratorio describe un panel histórico de acciones US, explica sus campos de precios brutos y ajustados y examina la cobertura de símbolos a lo largo del tiempo. Compara los recuentos anuales de símbolos activos con las primeras y últimas…
Este cuaderno crea características de volatilidad condicional para un estudio de acciones y opciones del S&P 500 mediante un modelo GJR-GARCH. A diferencia de las reglas fijas basadas en precios pasados, las características ajustadas dependen de su periodo…