Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno crea una revisión diagnóstica reutilizable para conjuntos de datos financieros antes del preprocesamiento o la ingeniería de variables. Comprueba el tipo de dato del índice temporal, las marcas de tiempo nulas, el orden y la unicidad; detecta…
Este cuaderno describe cómo evaluar con predicciones de prueba una estrategia de FX seleccionada previamente. Reutiliza la especificación de backtest registrada para la configuración seleccionada y mantiene fijas la señal, la asignación, los controles de…
Este cuaderno evalúa características candidatas para pares de divisas 20, una por una, frente a rentabilidades futuras. Limita el análisis a periodos de validación walk-forward, marca cada sesión con su partición y deja un intervalo de separación antes del…
Este caso de estudio explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de divisas que clasifica pares y compra o vende según su orden relativo. Primero asigna barras spot de cuatro horas a sesiones de trading siguiendo…
Este cuaderno recorre un ciclo de despliegue de un modelo diario de pares FX que usa Interactive Brokers tanto como fuente de datos en vivo como plataforma de ejecución. Entrena un modelo de regresión Ridge con un panel histórico, calcula un conjunto…
Este cuaderno examina resultados conservados de una auditoría de estrategias reales que compara el motor LEAN con perfiles coincidentes de Backtest de ML4T. Identifica las cargas de trabajo por clase de activo compatibles con las entradas congeladas y…