Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
22 documentos
El documento muestra cómo convertir los informes semanales Commitment of Traders en características de posicionamiento para futuros. Explica las categorías de operadores de los formatos de informes de futuros financieros y de materias primas desglosados, y…
Este documento describe un universo diario de candidatos ETF que abarca acciones, renta fija, materias primas y divisas. Expone un flujo de trabajo para descargar datos de mercado, cargarlos para analizarlos, inspeccionar la cobertura por símbolo y…
Este documento explica cómo convertir los informes semanales Commitment of Traders en características de posicionamiento para futuros. Describe las categorías de los informes para futuros financieros y materias primas físicas, cómo reflejan las posiciones…
Este cuaderno explica cómo construir una matriz transversal de características de futuros con tres vencimientos por producto. Calcula el carry y la curvatura de la curva a partir de precios de liquidación de la bolsa, y utiliza precios ajustados por rollover…
Esta guía explica cómo convertir datos horarios de futuros continuos en barras diarias alineadas con las sesiones de negociación de CME. Como una sesión termina a las 4 PM, hora central, las barras del domingo por la tarde corresponden a la sesión del lunes…
Este cuaderno crea variables basadas en reglas para una sección transversal de futuros de CME, centradas en el carry derivado del diferencial entre contratos de entrega próximos. También construye variables de momentum, volatilidad, forma de la curva y…
Este cuaderno define objetivos de rentabilidad futura para una estrategia transversal de futuros que clasifica productos por estructura temporal, compra los de mayor carry y vende en corto los de menor carry. Distingue entre precios ajustados por rollover,…
Este cuaderno mide cómo afectan los costes de transacción a una configuración fija de estrategia de futuros CME. Selecciona la configuración que presenta mediante un proceso compartido en la fase de validación, incorpora su overlay de riesgo a las…
Este cuaderno explica cómo afectan las especificaciones de los contratos de futuros al cálculo del backtest. Muestra cómo el multiplicador del contrato convierte los movimientos de precios en pérdidas y ganancias en dólares, cómo el precio multiplicado por…
Esta nota de datos describe una colección diversificada de fondos cotizados usada en una estrategia de impulso y en una serie más amplia de ejemplos de investigación financiera. Proporciona observaciones diarias de apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen…
Este análisis explica cómo se organizan los datos de futuros CME en productos, contratos con vencimiento y series continuas encadenadas por volumen. Usa datos del E-mini S&P 500 para mostrar que los contratos individuales tienen ventanas de negociación…
Esta referencia resume los meses de vencimiento listados para 35 productos de futuros CME de índices bursátiles, bonos del Tesoro, energía, metales, divisas, tipos de interés, agricultura, ganadería y criptomonedas. Explica el sistema de códigos mensuales…
Este documento compara métodos alternativos de tamaño de posición para estrategias de futuros CME, seleccionadas a partir de una referencia ordenada por el Sharpe de validación con ponderación igual. La ponderación igual trata por igual cada producto…
Este cuaderno usa aprendizaje automático doble para estimar si el carry de futuros afecta a las rentabilidades posteriores después de ajustar por volatilidad, momentum y el rango transversal del carry. Distingue la explicación causal del rendimiento…
Este cuaderno comprueba si los datos permiten respaldar una estrategia de futuros transversal semanal antes de ajustar ningún modelo. Describe un diseño que ordena productos de CME, abre posiciones largas en los contratos mejor clasificados y cortas en los…
Este cuaderno estudia el gradient boosting para predecir transversalmente los rendimientos de futuros CME. Varía la capacidad de los árboles mediante perfiles de número de hojas y compara objetivos de error cuadrático, error absoluto y Huber, que difieren en…
El documento explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de futuros que clasifica productos por estructura temporal. Distingue entre precios ajustados por rollover, apropiados para calcular rendimientos entre…
Este documento describe un conjunto de datos de futuros de CME con barras horarias y diarias, contratos continuos del mes próximo y dos vencimientos diferidos en varios grupos de productos. Explica la cobertura del conjunto de datos, sus campos, opciones de…
Esta guía de datos describe una colección de contratos de futuros continuos CME que abarca índices bursátiles, tipos de interés, energía, metales, divisas, agricultura y ganadería. Explica los datos de origen horarios y la frecuencia diaria derivada, los…
Esta guía presenta los informes públicos Commitment of Traders de la CFTC como fuente de datos semanales sobre posiciones en futuros. Distingue el informe Traders in Financial Futures, que clasifica a participantes como intermediarios, gestores de activos y…
Este documento describe un conjunto de datos diarios de ETF pensado como grupo candidato para investigar el momentum y las relaciones entre clases de activos. Abarca nueve categorías, entre ellas US y acciones internacionales, renta fija, materias primas,…
El documento explica cómo obtener datos semanales CFTC del informe Commitment of Traders para productos de futuros seleccionados y guardar el historial de cada producto como archivo Parquet. Los informes COT recogen las posiciones del martes y se publican el…