Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno compara el almacenamiento en CSV, Parquet, Feather y HDF5 mediante un panel OHLCV determinista de un millón de filas. Mide el tiempo de escritura, el de lectura con los datos cargados en memoria, el tamaño de archivo y las lecturas que…
Este cuaderno compara DQN, PPO y A2C en un entorno simulado de trading de criptomonedas. Calibra un proceso de volatilidad GARCH(1,1) con rendimientos horarios de futuros perpetuos de Bitcoin y después simula trayectorias que conservan la agrupación de…
Esta auditoría compara motores de trading que reproducen los mismos objetivos de modelo congelados y las mismas entradas históricas identificadas por contenido en asignaciones de ETF, futuros, financiación de perpetuos de criptomonedas, divisas y acciones de…
Este cuaderno evalúa los stop-loss, los trailing stops y las salidas por tiempo sobre configuraciones de la etapa de asignación en una estrategia intradía de NASDAQ-100. Las decisiones se toman cada quince minutos, mientras que el motor de backtest supervisa…
Este capítulo presenta el aprendizaje por refuerzo como una herramienta de control secuencial y lo distingue de la predicción supervisada. Se centra en tareas donde las acciones afectan a resultados posteriores y las recompensas son relativamente concretas:…
Este módulo define un entorno de simulación con datos disponibles en cada momento para ejecutar una gran orden de venta en futuros perpetuos de criptomonedas. Sus observaciones combinan el inventario restante y el tiempo con la volatilidad del mercado, el…
Este análisis comprueba si los datos diarios de opciones permiten una estrategia semanal que vende straddles at the money sobre componentes del S&P 500, cubre acciones con delta y mantiene los contratos hasta el vencimiento. Explica cómo las opciones call y…
El documento explica cómo cuatro modelos de impacto de mercado estiman el movimiento adverso del precio por acción asociado a una orden: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y ley de potencias configurable. Aclara la convención de signo, las…
Este cuaderno examina por qué dos motores de backtesting pueden producir resultados distintos con señales idénticas. Mantiene fija la estrategia y el universo negociable, hace deterministas las ponderaciones de cartera cuando hay predicciones empatadas y…
Este cuaderno final compara la ponderación equitativa, la volatilidad inversa, la optimización de media-varianza y la paridad de riesgo jerárquica con una señal común en un universo diversificado de ETF. Un modelo Ridge móvil usa características de momentum,…
Este cuaderno describe cómo reconstruir un libro de órdenes límite de NASDAQ a partir de mensajes de mercado por orden de DataBento para un único símbolo y día de negociación. Presenta un motor modular que sigue el estado de cada orden, agrega órdenes por…
Este cuaderno examina cómo afecta la frecuencia de rebalanceo a la rotación, el rendimiento bruto y los resultados ajustados por costes de una cartera de ETF de momentum con los mejores rankings. Estima la rotación a partir de cambios históricos en los pesos…
Este cuaderno describe un flujo de backtest de 15 minutos para predicciones sobre acciones NASDAQ-100. Primero ejecuta una comprobación técnica con señales aleatorias: como el trading aleatorio debería perder dinero después de costes, un resultado rentable…
Este cuaderno construye medidas de microestructura del mercado a partir de datos de operaciones ITCH de NASDAQ, agrega las operaciones en barras intradía y distingue los indicadores indirectos de liquidez de las señales de flujo de órdenes y el estado del…
Esta demostración describe un ciclo de trading de criptomonedas continuo conectado al mercado de contado en USD de Alpaca. Asocia un universo de estudio de caso de futuros perpetuos con los pares de contado admitidos por la plataforma y deja claro que solo…
Este cuaderno compara asignaciones de cartera de PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib y skfolio usando el mismo panel de rentabilidades de ETF. Ajusta los métodos de asignación en un periodo de entrenamiento, comprueba que los objetivos equivalentes y los pesos…
Este cuaderno estudia cómo afectan los costes de transacción a una estrategia NASDAQ-100 con rebalanceo frecuente. Primero aplica supuestos de costes en puntos básicos a backtests existentes antes de costes para mostrar cómo cambia Sharpe al aumentar los…
Este cuaderno convierte conjuntos de predicciones de modelos en backtests comparables de opciones del S&P 500. En cada fecha de decisión semanal, ordena las rentabilidades previstas, selecciona los símbolos mejor clasificados del universo líquido y vende…
Este cuaderno muestra cómo configurar Feast con fuentes Parquet, entidades, vistas de características, marcas de tiempo y una política de tiempo de vida; después, recupera características para ejemplos de entrenamiento y una consulta «a fecha de». Compara…
Este cuaderno exploratorio describe la estructura y la interpretación de las barras de un minuto de NASDAQ-100 de AlgoSeek. Organiza los campos precalculados del conjunto de datos en precios y tamaños de cotización, precios de operación, diferenciales,…
Esta nota de configuración distingue los parámetros que aparecen en la identidad de un backtest de los que realmente afectan a los costes de trading simulado. En el estudio de caso descrito, todas las ejecuciones registradas usan una ruta vectorizada de…
El documento muestra un adaptador de bróker que comprueba las órdenes y el estado de la cartera antes de enviarlas. Sus controles incluyen límites de acciones y valor por orden, límites de exposición por posición, límites de frecuencia de órdenes, listas de…
Este cuaderno compara bases de datos integradas, basadas en servidor, de uso general y orientadas al trading en tareas con series temporales financieras: escrituras masivas, escaneos completos, consultas por intervalo temporal, agregación OHLCV y alineación…
Este análisis compara tres formas de convertir pronósticos de rentabilidad del modelo con signo en posiciones binarias: un umbral fijo de cero, un percentil móvil para cada símbolo y un percentil transversal entre símbolos. Aplica las reglas a predicciones…