Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
Este cuaderno audita un corpus de informes anuales antes de indexarlo para la investigación financiera. Mide el retraso entre el cierre del periodo fiscal y la fecha de publicación del documento, y muestra por qué las aplicaciones con datos disponibles en…
Este cuaderno implementa una adaptación educativa diaria de un modelo adversarial de factor de descuento estocástico. Una red de ponderación de cartera construye un factor a partir de los rendimientos excedentes del día siguiente, usando características y el…
Este cuaderno prueba cómo responde una estrategia seleccionada basada en características de empresas de US a cambios en el supuesto de costes de transacción. Mantiene fija la configuración de la estrategia y vuelve a ejecutar backtests de validación para una…
Este cuaderno ejecuta una estrategia fija basada en características de acciones durante un periodo reservado de prueba final, usando predicciones y un asignador de cartera seleccionados previamente. Mantiene sin cambios la configuración, el tamaño de las…
Este estudio de caso evalúa una estrategia semanal short straddle con opciones del S&P 500 mediante backtests registrados. Selecciona una configuración de un universo líquido designado, ordena las candidatas según los datos de validación y evalúa la…
Este análisis reconstruye los ciclos de vida de las órdenes limitadas de NASDAQ a partir de mensajes ITCH, y sigue cada orden desde su envío hasta el primer evento relacionado con una cancelación o una ejecución. Distingue altas, eliminaciones, cancelaciones…
Este cuaderno presenta comparaciones de precisión y tiempo de ejecución entre VectorBT Pro y VectorBT OSS, frente a ML4T, en estudios de caso de estrategias compatibles. Para ambas ediciones abarca la asignación de ETF, divisas cotizadas en USD y un panel de…
Este cuaderno transforma las predicciones por acción en carteras de validación. En cada fecha de rebalanceo, ordena las acciones por retorno previsto, compra el grupo superior, vende en corto el grupo inferior y asigna el mismo capital a cada posición.…
Este cuaderno muestra cómo una orden de importe fijo en dólares puede tener costes muy distintos entre acciones, porque importa su tamaño en relación con el volumen de trading disponible. Aplica un modelo de impacto de mercado de raíz cuadrada a una…
Este cuaderno adapta TSMixer para predecir retornos futuros de ETF a partir de características históricas de momentum. Su arquitectura alterna una transformación lineal compartida a lo largo del eje temporal con un MLP de características aplicado por…
Este cuaderno transforma un grafo de conocimiento de la cadena de suministro y las declaraciones de propiedad institucional en características para modelos financieros posteriores. A partir de la red de empresas deriva medidas topológicas, concentración de…
Este cuaderno explica cómo ajustar un transformador para el reconocimiento de entidades con nombre en textos financieros, que identifica fragmentos como organizaciones, personas, importes, fechas y porcentajes. Se centra en las etiquetas de límites BIO y en…
Este notebook muestra un flujo de trabajo de calidad de datos para datos diarios de renta variable US OHLCV. Las comprobaciones estructurales abarcan valores nulos, duplicados, orden cronológico, coherencia de precios, valores negativos, precios obsoletos y…
Esta guía describe un panel mensual de renta variable US de empresas anonimizadas y características utilizado en investigaciones de valoración de activos con aprendizaje automático. Los datos incluyen características contables y técnicas, rendimientos y…
Este notebook presenta un flujo de trabajo para reducir un gran conjunto de características de ETF a candidatas para modelos posteriores. Ordena las características mediante coeficientes de información de Spearman transversales frente a rendimientos futuros,…
Este notebook explica cómo un factor de descuento estocástico (SDF) determina precios coherentes para una sección transversal de señales de opciones sobre acciones. A diferencia de los modelos de factores, que estiman exposiciones y rendimientos de factores,…
Este documento presenta los factores latentes como patrones comunes de rendimiento entre acciones; la carga de cada acción describe su exposición a un patrón. Contrasta el análisis de componentes principales, que extrae factores y cargas de acciones…
Este documento explica cómo construir etiquetas de rendimiento futuro y dirección para investigación intradía de NASDAQ-100. Define el rendimiento mediante una convención de ejecución explícita: observar el cierre de una barra, entrar en la siguiente y medir…
Este notebook aplica una estrategia de acciones y opciones del S&P 500 seleccionada previamente a predicciones de un periodo de prueba independiente de 2021. Mantiene sin cambios la configuración seleccionada, incluido el asignador, las reglas de…
Este capítulo describe la gobernanza de los sistemas de trading con aprendizaje automático después de su despliegue. Distingue los fallos técnicos, en los que entradas idénticas producen resultados distintos, del deterioro estadístico, en el que los…
Este índice presenta factores latentes como patrones comunes extraídos de la forma en que se mueven conjuntamente los rendimientos de las acciones; la carga de cada acción indica su exposición a un patrón. Contrasta el análisis de componentes principales,…
Este notebook contrasta la clasificación de operaciones de Lee-Ready con las etiquetas del lado agresor en datos de Nasdaq ordenados por orden. Reconstruye el libro de órdenes limitadas a partir de mensajes de alta, modificación, cancelación, ejecución y…
Este notebook utiliza TreeSHAP para explicar las predicciones de rendimiento de LightGBM, con importancia global de características, explicaciones de predicciones individuales, gráficos de dependencia y valores de interacción por pares. Compara las…
Este notebook convierte titulares financieros en señales por acción y las evalúa frente a rendimientos futuros. Genera embeddings de los titulares, mide la sorpresa informativa como la distancia semántica respecto a una referencia móvil de embeddings y…