Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
239 documentos
Esta demostración de trading real describe un flujo de trabajo de rebalanceo diario para un universo fijo de acciones estadounidenses de gran capitalización US. Compara las posiciones mantenidas en el bróker con los objetivos del modelo, convierte las…
Este cuaderno evalúa predicciones de modelos como estrategias de trading de NASDAQ-100 mediante un motor de backtest compartido. Primero ejecuta una comprobación del sistema con señales aleatorias: si persisten los beneficios tras costes, podría haber…
Este cuaderno comprueba si una estrategia de clasificación transversal de acciones a quince minutos es viable antes de ajustar un modelo o hacer previsiones. Usa datos de cotizaciones de NASDAQ-100, retornos de punto medio y una ventana de desarrollo previa…
Este código describe cómo se resuelven los ajustes del backtest a partir de la configuración de un caso de estudio y cómo la identidad de ejecución tiene en cuenta los cambios del universo negociado y la antigüedad de las predicciones. La lección central es…
Este cuaderno presenta una auditoría actual que compara VectorBT Pro y VectorBT OSS con ML4T en cargas de trabajo reales de estrategias con datos compatibles. Ambas versiones de VectorBT participan en la asignación de ETF, la asignación de divisas con…
Este tutorial explica cómo organizar datos de mercado más allá de las descargas puntuales. Presenta un gestor unificado para descargar símbolos individuales o lotes, universos de símbolos predefinidos y personalizados, y almacenamiento Parquet particionado…
Este tutorial construye una serie continua de futuros a partir de contratos individuales de ES. Identifica el contrato de vencimiento más próximo según el volumen de negociación, con una regla que impide volver a un contrato anterior, y compara los cambios…
Este cuaderno sigue señales de ordenación de ETF desde su formación hasta la construcción de carteras y un backtest simplificado. Se entrenan modelos de regresión Ridge y clasificación logística con divisiones walk-forward, y luego se comparan con carteras…
Esta auditoría compara Backtrader y Zipline con ML4T en casos reales de estrategia, usando solo combinaciones de activos y contratos que cada motor y el paquete de datos congelado pueden representar de forma nativa. Incluye asignación de ETF y un panel de…
Este notebook compara modelos de comisiones y slippage para acciones y futuros, y luego examina cómo los supuestos sobre comisiones afectan a una estrategia fija de momentum de ETF. Explica cómo las comisiones porcentuales, por acción, mínimas, combinadas y…
Este notebook compara el rebalanceo diario, semanal, quincenal y mensual de una cartera de momentum con mejor clasificación, construida a partir de un universo fijo de ETF. Mide la rotación y el rendimiento bruto ajustado al riesgo con precios históricos, y…
El notebook presenta un método de elaboración de informes para una estrategia de reversión a la media long-only de RSI sobre BTC. Compara el rendimiento bruto y neto y luego contrasta la estrategia con comprar y mantener usando las mismas fechas de…
Este cuaderno explica cómo los límites de participación por volumen restringen la proporción del volumen de mercado que puede consumir una orden en cada intervalo. Cuando una orden principal supera el límite permitido, el bróker ejecuta una parte y aplaza el…
Este cuaderno examina cómo afecta el impacto de mercado a los resultados del backtest de una estrategia de momentum en acciones con distintos niveles de liquidez. Mantiene constante el tamaño de la orden y la estrategia, estima la liquidez y la volatilidad…
Esta demostración ejecuta una estrategia de cruce de dos medias móviles en un motor de backtest histórico y en un motor en vivo que reproduce las mismas barras diarias ETF. Mantiene fijos la estrategia, las entradas, los parámetros y la convención de…
Este cuaderno plantea la ejecución de una orden principal como un problema de control de horizonte finito. Un agente de Q-learning tabular elige un multiplicador para una tasa de negociación basada en VWAP, usando el tiempo restante, el inventario pendiente…
Este cuaderno prueba reglas de riesgo por posición y de cartera en las principales combinaciones de asignación de ETF de una estrategia mensual. Mantiene fijas cada predicción registrada, la concentración y el asignador, y compara los resultados con reglas…
Este resumen de capítulo recorre los pasos de investigación entre los datos de mercado validados y la evaluación del modelo. Abarca el preprocesamiento adaptado a las divisiones, las decisiones de codificación y tratamiento de datos ausentes, y la…
El documento muestra un flujo de trabajo de VectorBT para una regla de reversión a la media RSI de Bitcoin, solo en largo. Calcula RSI a partir de los precios de cierre diarios, entra cuando la lectura del día anterior cae por debajo de un umbral inferior y…
El documento evalúa cómo cambian los costes de trading el rendimiento de validación de una asignación de acciones y opciones del S&P 500, seleccionada previamente. Varía los cargos unidireccionales como fracción del valor negociado y los compara con una…
Esta auditoría compara varios motores de backtesting con entradas históricas compartidas para asignación de ETF, futuros de CME, perpetuos de criptomonedas con financiación, divisas y acciones US. Cada par compatible recibe los mismos datos de mercado…
Este notebook implementa una regla de reversión a la media RSI solo en largo para perpetuos de BTC/USDT, mediante un motor de backtesting basado en eventos. Agrega barras intradía en datos diarios OHLCV de UTC, calcula un RSI móvil de ganancias y pérdidas,…
Este documento describe cómo seleccionar un conjunto fijo de acciones para backtests de validación y de holdout usando un coste de trading estimado de ida y vuelta. La aproximación combina los costes estimados por acción en relación con el precio medio por…
Este análisis exploratorio perfila un panel diario de fondos cotizados en bolsa de nueve grupos. Comprueba la cobertura de símbolos a lo largo del tiempo, compara el panel con el diccionario de clasificación, revisa los valores nulos y las observaciones con…