Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
239 documentos
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de estrategia de futuros CME. Selecciona la configuración que presenta mediante un proceso compartido en la fase de validación, incorpora su overlay de riesgo a las…
Este cuaderno explica cómo reconstruir un libro de órdenes límite a partir de mensajes por orden de DataBento para un símbolo de NASDAQ y una jornada bursátil. Modela cada orden, las agrega por niveles de precio y mantiene separados los lados de compra y…
Este cuaderno compara formas de cubrir una opción call europea vendida cuando el rebalanceo es discreto y las operaciones conllevan costes proporcionales. Define el P&L terminal autofinanciado y después entrena un modelo neuronal de cobertura para minimizar…
Este cuaderno compara el ajuste de hiperparámetros con un solo objetivo con una búsqueda multiobjetivo para modelos de predicción LightGBM. El modelo de referencia maximiza el coeficiente de información de validación (IC). La búsqueda NSGA-II maximiza IC…
Este cuaderno ejecuta una configuración seleccionada de microestructura de NASDAQ-100 con sus predicciones de holdout registradas. Hereda sin cambios el modelo, el método de asignación, la concentración, el calendario de reajuste, la capa de riesgo y los…
Este cuaderno explica cómo seleccionar una estrategia de un conjunto fijo de backtests de renta variable US y evaluarla en un periodo de holdout independiente. Comprueba que los candidatos compartan las identidades de datos y protocolo requeridas; luego los…
Este cuaderno presenta un flujo operativo para conectar una estrategia compartida de backtest y en vivo a una sesión de paper trading de Interactive Brokers. Comprueba la identidad y el estado de la cuenta, solicita barras históricas para inicializar…
Este análisis de viabilidad comprueba si se puede investigar una estrategia diaria de clasificación de renta variable long-short con el panel de acciones de US disponible. Examina la construcción del universo con datos disponibles en cada fecha mediante…
Este cuaderno audita un corpus de informes anuales antes de indexarlo para la investigación financiera. Mide el retraso entre el cierre del periodo fiscal y la fecha de publicación del documento, y muestra por qué las aplicaciones con datos disponibles en…
Este módulo de análisis compartido describe formas de estimar las fricciones de trading en distintas clases de activos. Incluye estimadores de diferenciales comprador-vendedor basados en máximos y mínimos y en la autocovarianza de rendimientos, medidas…
Este cuaderno prueba cómo responde una estrategia seleccionada basada en características de empresas de US a cambios en el supuesto de costes de transacción. Mantiene fija la configuración de la estrategia y vuelve a ejecutar backtests de validación para una…
Este cuaderno desarrolla un marco que tiene en cuenta las unidades para estimar los costes de trading en acciones, perpetuos cripto, futuros, ETF y divisas. Distingue entre volumen de acciones, volumen de contratos, volumen del activo base y recuentos de…
Este estudio de caso evalúa una estrategia semanal short straddle con opciones del S&P 500 mediante backtests registrados. Selecciona una configuración de un universo líquido designado, ordena las candidatas según los datos de validación y evalúa la…
Este análisis reconstruye los ciclos de vida de las órdenes limitadas de NASDAQ a partir de mensajes ITCH, y sigue cada orden desde su envío hasta el primer evento relacionado con una cancelación o una ejecución. Distingue altas, eliminaciones, cancelaciones…
Este registro de auditoría define cómo comparar varios marcos de backtesting con ML4T en estudios de caso de estrategias reales y una carga de trabajo sintética de estrés. Especifica las reglas de comparación para el orden de ejecución, las marcas…
Este cuaderno presenta comparaciones de precisión y tiempo de ejecución entre VectorBT Pro y VectorBT OSS, frente a ML4T, en estudios de caso de estrategias compatibles. Para ambas ediciones abarca la asignación de ETF, divisas cotizadas en USD y un panel de…
Este cuaderno muestra cómo una orden de importe fijo en dólares puede tener costes muy distintos entre acciones, porque importa su tamaño en relación con el volumen de trading disponible. Aplica un modelo de impacto de mercado de raíz cuadrada a una…
Este documento explica cómo construir etiquetas de rendimiento futuro y dirección para investigación intradía de NASDAQ-100. Define el rendimiento mediante una convención de ejecución explícita: observar el cierre de una barra, entrar en la siguiente y medir…
Este capítulo describe la gobernanza de los sistemas de trading con aprendizaje automático después de su despliegue. Distingue los fallos técnicos, en los que entradas idénticas producen resultados distintos, del deterioro estadístico, en el que los…
Este notebook contrasta la clasificación de operaciones de Lee-Ready con las etiquetas del lado agresor en datos de Nasdaq ordenados por orden. Reconstruye el libro de órdenes limitadas a partir de mensajes de alta, modificación, cancelación, ejecución y…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de trading a estrategias ya seleccionadas en las etapas de señal, asignación y capas adicionales de riesgo. Fija una configuración seleccionada mediante validación por etiqueta antes de variar los costes, de modo…
El documento presenta una máquina de estados común para detener el trading automatizado, con estados cerrado, abierto y semiabierto. Aplica ese ciclo a cuatro condiciones: drawdown de cartera, pérdida diaria, sesiones consecutivas con pérdidas y latencia del…
Este cuaderno muestra cómo los costes de ejecución explícitos pueden erosionar los rendimientos brutos de una estrategia intradía hipotética. Toma como referencia el diferencial de cruce cotizado, ponderado por volumen, mediano entre los componentes del…
Este documento presenta un método basado en eventos para mantener un número limitado de posiciones intradía. Las predicciones se alinean con las barras de precios usando la puntuación disponible más reciente, con un límite de antigüedad opcional. Las señales…