Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
30 documentos
Este cuaderno construye características para una hipótesis transversal: una posición larga inusualmente costosa en futuros perpetuos podría preceder a una debilidad relativa cuando se deshacen operaciones concurridas. Transforma las tasas de funding y los…
Esta configuración define un flujo de investigación de una estrategia larga-corta para futuros perpetuos de criptomonedas. Establece un universo de 19 activos seleccionados por volumen, decisiones alineadas con liquidaciones de financiación cada ocho horas y…
Este cuaderno aplica reglas configuradas de stop-loss, stop dinámico y salida por tiempo a la estrategia de señales o de asignación mejor clasificada en validación para cada horizonte de rendimiento de futuros. Cada regla se evalúa con su propia estrategia…
Este estudio de caso prueba estrategias semanales long-short clasificadas por carry en una cesta diversificada de futuros CME, con datos diarios, evaluación de modelos walk-forward y costes de comisiones, diferenciales y slippage por renovación. Compara la…
Este cuaderno explica cómo crear variables a partir de datos que van más allá del historial de precios de un único activo. Calcula el rendimiento anualizado del rollover de futuros a partir de los precios contemporáneos de los contratos próximos y diferidos,…
Esta configuración define un universo semanal de investigación de futuros que abarca índices bursátiles, bonos públicos, energía, metales, divisas, agricultura y ganadería. Fija la liquidación del viernes como referencia para la decisión y la apertura del…