Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
103 documentos
Este cuaderno desarrolla la valoración Black-Scholes de opciones call y put europeas, comprueba la paridad put-call y calcula la volatilidad implícita mediante búsqueda de raíces de Brent. También define Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho, y utiliza gráficos…
Este cuaderno describe un transformador con bloques para predecir secuencias en un estudio de acciones y opciones del S&P 500. Divide una ventana temporal en bloques contiguos y representa cada bloque como un token, de modo que la atención puede comparar…
Este capítulo presenta el aprendizaje por refuerzo como una herramienta de control secuencial y lo distingue de la predicción supervisada. Se centra en tareas donde las acciones afectan a resultados posteriores y las recompensas son relativamente concretas:…
Este estudio de caso crea características para comparar primas de riesgo de varianza entre acciones del S&P 500, usando straddles at the money de 30 días y datos de precios del subyacente. Mide la volatilidad implícita frente a la realizada en varios…
Este análisis comprueba si los datos diarios de opciones permiten una estrategia semanal que vende straddles at the money sobre componentes del S&P 500, cubre acciones con delta y mantiene los contratos hasta el vencimiento. Explica cómo las opciones call y…
Este cuaderno presenta una perspectiva por familias de cinco métodos de factores latentes aplicados a un estudio de caso de análisis de opciones sobre acciones. PCA estima directamente los movimientos comunes a partir del panel de rendimientos; IPCA asigna…
Este análisis de viabilidad comprueba si los datos y los supuestos permiten una estrategia semanal que clasifique acciones del S&P 500 por volatilidad implícita at-the-money y compre las mejor clasificadas. Las opciones aportan la señal, pero las posiciones…
Este cuaderno evalúa modelos secuenciales para clasificar acciones del S&P 500 usando ventanas de sus historiales de superficies de opciones y precios. Combina un modelo lineal normalizado, sin memoria recurrente, con un LSTM cuyas compuertas transportan…
Este cuaderno crea etiquetas de rentabilidad futura para una estrategia que utiliza señales de opciones cotizadas y negocia las acciones subyacentes. Ajusta los precios diarios de las acciones por desdoblamientos y dividendos, usa un identificador…
Este cuaderno convierte conjuntos de predicciones de modelos en backtests comparables de opciones del S&P 500. En cada fecha de decisión semanal, ordena las rentabilidades previstas, selecciona los símbolos mejor clasificados del universo líquido y vende…
Esta nota de configuración distingue los parámetros que aparecen en la identidad de un backtest de los que realmente afectan a los costes de trading simulado. En el estudio de caso descrito, todas las ejecuciones registradas usan una ruta vectorizada de…
Este cuaderno filtra características candidatas para una estrategia que vende opciones call y put at-the-money sobre la misma acción y con el mismo vencimiento, manteniendo el straddle hasta el vencimiento. Para cada característica, mide si ordena los…
Este cuaderno evalúa predicciones de validación derivadas de investigaciones sobre renta variable y opciones, convirtiéndolas en carteras de renta variable solo largas. Utiliza como referencia una cartera equiponderada con las K mejores posiciones, compara…
Este cuaderno crea etiquetas de retornos futuros para straddles cortos at-the-money sobre acciones del S&P 500. Como el panel diario de straddles a 30 días cambia a un strike o vencimiento distinto en cada sesión, desplazar una serie de precios compararía…
Este cuaderno ajusta un modelo LSTM especificado para pronosticar en un estudio de opciones del S&P 500. La red recibe ventanas cronológicas del historial de cada símbolo y usa un estado recurrente con compuertas para representar información entre sesiones,…
Este estudio analiza características financieras y de volatilidad GJR-GARCH frente a rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos entre acciones de una característica y los rendimientos posteriores, y luego evalúa la…
El documento deriva los precios de opciones europeas de compra y venta con Black-Scholes, comprueba su relación mediante la paridad put-call y calcula la volatilidad implícita resolviendo numéricamente la volatilidad que coincide con un precio observado de…
Este cuaderno muestra la cobertura profunda de una opción de compra europea corta. Simula trayectorias del precio del subyacente mediante movimiento browniano geométrico, calcula la delta de Black-Scholes como referencia y entrena una red neuronal…
Esta evaluación analiza características de superficies de opciones, derivadas de precios y de volatilidad condicional frente a los rendimientos futuros de acciones. Para cada sesión calcula la correlación de rangos transversal entre los valores de las…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento en validación de una estrategia de opciones del S&P 500 según distintas fracciones supuestas del diferencial cotizado que se pagan. Selecciona una estrategia de referencia por familia de modelos y vuelve a…
Este cuaderno explica el análisis de componentes principales instrumentado (IPCA) para un panel de acciones con características de superficies de opciones. A diferencia del PCA ordinario, que estima las exposiciones de cada acción a partir de su historial de…
Este cuaderno explica por qué un control genérico de riesgo basado en pesos objetivo no puede gestionar la estrategia descrita de short straddles del S&P 500. El motor de opciones asigna fracciones fijas de capital a grupos semanales y normaliza los pesos…
Este cuaderno crea etiquetas de rendimientos futuros de acciones para una estrategia que usa datos de opciones cotizadas para ordenar acciones y luego mantenerlas. Genera una serie de precios ajustados por operaciones societarias e identifica las empresas…
Este caso práctico analiza si la información de las opciones cotizadas puede ayudar a seleccionar acciones del S&P 500. Combina precios diarios de acciones con niveles de volatilidad implícita en opciones, asimetría, estructura temporal y medidas de prima de…