Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
239 documentos
Este cuaderno demuestra medidas de protección operativa para el trading en vivo mediante un bróker sintético. Muestra cómo se rechaza una orden cuando la instantánea del mercado supera una antigüedad configurada, y cómo una caída del valor de la cuenta puede…
Este cuaderno mide cómo afectan los cambios en los costes de transacción proporcionales a una estrategia FX seleccionada en validación por cada etiqueta de rentabilidad. Primero selecciona una estrategia base entre candidatos de señal, asignación y capa de…
Este análisis explica cómo interpretar los coeficientes de información (IC) transversales para modelos de futuros CME y cómo se relacionan con pruebas posteriores de cartera. Calcula la correlación de rangos entre rentabilidades previstas y realizadas para…
Este cuaderno evalúa si los datos históricos de ETF permiten crear una estrategia de clasificación mensual antes de construir un modelo o pronóstico. Comprueba la elegibilidad en cada momento usando la liquidez del año anterior, cuenta los fondos disponibles…
Este cuaderno investiga por qué dos motores de backtesting pueden producir resultados distintos con las mismas señales. Mantiene fija una estrategia ETF precalculada, construye una cartera determinista a partir de sus predicciones y cambia los ajustes de…
Este cuaderno evalúa predicciones de validación derivadas de investigaciones sobre renta variable y opciones, convirtiéndolas en carteras de renta variable solo largas. Utiliza como referencia una cartera equiponderada con las K mejores posiciones, compara…
Este cuaderno utiliza operaciones y mensajes de órdenes derivados de NASDAQ ITCH para ilustrar patrones de microestructura del mercado. Examina la autocorrelación negativa de primer orden en los retornos de precios de operaciones a nivel de tick y explica…
Este cuaderno desarrolla una tarea simulada de creación de mercado en la que un agente de PPO elige el sesgo de la cotización y la amplitud del diferencial. La probabilidad de ejecución disminuye cuando las cotizaciones se alejan del precio medio, mientras…
Este cuaderno comprueba si los datos permiten respaldar una estrategia de futuros transversal semanal antes de ajustar ningún modelo. Describe un diseño que ordena productos de CME, abre posiciones largas en los contratos mejor clasificados y cortas en los…
Este cuaderno usa registros de operaciones derivados de NASDAQ ITCH para examinar la actividad de trading intradía. Agrupa operaciones individuales en barras temporales y compara el volumen de acciones, el número de operaciones, los últimos precios y los…
Este cuaderno explica cómo crece el impacto de mercado con el tamaño de la orden y usa el modelo de participación de raíz cuadrada para plantear la capacidad de una estrategia. Distingue las variables disponibles en los datos de mercado, como la volatilidad…
Esta guía presenta dos fuentes de datos tick del libro de órdenes de renta variable de US para investigar la microestructura: los eventos market-by-order de Databento y los mensajes NASDAQ TotalView-ITCH. Describe sus formatos, características de cobertura,…
Este cuaderno entrena un agente de PPO para programar una orden de venta principal a lo largo de barras horarias de futuros perpetuos. Amplía el historial de precios y volumen con la prima del perpetuo y el tiempo hasta la próxima liquidación de…
Este cuaderno compara dos métodos para estimar los spreads bid-ask cuando los datos históricos incluyen apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen diarios, pero no cotizaciones. Corwin-Schultz separa el spread de la volatilidad comparando los rangos…
Este módulo explica cómo preparar los precios históricos del S&P 500 cuando los símbolos ticker pueden corresponder a distintos valores a lo largo del tiempo. Aplica factores de ajuste por acciones corporativas, sigue los identificadores de valores y marca…
Este documento describe un entorno Gymnasium para entrenar a un agente que liquide una posición en un horizonte fijo. La observación combina el inventario restante y el tiempo con el diferencial, la profundidad del mercado, la volatilidad y un régimen normal…
Este cuaderno plantea una orden principal como un problema de control con horizonte finito. En cada intervalo, el aprendizaje Q tabular elige un multiplicador para un tramo de operación basado en VWAP, condicionado por el tiempo y el inventario restante,…
Este cuaderno muestra un ciclo operativo para una estrategia de renta variable ETF: actualizar los datos de mercado, calcular características financieras, volver a entrenar un modelo Ridge, generar predicciones transversales actuales, reproducirlas en un…
El documento explica dos formas de estimar los diferenciales bid-ask cuando solo se dispone de datos diarios OHLCV. Corwin-Schultz compara los rangos entre máximos y mínimos de intervalos adyacentes de uno y dos días, usando el distinto comportamiento de la…
Este cuaderno describe un flujo de trabajo operativo para conectar una estrategia con Interactive Brokers mediante TWS o Gateway. Comprueba que la sesión sea una cuenta de trading simulado, consulta los valores y las posiciones de la cuenta y solicita barras…
Este cuaderno analiza mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear datos de operaciones reutilizables. Cuenta los mensajes por tipo y luego enriquece los mensajes de ejecución de órdenes asociando identificadores de…
Este análisis usa mensajes de NASDAQ TotalView-ITCH para describir la actividad del mercado y crear una tabla de operaciones vinculada al símbolo, el lado y los atributos de las órdenes. Cuenta los tipos de mensajes, compara las operaciones con los eventos…
Este cuaderno mide cómo cambia el rendimiento en validación de una estrategia de opciones del S&P 500 según distintas fracciones supuestas del diferencial cotizado que se pagan. Selecciona una estrategia de referencia por familia de modelos y vuelve a…
Este documento presenta una máquina de estados reutilizable para detener el trading automáticamente, con estados cerrado, abierto y semiabierto. Aplica la misma lógica de transición a cuatro riesgos: drawdown de la cuenta, pérdida diaria, sesiones…