Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
54 documentos
Esta demostración de despliegue vuelve a entrenar un modelo Ridge con datos diarios históricos de una sección transversal de los principales pares de FX, obtiene barras actuales mediante una sesión simulada de Interactive Brokers, clasifica los pares y forma…
Este documento describe un conjunto de datos de divisas OHLCV que cubre pares principales y cruces G10, con barras diarias y de cuatro horas de OANDA. Expone cómo descargar, cargar y filtrar los datos por par o intervalo de fechas, y cómo explorarlos…
Este documento desarrolla un panel diario de variables para ordenar veinte pares de divisas al cierre de las 5 PM de Nueva York. Distingue las señales que permiten ordenar, como los rendimientos estandarizados a varios horizontes y la posición en el canal,…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para la evaluación final de una estrategia de FX después de haber seleccionado su configuración con los resultados de validación. Resuelve cuál es el backtest de validación con mayor Sharpe entre los…
Este cuaderno describe un filtro de señales candidatas para pares de divisas 20, que analiza una característica cada vez. Calcula la concordancia diaria de rango transversal de cada característica con la rentabilidad de la sesión siguiente usando solo…
Este cuaderno examina la regularización de modelos lineales para predecir rendimientos de pares de divisas. Distingue la colinealidad entre las características de entrada de la dependencia entre activos: los pares de divisas comparten monedas subyacentes,…
Este cuaderno convierte predicciones de pares FX en resultados de operativa de referencia. En cada momento de decisión ordena los pares, forma carteras long y short de igual tamaño y ejecuta las configuraciones de predicción y los puntos de control…
Este cuaderno reconstruye la configuración seleccionada de pares FX a partir de un conjunto congelado de candidatos de validación y luego evalúa las pruebas de validación y del periodo reservado. La selección usa el mayor Sharpe de validación que cumple los…
Este documento presenta una revisión diagnóstica reutilizable para conjuntos de datos financieros que abarca la integridad de índices, duplicados, datos ausentes, valores atípicos, huecos en el calendario y anomalías específicas del dominio. Comprueba los…
Este cuaderno mide cómo afectan los cambios en los costes de transacción proporcionales a una estrategia FX seleccionada en validación por cada etiqueta de rentabilidad. Primero selecciona una estrategia base entre candidatos de señal, asignación y capa de…
Este análisis exploratorio describe un panel de cuatro horas de OANDA con 20 pares de divisas y explica cómo interpretar sus datos. Distingue los pares directos, indirectos y cruzados según la posición del dólar, y muestra por qué las cotizaciones directas…
Este cuaderno configura una ejecución de pronóstico con LSTM para un estudio de caso sobre pares de FX. El modelo mantiene un estado oculto a lo largo de una secuencia retrospectiva, y el cuaderno resuelve la arquitectura y los parámetros de entrenamiento…
El documento describe una comparación en fase de validación de reglas de stop fijas y dinámicas para estrategias de FX. Para cada etiqueta de rendimiento, selecciona una estrategia principal de una cohorte sellada de resultados de señales y asignaciones;…
Este cuaderno examina la regularización de modelos lineales para un universo de pares de divisas cuyos rendimientos están vinculados porque cada par representa una cotización entre monedas compartidas por distintos pares. Distingue la colinealidad de…
El documento describe un barrido de asignación de cartera FX diseñado para aislar el tamaño de las posiciones de la selección de señales. Parte de candidatos de referencia congelados con ponderación igual y clasificados por rendimiento del backtest de…
Este cuaderno convierte clasificaciones de predicciones de pares de divisas en una referencia operable. En cada momento de decisión, forma grupos long y short de igual tamaño con los pares mejor y peor clasificados, y luego los evalúa con un motor de…
Este estudio compara árboles con gradient boosting con un modelo lineal penalizado para clasificar pares de divisas según sus rendimientos futuros. La motivación es que los árboles pueden representar relaciones condicionales, como usar momentum en un régimen…
Este análisis exploratorio describe un conjunto de datos OANDA de cuatro horas que abarca veinte pares de divisas. Explica que el campo de volumen cuenta las actualizaciones de cotizaciones en un solo mercado, no el volumen negociado consolidado, por lo que…
Este cuaderno describe cómo preparar y registrar previsiones NLinear para etiquetas de FX. NLinear resta el último nivel observado a cada historial de entrada de longitud fija, para que el modelo se centre en los cambios dentro del periodo retrospectivo. Un…
Este análisis compara efectos de tratamiento registrados mediante aprendizaje automático doble en nueve casos de estudio de trading. Carga los resultados actuales del registro de cada estudio, comprueba la integridad del registro y las etiquetas duplicadas,…
Este cuaderno construye características ajustadas por modelos a partir de historiales de precios de divisas, como complemento de los indicadores calculados directamente a partir de precios pasados. Describe tres enfoques: un filtro de espacio de estados que…
Este caso de estudio configura un modelo LSTM para prever etiquetas de pares FX. Compara el estado oculto que conserva la red neuronal recurrente con transformaciones de ventana retrospectiva fija y campos receptivos convolucionales, y deja las comparaciones…
Este cuaderno mide cómo responde a los cambios en los costes de transacción proporcionales una estrategia FX seleccionada en validación. Para cada etiqueta de predicción, selecciona una estrategia base entre los resultados de señal, asignación y…
Este cuaderno presenta comparaciones de paridad entre Backtrader, Zipline Reloaded y un marco interno de trading con estrategias seleccionadas de casos de estudio reales. Incluye comparaciones de ETF y paneles de acciones de ETF y US para ambos motores…