Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
239 documentos
Este cuaderno describe cómo analizar mensajes históricos del flujo IEX DEEP y mantener un libro de órdenes limitadas mediante actualizaciones agregadas por nivel de precio. Extrae cambios de profundidad, mejores cotizaciones de compra y venta e informes de…
Este cuaderno compara tres formas de convertir predicciones de rendimientos con signo en posiciones binarias: un umbral fijo en cero, un percentil móvil de las puntuaciones propias de cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Mide la activación…
Este estudio de NASDAQ-100 examina cómo afectan los costes de transacción a una estrategia de renta variable con reajustes frecuentes. Separa dos posibles respuestas a los costes: limitar el universo negociado a activos más líquidos y de menor coste, y…
Esta demostración de despliegue vuelve a entrenar un modelo Ridge con datos diarios históricos de una sección transversal de los principales pares de FX, obtiene barras actuales mediante una sesión simulada de Interactive Brokers, clasifica los pares y forma…
Este tutorial convierte señales transversales de ETF en carteras largas de los diez primeros activos, ponderadas por igual, y compara la regresión Ridge y la clasificación logística con referencias de momentum y ponderación igualitaria. Los modelos se…
Este cuaderno entrena un agente de optimización de políticas proximales para liquidar una orden fija en un horizonte determinado. Compara la política de ritmo aprendida con TWAP y un calendario de Almgren–Chriss, mide el déficit de ejecución y examina cuándo…
Este cuaderno reconstruye la mejor cotización nacional vigente de compra y venta (NBBO) para cada operación de AAPL durante la sesión regular del 16 de marzo de 2020. Combina cronológicamente eventos de cotización y operación, mantiene la última oferta de…
Este cuaderno muestra un flujo de preguntas y respuestas de solo lectura sobre un grafo de posiciones institucionales creado a partir de declaraciones 13F. En vez de generar consultas a la base de datos desde lenguaje natural, dirige las preguntas exactas…
Este capítulo presenta los datos de mercado como resultado de las reglas de trading, la liquidez y el comportamiento de los participantes. Recorre los datos desde las cotizaciones del mejor precio hasta los flujos por orden, y luego describe cómo analizar…
Este capítulo plantea el backtest como un intento de refutar una estrategia mediante supuestos explícitos sobre el momento de las señales, la ejecución, el rebalanceo, el tamaño de las posiciones, los costes, las restricciones y las referencias. Compara las…
Este cuaderno convierte las clasificaciones de modelos en carteras sencillas de futuros perpetuos de cripto para que experimentos posteriores midan el efecto de cambiar el tamaño de las posiciones, los costes o los controles de riesgo. Aplica reglas de…
Este documento muestra cómo conectar una estrategia de momentum ETF de cinco días con Alpaca mediante una interfaz de estrategia compartida. La estrategia sigue el momentum de SPY, QQQ e IWM y genera señales cuando cruza un umbral. Los adaptadores…
Este estudio de caso evalúa estrategias deciles largas y cortas mensuales basadas en características de empresas US. Compara modelos lineales, gradient boosting y enfoques de factores latentes con desfases contables que respetan la información disponible en…
Este cuaderno examina los registros de operaciones y cotizaciones de AAPL durante el crash de mercado de marzo de 16, 2020 para mostrar cómo cambia la microestructura del mercado bajo estrés. Filtra el flujo de operaciones a las horas habituales de…
Este tutorial crea un simulador mensual de rotación de ETF usando una clasificación de momentum ajustado al riesgo retrospectivo y un filtro de régimen basado en la curva de tipos del Tesoro. Al cierre de cada mes, la regla clasifica diez fondos según su…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de predicción ETF: actualizar los datos de mercado, recalcular características financieras, reentrenar un modelo Ridge, guardar artefactos de despliegue, generar predicciones transversales…
Este cuaderno desarrolla un marco para traducir la actividad del mercado en costes de trading modelados y capacidad de estrategias. Presenta el modelo de impacto de raíz cuadrada, identifica la volatilidad y el volumen diario medio como datos clave, y…
Este documento compara cuatro fuentes de datos del mercado de acciones para estudiar operaciones, cotizaciones y libros de órdenes limitadas: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH e IEX HIST. Explica la granularidad, cobertura, coste o…
Este cuaderno aísla los resultados del motor LEAN de una auditoría que compara ejecuciones conservadas de estrategias reales con perfiles de backtest de ML4T equivalentes. Identifica cuatro cargas de trabajo compatibles: asignación de ETF, financiación de…
Este cuaderno presenta un flujo de trabajo que conecta la carga de datos estandarizados de ETF, un registro de características y diagnósticos de señales. Muestra cómo consultar los metadatos de los indicadores, calcular características con valores…
Este estudio construye una medida por minuto de la presión del flujo de órdenes a partir de datos de mercado por orden de NVDA. Asigna un signo a las altas, cancelaciones y ejecuciones de órdenes según su lado, pondera los eventos por tamaño y distancia al…
Este documento explica cómo la interfaz de búsqueda de un agente de pronóstico puede limitar la evidencia y permitir auditar su actividad. Un protocolo independiente del proveedor devuelve resultados tipados con la fuente, la fecha de publicación, la…
Este cuaderno convierte predicciones de pares FX en resultados de operativa de referencia. En cada momento de decisión ordena los pares, forma carteras long y short de igual tamaño y ejecuta las configuraciones de predicción y los puntos de control…
Este cuaderno compara dos simulaciones de la misma estrategia mensual de momentum con ETF. Ambas usan las mismas ponderaciones objetivo, el mismo universo, las mismas fechas y el mismo coste total de operativa. Una calcula los rendimientos a partir de…