Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
559 documentos
Este cuaderno evalúa controles por posición para una asignación de acciones y opciones del S&P 500; compara stop loss fijos, stops dinámicos y salidas por tiempo con la referencia propia de cada estrategia sin overlay. Selecciona una trayectoria de…
Esta nota de configuración explica la elección del solver saga y una tolerancia de convergencia más estricta para la regresión logística L1 con etiquetas de tres clases. Compara saga con liblinear y cita mediciones de tiempo de ejecución en un panel de…
Este cuaderno sigue señales de ordenación de ETF desde su formación hasta la construcción de carteras y un backtest simplificado. Se entrenan modelos de regresión Ridge y clasificación logística con divisiones walk-forward, y luego se comparan con carteras…
Este notebook compara la ponderación igual con dos reglas de asignación para estrategias basadas en características de empresas US: la ponderación por puntuación asigna más capital a predicciones de modelo más altas, mientras que la ponderación conformal…
Este análisis compara señales aprendidas para rendimientos bursátiles transversales mensuales US usando características contables y de mercado, con el rendimiento del mes siguiente como objetivo. Revisa modelos lineales, árboles potenciados, métodos…
Esta auditoría compara Backtrader y Zipline con ML4T en casos reales de estrategia, usando solo combinaciones de activos y contratos que cada motor y el paquete de datos congelado pueden representar de forma nativa. Incluye asignación de ETF y un panel de…
Este notebook define y valida etiquetas de rendimiento mensual para un estudio transversal de características de empresas US. Comprueba cómo el proveedor de datos empareja las características de cada fila con el resultado de rendimiento y destaca que el…
Este notebook construye un asignador de carteras de extremo a extremo que sitúa una red de selección de variables de tipo Temporal Fusion Transformer antes de un LSTM. Redes residuales con compuertas independientes incorporan cada característica y, después,…
Este notebook compara el rebalanceo diario, semanal, quincenal y mensual de una cartera de momentum con mejor clasificación, construida a partir de un universo fijo de ETF. Mide la rotación y el rendimiento bruto ajustado al riesgo con precios históricos, y…
Este resumen explica una familia de modelos para predecir rendimientos a partir de características de las empresas. En lugar de tratar cada característica como un predictor directo de rendimientos, los modelos suponen que estos están impulsados por un…
Este documento de configuración define un proceso semanal de investigación de acciones del S&P 500 que combina características del mercado de opciones con señales basadas en precios. Especifica el universo elegible, los horarios de decisión y ejecución, y…
Este documento presenta un modelo didáctico selectivo de espacio de estados al estilo Mamba para predecir rendimientos de ETF a partir de secuencias de características de momentum. A diferencia de la atención y la mezcla temporal densa, un modelo de espacio…
Este documento describe un autoencoder condicional que modela las exposiciones de las empresas a factores de rentabilidad latentes como una función no lineal de sus características. Al igual que IPCA, estima una estructura factorial en la que las…
Este documento explica una red neuronal TabM para clasificar ETF a partir de características tabulares. Su base compartida de dos capas alimenta varios miembros, cada uno con un vector de escalado aprendido y una capa de salida; promediar sus predicciones…
Este cuaderno explica cómo los límites de participación por volumen restringen la proporción del volumen de mercado que puede consumir una orden en cada intervalo. Cuando una orden principal supera el límite permitido, el bróker ejecuta una parte y aplaza el…
Este resumen de capítulo explica cómo los árboles con boosting de gradiente se basan en árboles de decisión y bosques aleatorios para hacer predicciones financieras con datos tabulares. El boosting añade modelos de forma secuencial para corregir errores…
Este documento describe un conjunto mensual de datos de renta variable de US, diseñado para la investigación en valoración de activos con aprendizaje automático. Contiene 94 características de empresas transformadas por rangos, incluidas medidas contables y…
Este cuaderno examina cómo afecta el impacto de mercado a los resultados del backtest de una estrategia de momentum en acciones con distintos niveles de liquidez. Mantiene constante el tamaño de la orden y la estrategia, estima la liquidez y la volatilidad…
Este cuaderno presenta un panel publicado para investigar con aprendizaje automático la renta variable de US. Contiene observaciones mensuales con 46 características de empresas y rendimientos excedentes del mes siguiente, a lo largo de varias décadas. Las…
Este capítulo explica cómo construir y usar grafos de conocimiento financiero cuando las preguntas dependen de relaciones como la propiedad, las cadenas de suministro o el contagio. Aborda la identidad de las entidades, los esquemas de relaciones tipadas, la…
Este cuaderno compara dos diseños Transformer para predecir rendimientos de 21 a ETF días usando ocho características de momentum retrospectivo. PatchTST agrupa días consecutivos en parches, lo que reduce el número de tokens de atención e incorpora patrones…
Este cuaderno analiza una cartera de ETF de renta variable con regresiones de CAPM y factores de Fama-French, y amplía después el análisis a exposiciones móviles, atribución de rendimientos y dependencia residual. Usa rendimientos diarios y datos factoriales…
Esta demostración ejecuta una estrategia de cruce de dos medias móviles en un motor de backtest histórico y en un motor en vivo que reproduce las mismas barras diarias ETF. Mantiene fijos la estrategia, las entradas, los parámetros y la convención de…
Este cuaderno explica un modelo de factor estocástico de descuento (SDF) para valorar la sección transversal de los rendimientos de empresas de US. Aprende ponderaciones que hacen que los rendimientos descontados de los activos satisfagan las condiciones de…