Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
Este documento explica cómo TWAP y VWAP dividen una orden principal grande en órdenes secundarias a lo largo de una sesión de trading. TWAP asigna cantidades iguales a cada intervalo; VWAP las asigna en proporción a un pronóstico del volumen del intervalo.…
Este notebook presenta un autoencoder supervisado para pronosticar rentabilidades futuras de ETF. La red comprime las características de un fondo en una representación de baja dimensión y pronostica rentabilidades directamente a partir de ella. A diferencia…
Este notebook explica cómo comprobar si eventos como señales de trading o anuncios predicen rentabilidades más allá de un índice de referencia de mercado. Muestra el flujo de trabajo con rupturas de momentum en ETF líquidos: estima un modelo de mercado a…
Este análisis de viabilidad evalúa si los datos de cotización permiten respaldar una estrategia neutral al mercado y transversal que clasifica los componentes del NASDAQ-100 cada quince minutos y mantiene posiciones en ambos extremos de la clasificación.…
Este notebook explica cómo extraer operaciones de insiders del XML XML sin procesar del Formulario 4 de SEC para la investigación de renta variable. Trata cada bloque de transacción como unidad de análisis y conserva la relación entre el código de…
Este notebook compara overlays de stop-loss, trailing stop y salida por tiempo en backtests de microestructura fijos del NASDAQ-100. La estrategia toma decisiones cada quince minutos, mientras que las reglas de riesgo vigilan los precios cada minuto, lo que…
Este notebook describe características contextuales de evolución lenta para decisiones diarias de trading: ratios contables, condiciones macroeconómicas y codificaciones de calendario. Presenta medidas de valor y calidad, como el rendimiento de beneficios,…
Este documento explica cómo crear etiquetas diarias de rentabilidad futura para ETF usando precios de cierre ajustados en la fecha de observación y en una sesión de trading posterior. Crea una etiqueta principal con horizonte mensual y otra variante semanal…
Este cuaderno compara la predicción conformal dividida, la regresión cuantílica conformalizada y la inferencia conformal adaptativa para pronosticar rendimientos futuros de ETF. En particiones walk-forward, entrena con un subconjunto, calibra los errores de…
Este cuaderno evalúa predicciones de validación como carteras de acciones únicamente largas, con selección de las K principales y ponderación equitativa, y un calendario de decisiones determinado por la frecuencia de cada etiqueta. Comprueba el orden de los…
El cuaderno estudia si la actividad del libro de órdenes predice rendimientos a corto plazo para NVDA. Crea una medida de presión en el libro ponderada por distancia a partir de órdenes añadidas, canceladas y ejecutadas, y luego suaviza la actividad con…
Este caso de estudio compara modelos secuenciales en un panel de características de acciones y opciones del S&P 500. Combina un LSTM, que conserva un estado controlado a lo largo de una ventana retrospectiva, con una referencia N-Linear que elimina el nivel…
Este cuaderno explica la arquitectura de cinco partes de TimeGAN: una red de inserción y otra de recuperación conectan las observaciones brutas con el espacio latente; un supervisor aprende las transiciones temporales, mientras que un generador y un…
Este cuaderno convierte ventanas móviles de rendimientos de ETF en imágenes de dos canales para una red neuronal convolucional. El Gramian Angular Summation Field reescala los valores de cada ventana, los transforma en ángulos y registra relaciones…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento de validación de una estrategia de características de empresas de US seleccionada al variar las comisiones y el slippage supuestos. Vuelve a ejecutar la misma configuración en una cuadrícula de costes definida y…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para un periodo holdout intacto después de elegir una configuración con datos de validación. Resuelve la configuración seleccionada, reconstruye su especificación de entrenamiento para el holdout y deriva la…
Esta configuración describe un estudio intradía de señales de flujo de órdenes en un universo NASDAQ-100 definido en cada momento. Define un subconjunto filtrado por costes usando información de liquidez disponible antes de cada periodo de evaluación,…
Este cuaderno de ingeniería de características explica cómo la información más lenta puede contextualizar señales de trading más rápidas mediante fundamentales, datos macroeconómicos y contexto de calendario. Describe ratios de valor como valor contable…
Este cuaderno describe cómo generar predicciones para el conjunto de reserva de una configuración de microestructura de NASDAQ-100 seleccionada, una vez tomadas las decisiones sobre el modelo y la estrategia en los pliegues de validación. Reconstruye la…
Este cuaderno explica cómo un límite de participación en el volumen restringe la cantidad de una orden principal que puede ejecutarse en cada intervalo de mercado. Un bróker calcula el tramo permitido a partir del volumen negociado observado y arrastra…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de ETF pensado como grupo candidato para investigar el momentum y las relaciones entre clases de activos. Abarca nueve categorías, entre ellas US y acciones internacionales, renta fija, materias primas,…
Este estudio de caso evalúa características financieras y basadas en modelos frente a rendimientos futuros para una estrategia de microestructura de NASDAQ-100. Calcula coeficientes de información de rangos transversales a lo largo del tiempo, ajusta la…
Este capítulo presenta la generación aumentada por recuperación como una forma de hacer más útiles los modelos de lenguaje para la investigación financiera abierta, donde las afirmaciones sin respaldo y las alucinaciones pueden salir caras. Recorre el…
Este cuaderno explica cómo construir etiquetas de rendimiento intradía futuro para acciones de NASDAQ-100 usando barras de un minuto y cotizaciones NBBO. Define los rendimientos desde la barra siguiente a una señal hasta un punto final futuro especificado,…